Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 9

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Олег avtomat
8565
Олег avtomat  

Нулевую гарантированную доходность воспринимайте как безубыточность, когда и прибыль нулевая, и убытки нулевые.

И, таким образом, расчёт производится относительно безубыточности.


зы
и не рвётся шаблон восприятия  ;))

Mikhail Dovbakh
6718
Mikhail Dovbakh  
Олег avtomat:

Нулевую гарантированную доходность воспринимайте как безубыточность, когда и прибыль нулевая, и убытки нулевые.

И, таким образом, расчёт производится относительно безубыточности.


зы
и не рвётся шаблон восприятия  ;))


Существует финансовая арифметика, и в ней свои правила расчетов, терминология и определения, своя логика.

Если вы решили разобраться с Шарпом - удосужитесь ее изучить. В противном случае мы увидим кашу из дилетантских правдоподобных рассуждений.)
Также существует стохастическая финансовая математика, введение в которую я прилагаю.
Надеюсь, что это окажет помощь в понимании..

Файлы:
Dmitry Fedoseev
54226
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

Нулевую гарантированную доходность воспринимайте как безубыточность, когда и прибыль нулевая, и убытки нулевые.

И, таким образом, расчёт производится относительно безубыточности.


зы
и не рвётся шаблон восприятия  ;))


Смысл последней дискуссии не в том, то бы кто-то понял, а в том,Что бы вы поняли, что если у ТС ставка увеличивается, линия баланса растет по экспоненте, то надо учитывать безрисковый актив, иначе будет ерунда какая-то, а не коэффициент Шарпа. Но вы так часто пишите, про то, что все перемешалось, про ведро на голове... уж не знаю, что и думать... а вдруг и правда у кого-то там ведро.
Mikhail Dovbakh
6718
Mikhail Dovbakh  
Ключевым моментом в правильном расчете коэффициента Шарпа это, по моему мнению, есть правильная интерпретация результатов торговли.
Я уже говорил, что сравнивать следует доходности, а это значит, что нужно вычислить годовую эффективную ставку процента за период торговли по полученному денежному потоку при заданном балансе счета.
Наличие сведений о кредитном плече и ставках образующих свопы - позволяют определить безрисковую доходность.
Далее известная формула.)
А обнуление безрисковой доходности и подмена доходности абсолютной величиной прибыли - это нонсенс.
 
Олег avtomat
8565
Олег avtomat  

А давайте поинтересуемся, по какой формуле MQ вычисляют коэф.Шарпа, фигурирующий на страницах всех сигналов.

Какие входные данные они используют при расчётах?

Какая принята "гарантированная доходность"?

Думаю, что эта информация не засекречена.

Rafael Sahibgareev
544
Rafael Sahibgareev  
0 , либо % начисляемый ДЦ на свободный остаток средств......
Олег avtomat
8565
Олег avtomat  
Mikhail Dovbakh:


Существует финансовая арифметика, и в ней свои правила расчетов, терминология и определения, своя логика.

Если вы решили разобраться с Шарпом - удосужитесь ее изучить. В противном случае мы увидим кашу из дилетантских правдоподобных рассуждений.)
Также существует стохастическая финансовая математика, введение в которую я прилагаю.
Надеюсь, что это окажет помощь в понимании..


Уж поверьте, не вам меня учить математике.

Ваш высокомерный тон вызывает у меня не более чем снисходительную улыбку. 

Но раз уж вы делаете такие потуги, то просветите окружающих, что упомянутый вами известный А.Н.Ширяев говорил о коэффициенте Шарпа, и говорил ли вообще что-либо о нём.

Олег avtomat
8565
Олег avtomat  
Mikhail Dovbakh:
Ключевым моментом в правильном расчете коэффициента Шарпа это, по моему мнению, есть правильная интерпретация результатов торговли.
Я уже говорил, что сравнивать следует доходности, а это значит, что нужно вычислить годовую эффективную ставку процента за период торговли по полученному денежному потоку при заданном балансе счета.
Наличие сведений о кредитном плече и ставках образующих свопы - позволяют определить безрисковую доходность.
Далее известная формула.)
А обнуление безрисковой доходности и подмена доходности абсолютной величиной прибыли - это нонсенс.
 


Теперь осталось перейти от слов к делу, чтобы слова не оказались пустыми.

Приведите конкретные формулы расчёта, учитывающие всё вами перечисленное. Чтобы иметь возможность произвести конкретные расчёты.

Mihail Marchukajtes
5761
Mihail Marchukajtes  
Ihor Herasko:

Сразу возникает вопрос: какие Вам известны параметры (коэффициенты и т. д., и т. п.), которые говорят о том, как ТС будет работать в будущем?

Как правило для оценки ТС анализируют кривую баланса и то чисто визуально. Она должна идти равномерно в рост под углом 45 градусов, без скачков вверх или вниз. Это один из вариантов и то не такой уж надёжный. Но это во всяком случае говорит что ТС стабильна и т.д. А Шарп говорит о том как ТС работала в прошлом.
Dmitry Fedoseev
54226
Dmitry Fedoseev  
Mihail Marchukajtes:

Как правило для оценки ТС анализируют кривую баланса и то чисто визуально. Она должна идти равномерно в рост под углом 45 градусов, без скачков вверх или вниз. Это один из вариантов и то не такой уж надёжный. Но это во всяком случае говорит что ТС стабильна и т.д. А Шарп говорит о том как ТС работала в прошлом.

Да не обязательно на линию смотреть, можно послушать, что соседи говорят.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий