Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

[[Удален]]

Будем разбираться с этим зверем по имени "коэффициент Шарпа".

.

 

 

 

.

Будем разбираться с этим зверем по имени "коэффициент Шарпа".

[[Удален]]

Далее на множестве различных примеров рассмотрим поведение коэффициента Шарпа.

Картинки и видео, расчёты, сравнения и выводы, неожиданности и сюрпризы... от коэффициента Шарпа.

Проведу всесторонний анализ.

[[Удален]]

Alexander Laur:

Для кого Вы затеяли это разбирательство? Для трейдеров, инвесторов или ...? Какая должна быть аудитория этой темы?

Понимание работы этого индикатора никому не повредит, а напротив, позволит осмысленно смотреть на его показания, с пониманием того, что во многих случаях он способен безбожно врать.

[Konstantin]

Alexander Laur:

Для кого Вы затеяли это разбирательство? Для трейдеров, инвесторов или ...? Какая должна быть аудитория этой темы?

пусть объясняют зачем он нужен, а то ведь он есть, а на кой он нужен не понятно ))

[[Удален]]

Alexander Laur:

Это статистический коэффициент и все. Какую статистику в него заложили, то он и покажет.

Ну интересно куда Вас заведет анализ. Удачи (без тени сарказма).

Вот именно, "какую заложили, то и покажет". То есть, им легко манипулировать. 

Есть большой круг людей, свято верящих в его правдивость и непогрешимость. Вот им то и будет наиболее полезным открыть глаза и критически посмотреть на к.Шарпа.

[Алёша]

В умных книжках говорят что самый важный коэффициент, как в чистом виде, или робастные его аналоги, шарп ниже 2х - стратегию или портфель в утиль, иначе слив 

[Rafael Sahibgareev]

Подскажите пож-та названия робастных аналогов кШ, интересно посмотреть , ........

[Mihail Marchukajtes]

Абсалютно бесполезен, потому как является следствием, а не причиной. Говорящей о том как работала ТС в прошлом, но ни сколько ни говоряший, как ТС будет работать в будущем. Как показала практика использования НС, коэфициент Шарпа абсалютно бесполезен, к сожалению... Он может быть полезен долгосрочным инвесторам и то как второстепенный инструмент... ИМХО

[Dmitry Belov]

Mihail Marchukajtes:
Абсалютно бесполезен, потому как является следствием, а не причиной. Говорящей о том как работала ТС в прошлом, но ни сколько ни говоряший, как ТС будет работать в будущем. Как показала практика использования НС, коэфициент Шарпа абсалютно бесполезен, к сожалению... Он может быть полезен долгосрочным инвесторам и то как второстепенный инструмент... ИМХО

Любой статистический параметр является следствием, а не причиной по определению. На то она и статистика. Что касается шарпа, то его не нужно переоценивать, конечно. Просто еще один взгляд на ТС с другой стороны. Вообще говоря, он сильно завязан по сути на МО. Полезен и трейдеру и инвестору. Первому для работы на собой, второму, чтобы был повод отказать в инвестиции )) шутка. Автору темы  - думаю здесь есть достаточно коллег, которым будет интересно и полезно ознакомиться с вашими исследованиями по шарпу. Удачи! 

[Ihor Herasko]

Mihail Marchukajtes:
но ни сколько ни говоряший, как ТС будет работать в будущем. 

Сразу возникает вопрос: какие Вам известны параметры (коэффициенты и т. д., и т. п.), которые говорят о том, как ТС будет работать в будущем?