Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этой серии, помимо к.Шарпа, обращает на себя внимание поведение коэффициента корреляции corr(r,B)
..........
..........
..........
..........
..........
Как правило для оценки ТС анализируют кривую баланса и то чисто визуально. Она должна идти равномерно в рост под углом 45 градусов, без скачков вверх или вниз. Это один из вариантов и то не такой уж надёжный. Но это во всяком случае говорит что ТС стабильна и т.д. А Шарп говорит о том как ТС работала в прошлом.
Это в народных сказках так обычно. А реинвестиции?
реинвестиции...
..........
видео
☼
Иметь хорошие оружия, конечно хорошо.
Но чтобы выиграть войну нужно также знать где и когда применить их.
☼
Иметь хорошие оружия, конечно хорошо.
Но чтобы выиграть войну нужно также знать где и когда применить их.
Это верно. Верно также и то, что иметь хорошее оружие лучше, чем не иметь.
реинвестиции... Но в этом случае TP=2*SL
..........
видео
Если не сложно напишите,шарп не менее,фактор восстановления не менее.Результат не менее .И т.д Если шарп 45 это вроде очень хорошо или нет?
Какие всё же результаты оптимизации советника mql5 можно считать хорошими?
Если не сложно напишите,шарп не менее,фактор восстановления не менее.Результат не менее .И т.д Если шарп 45 это вроде очень хорошо или нет?
Никакие - результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем.
Хорошим/плохим надо считать отклонение реальных торговых результатов от тестовых в тестере стратегий.
Чем больше вычислительных ресурсов, тем легче подогнаться под историю.
Какие всё же результаты оптимизации советника mql5 можно считать хорошими?
Если не сложно напишите,шарп не менее,фактор восстановления не менее.Результат не менее .И т.д Если шарп 45 это вроде очень хорошо или нет?
шарп сложно назвать показателем, он двоякий
смотрите среднее время сделки, а лучше максимальную, хорошо если сделки закрываются в тот же день, это гарантия, что человек не пересиживает убытки грызя ногти, это возможно самый показательный параметр
Никакие - результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем.
Хорошим/плохим надо считать отклонение реальных торговых результатов от тестовых в тестере стратегий.
Чем больше вычислительных ресурсов, тем легче подогнаться под историю.
Ну простыми словами примерно,понятно вправо график не видит ни кто.Как тогда вообще советник проверять? Всё же примерно же должны критерии же быть,этот точно хлам,а этот возможно и заработает в долгосрочной перспективе.