Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по существу: пшёл вон.
Очень красноречиво и наглядно показательно.
тебе нужен код? пиши код.
...
Я готов его написать, если вы подскажете как.
В чем сложность? Т.е. вы не можете написать этот код, то есть не понимаете как рассчитывается коэффициент Шарпа?
умник ты закодированный, иди лесом
умник ты закодированный, иди лесом
А по существу, по теме?
Смотрите, какая удивительная реальность - вы здесь анализируете сами не понимая что. Не знаете как он рассчитывается, но анализируете его показательность.
Я готов его написать, если вы подскажете как.
ежели тебе нужен код, пиши по приведенным формулам
А интересно, какой именно код тебе нужен?
Но ты, видимо, не понимаешь, что дело не в коде, а в формулах расчёта. Но формулы тебе непонятны.
Или ты в очередной раз желаешь прокукарекать, что умеешь писать код?
ежели тебе нужен код, пиши по приведенным формулам
А интересно, какой именно код тебе нужен?
Но ты, видимо, не понимаешь, что дело не в коде, а в формулах расчёта. Но формулы тебе непонятны.
Или ты в очередной раз желаешь прокукарекать, что умеешь писать код?
Вижу вижу, как вам эти формулы понятны. Дело не в коде, а в конкретике. Можете огрызком карандаша на бумажке нацарапать пример расчета.
Если мне будет сильно надо я найду и формулы и код. Покажите, что вы здесь не пустозвонством занимаетесь.
Трейдеру следует заботиться о создании и поддержании ТС, генерирующей прибыль. Невзирая ни на какие оценочные коэффициенты.
Согласен. Но на мой взгляд это первый этап, когда ТС уже профитна, но еще не достаточно стабильна, поэтому оценочные коэффициенты будут "гулять".
ТС станет настоящим генератором тогда, когда создатель сможет привести результаты ТС в рамки коэффициентов, т.е. сознательно управлять ею - то что вы называете "поддержанием ТС".
Это как бы некоторая гарантия "серьезности ваших намерений" для инвестора.
Как говорится - что самое пугливое в мире? один миллион долларов! А что еще пугливее? два миллиона )))
Вижу вижу, как вам эти формулы понятны. Дело не в коде, а в конкретике. Может огрызком карандаша на бумажке нацарапать пример расчета.
Если мне будет сильно надо я найду и формулы и код. Покажите,Что вы здесь не пустозвонством занимаетесь.
пшёл вон
пшёл вон
Очень сильный аргумент, очень математический, по научному так по настоящему!
==
Еще раз для тех, кто в танке:
коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению
Он показывает, на сколько прибыль превышает отклонение, т.е. на сколько она закономерна, и не является результатом естественного отклонения. А то можно монетку подкинуть один раз - угадать и думать, что можешь выигрывать в орлянку.
==
С кодом было бы поинтересней поэкспериментировать, можно было и с безрисковым активом поэкспериментировать, например, когда линия дохода тс ровно выше линии безрисоковго актива, когда ниже, различные другие варианты... много интересных экспериментов напрашивается.
Приведем терминологию к единому знаменателю)) То что вы называете баланс, я называю прирост, но в данном исследовании это не принципиально, так как по сути одно и то же. Далее:
1. Рост баланса по экспоненте - это красиво, но с большим количеством итераций снижает коэффициент шарпа, о чем косвенно говорит сигма, которая достигла аж 29. Вот если бы вы взяли монотонную линейную функцию, то шарп был бы в порядке и значение его было бы постоянным в зависимости от линейного коэффициента .
2. У меня есть подозрение, что в последнем расчете (где баланс по экспоненте) шарп не будет постоянным числом, а будет изменяться в виде некоторой функции в зависимости от числа итераций . Причем максимум этой функции вы уже проскочили и взяли значение уже на излете.
3. Предлагаю идею: провести разные расчеты с количеством точек, например 10, 20,30 и т.д. до 100 и посмотреть как будет меняться шарп и какой будет максимум у функции шарпа. Он будет явно больше 2 ))
видео: последовательное движение по всем точкам.
движение точек закрытия -- линейная функция.
прирост баланса -- экспоненциальный.
коэф.Ш монотонно уменьшается, приближаясь к некоторому пределу.