Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dmitry Fedoseev
55116
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

по существу: пшёл вон.

Очень красноречиво и наглядно показательно.
Dmitry Fedoseev
55116
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:


тебе нужен код? пиши код.

...


Я готов его написать, если вы подскажете как.
Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Dmitry Fedoseev:

В чем сложность? Т.е. вы не можете написать этот код, то есть не понимаете как рассчитывается коэффициент Шарпа?

умник ты закодированный, иди лесом
Dmitry Fedoseev
55116
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

умник ты закодированный, иди лесом


А по существу, по теме?

Смотрите, какая удивительная реальность - вы здесь анализируете сами не понимая что. Не знаете как он рассчитывается, но анализируете его показательность. 

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Dmitry Fedoseev:

Я готов его написать, если вы подскажете как.


ежели тебе нужен код, пиши по приведенным формулам

А интересно, какой именно код тебе нужен? 

Но ты, видимо, не понимаешь, что дело не в коде, а в формулах расчёта. Но формулы тебе непонятны.

Или ты в очередной раз желаешь прокукарекать, что умеешь писать код?

Dmitry Fedoseev
55116
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:


ежели тебе нужен код, пиши по приведенным формулам

А интересно, какой именно код тебе нужен? 

Но ты, видимо, не понимаешь, что дело не в коде, а в формулах расчёта. Но формулы тебе непонятны.

Или ты в очередной раз желаешь прокукарекать, что умеешь писать код?


Вижу вижу, как вам эти формулы понятны. Дело не в коде, а в конкретике. Можете огрызком карандаша на бумажке нацарапать пример расчета.

Если мне будет сильно надо я найду и формулы и код. Покажите, что вы здесь не пустозвонством занимаетесь.

Dmitry Belov
173
Dmitry Belov  
Олег avtomat:


Трейдеру следует заботиться о создании и поддержании ТС, генерирующей прибыль. Невзирая ни на какие оценочные коэффициенты.




Согласен. Но на мой взгляд это первый этап, когда ТС уже профитна, но еще не достаточно стабильна, поэтому оценочные коэффициенты будут "гулять".

ТС станет настоящим генератором тогда, когда создатель сможет привести результаты ТС в рамки коэффициентов, т.е. сознательно управлять ею - то что вы называете "поддержанием ТС".

Это как бы некоторая гарантия "серьезности ваших намерений" для инвестора.

Как говорится - что самое пугливое в мире? один миллион долларов! А что еще пугливее? два миллиона ))) 

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Dmitry Fedoseev:


Вижу вижу, как вам эти формулы понятны. Дело не в коде, а в конкретике. Может огрызком карандаша на бумажке нацарапать пример расчета. 

Если мне будет сильно надо я найду и формулы и код. Покажите,Что вы здесь не пустозвонством занимаетесь.


пшёл вон
Dmitry Fedoseev
55116
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

пшёл вон


Очень сильный аргумент, очень математический, по научному так по настоящему!

==

Еще раз для тех, кто в танке:

коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению

Он показывает, на сколько прибыль превышает отклонение, т.е. на сколько она закономерна, и не является результатом естественного отклонения. А то можно монетку подкинуть один раз - угадать и думать, что можешь выигрывать в орлянку.

==

С кодом было бы поинтересней поэкспериментировать, можно было и с безрисковым активом поэкспериментировать, например, когда линия дохода тс ровно выше линии безрисоковго актива, когда ниже, различные другие варианты... много интересных экспериментов напрашивается.

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Dmitry Belov:


Приведем терминологию к единому знаменателю)) То что вы называете баланс, я называю прирост, но в данном исследовании это не принципиально, так как по сути одно и то же. Далее:

1. Рост баланса по экспоненте - это красиво, но с большим количеством итераций снижает коэффициент шарпа, о чем косвенно говорит сигма, которая достигла аж 29. Вот если бы вы взяли монотонную линейную функцию, то шарп был бы в порядке и значение его было бы постоянным в зависимости от линейного коэффициента .

2. У меня есть подозрение, что в последнем расчете (где баланс по экспоненте) шарп не будет постоянным числом, а будет изменяться в виде некоторой функции в зависимости от числа итераций . Причем максимум этой функции вы уже проскочили и взяли значение уже на излете.

3. Предлагаю идею: провести разные расчеты с количеством точек, например 10, 20,30 и т.д. до 100 и посмотреть как будет меняться шарп и какой будет максимум у функции шарпа. Он будет явно больше 2 ))


видео: последовательное движение по всем точкам.

движение точек закрытия -- линейная функция.

прирост баланса -- экспоненциальный.

коэф.Ш монотонно уменьшается, приближаясь к некоторому пределу.

Файлы:
sh_r_2.zip 501 kb
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий