Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фактом является то, что эту "правдоподобную формулку" используют повсеместно (акции, фьючерсы, форекс и т.д.) без понимания не только области её применимости, но и условий применимости.
А уж чего там Шарп думал или не думал...
Это точно.
Поэтому я не будучи великим знатоком Шарпа включился в дискуссию...)
Добиться сопоставимого с используемым инвесторами показателем (не важен его смысл, раз его считают и сравнивают))) вот цель моих постов.
Надеюсь, что это позволит избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов» на первом этапе, а на втором - даст перейти к расчету Шарпа учитывая баланс счета, кредитное плечо и условия свопов по валютным парам образовавшим торговый результат.
Мне кажется, что это не сложно сделать.)
...
А что такое математическое ожидание? Это среднее значение на интервале наблюдения.
...
О каком среднем тут разговор, если прибыль поднимается по экспоненте, т.е. лот растет. А?
Это точно.
Поэтому я не будучи великим знатоком Шарпв включился в дискуссию...)
Добиться сопоставимого с используемыми инвесторами показателем (не важен его смысл, раз его считают и сравнивают))) вот цель моих постов.
Надеюсь, что это позволит избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов» на первом этапе, а на втором перейти к расчету Шарпа учитывая баланс счета, кредитное плечо и условия свопов по валютным парам образовавшим торговый результат.
Мне кажется, что это не сложно сделать.)
"избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов»" -- учитывая их очень низкую (близкую к нулю) доходность, принципиальных отличий ожидать от этого не следует.
"на втором перейти к расчету Шарпа учитывая..." -- слепить это всё в одну кучу можно, но это уже и не Шарп будет ;)
Денежный поток от торговли дисконтируется по известной процедуре по отношению к первоначальному балансу счета.
Тогда вы можете получить сопоставимую доходность.)
О каком среднем тут разговор, если прибыль поднимается по экспоненте, т.е. лот растет. А?
Блин, у тебя как ведро на голове... Там одно, тут другое, а ты всё перемешиваешь в кучу... Это ты от непонимания, или тролишь так?
"избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов»" -- учитывая их очень низкую (близкую к нулю) доходность, принципиальных отличий ожидать от этого не следует.
"на втором перейти к расчету Шарпа учитывая..." -- слепить это всё в одну кучу можно, но это уже и не Шарп будет ;)
да о какой «куче» вы говорите? Я лишь обозначил переменные которые нужно учитывать.
Иначе будет введение в заблуждение инвестора, который ориентируется на(и ожидает корректного расчета) коэф. Шарпа для торговли на форе.
В пятерка вроде считается в стандартном отчете тестора.
Я не проверял, надеюсь считается верно))
Блин, у тебя как ведро на голове... Там одно, тут другое, а ты всё перемешиваешь в кучу... Это ты от непонимания, или тролишь так?
Да нет, у меня с ведром все нормально, с пониманием тоже. Что не так я делаю, разве в цирке не так себя надо вести?
В данном случае сигмы расчитываются постфактум, по текущим результатам. И по сути никакой смысловой нагрузки не несут, точно также, как и коэф.Шарпа.
Напомню, что стартовый депозит = 1000
третий столбец для лучшего понимания, какими небольшими средствами достигается рост.
Конечно, это лишь модельный пример, но дающий хорошее представление, в какую сторону надо двигаться.
Теперь понятно, вы моделировали оптимальный беттинг исключительно на затяжных трендовых участках (как сейчас на евре). Сделка открывается, закрывает по ТР, сразу же открывается новая и так 100 раз. Тогда да, имеет место быть. И шарп ведет себя как ему положено в таких условиях. Но надо понимать, что эта модель грубая и погрешности настолько высоки, что могут обесценить выводы из эксперимента. Почему? Потому что обычный трейдер проводит львиную долю своей торговой жизни "на левой стороне колокола", правая сторона - это жизнь маркетмейкеров )) Правильный коэффициент шарпа - это то самое пресловутое лезвие ножа, а успешному трейдеру надо научиться бежать по самому лезвию. сорри за пафос ))
С другой стороны, нет в мире абсолютно безрисковых активов.
Некоторые считают, что есть и это американские трежерис ))