Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mikhail Dovbakh
6858
Mikhail Dovbakh  
Олег avtomat:


Фактом является то, что эту "правдоподобную формулку" используют повсеместно (акции, фьючерсы, форекс и т.д.) без понимания не только области её применимости, но и условий применимости.

А уж чего там Шарп думал или не думал...


Это точно.
Поэтому я не будучи великим знатоком Шарпа включился в дискуссию...)
Добиться сопоставимого с используемым инвесторами показателем (не важен его смысл, раз его считают и сравнивают))) вот цель моих постов.
Надеюсь, что это позволит избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов» на первом этапе, а на втором - даст перейти к расчету Шарпа учитывая баланс счета, кредитное плечо и условия свопов по валютным парам образовавшим торговый результат.
Мне кажется, что это не сложно сделать.)
Dmitry Fedoseev
55000
Dmitry Fedoseev  
Безрисковый актив нужно использовать везде, что бы отбраковать системы дающие рискованным способом такую же прибыль, какую можно получить без риска.
Dmitry Fedoseev
55000
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:


...

А что такое математическое ожидание? Это среднее значение на интервале наблюдения.

...


О каком среднем тут разговор, если прибыль поднимается по экспоненте, т.е. лот растет. А?
Олег avtomat
8671
Олег avtomat  
Mikhail Dovbakh:

Это точно.
Поэтому я не будучи великим знатоком Шарпв включился в дискуссию...)
Добиться сопоставимого с используемыми инвесторами показателем (не важен его смысл, раз его считают и сравнивают))) вот цель моих постов.
Надеюсь, что это позволит избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов» на первом этапе, а на втором перейти к расчету Шарпа учитывая баланс счета, кредитное плечо и условия свопов по валютным парам образовавшим торговый результат.
Мне кажется, что это не сложно сделать.)


"избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов»" -- учитывая их очень низкую (близкую к нулю) доходность, принципиальных отличий ожидать от этого не следует.

"на втором перейти к расчету Шарпа учитывая..." -- слепить это всё в одну кучу можно, но это уже и не Шарп будет ;)

Mikhail Dovbakh
6858
Mikhail Dovbakh  
Средняя доходность не зависит от лота, это вопрос риск-менеджмента и Шарп не оценивает риски.
 Денежный поток от торговли дисконтируется по известной процедуре по отношению к первоначальному балансу счета.
Тогда вы можете получить сопоставимую доходность.)
Олег avtomat
8671
Олег avtomat  
Dmitry Fedoseev:

О каком среднем тут разговор, если прибыль поднимается по экспоненте, т.е. лот растет. А?

Блин, у тебя как ведро на голове... Там одно, тут другое, а ты всё перемешиваешь в кучу... Это ты от непонимания, или тролишь так?
Mikhail Dovbakh
6858
Mikhail Dovbakh  
Олег avtomat:


"избежать приравнивая нулю доходности «безрисковых активов»" -- учитывая их очень низкую (близкую к нулю) доходность, принципиальных отличий ожидать от этого не следует.

"на втором перейти к расчету Шарпа учитывая..." -- слепить это всё в одну кучу можно, но это уже и не Шарп будет ;)


да о какой «куче» вы говорите? Я лишь обозначил переменные которые нужно учитывать.
Иначе будет введение в заблуждение инвестора, который ориентируется на(и ожидает корректного расчета) коэф. Шарпа для торговли на форе.
В пятерка вроде считается в стандартном отчете тестора.
Я не проверял, надеюсь считается верно))
Dmitry Fedoseev
55000
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

Блин, у тебя как ведро на голове... Там одно, тут другое, а ты всё перемешиваешь в кучу... Это ты от непонимания, или тролишь так?

Да нет, у меня с ведром все нормально, с пониманием тоже. Что не так я делаю, разве в цирке не так себя надо вести?
Dmitry Belov
173
Dmitry Belov  
Олег avtomat:


В данном случае сигмы расчитываются постфактум, по текущим результатам. И по сути никакой смысловой нагрузки не несут, точно также, как и коэф.Шарпа. 


Напомню, что стартовый депозит = 1000

 

третий столбец для лучшего понимания, какими небольшими средствами достигается рост.

Конечно, это лишь модельный пример, но дающий хорошее представление, в какую сторону надо двигаться.


Теперь понятно, вы моделировали оптимальный беттинг исключительно на затяжных трендовых участках (как сейчас на евре). Сделка открывается, закрывает по ТР, сразу же открывается новая и так 100 раз. Тогда да, имеет место быть. И шарп ведет себя как ему положено в таких условиях. Но надо понимать, что эта модель грубая и погрешности настолько высоки, что могут обесценить выводы из эксперимента. Почему? Потому что обычный трейдер проводит львиную долю своей торговой жизни "на левой стороне колокола", правая сторона - это жизнь маркетмейкеров )) Правильный коэффициент шарпа - это то самое пресловутое лезвие ножа, а успешному трейдеру надо научиться бежать по самому лезвию. сорри за пафос ))
Dmitry Belov
173
Dmitry Belov  
Олег avtomat:


С другой стороны, нет в мире абсолютно безрисковых активов.




Некоторые считают, что есть и это американские трежерис ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий