Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Олег avtomat
8869
Олег avtomat  

Итак


 

.


Одного взгляда на формулу расчёта коэф.Шарпа достаточно, чтобы понять, каким образом им можно манипулировать.

А именно:

Поскольку "сигма" стоит в знаменателе, то для повышения коэф.Шарпа надо "сигму" сделать как можно меньше, в идеале сделать "сигму" равной нулю, и тогда коэф.Шарпа будет равен бесконечности. В свою очередь, "сигма" будет равна нулю, если все точки будут совершенно одинаковыми, вне зависимости от их абсолютной величины, при этом все точки должны быть положительными. Небольшие отклонения точек приведут к увеличению "сигмы" и, как следствие, к понижению коэф.Шарпа.


Смотрим коэф.Шарпа и думаем, что надо трейдеру -- устранение блямбочек на линии роста баланса, либо всё же рост баланса.  ;))

Далее будут моделироваться различные возможные ситуации. Ежели кто захочет проверить свою мысль-идею -- предлагайте, проверим.

Олег avtomat
8869
Олег avtomat  

Для начала предположим, что торговля ведётся совершенно случайно.

Точки имеют нормальное распределение с нулевым средним и небольшой дисперсией.


 


Для большей наглядности: видео с различными вариациями дисперсии. Здесь каждый фрейм - отдельная реализация.

Файлы:
sh_r_0.zip 152 kb
Dmitry Belov
173
Dmitry Belov  
Олег avtomat:

Одного взгляда на формулу расчёта коэф.Шарпа достаточно, чтобы понять, каким образом им можно манипулировать.

А именно:

Поскольку "сигма" стоит в знаменателе, то для повышения коэф.Шарпа надо "сигму" сделать как можно меньше, в идеале сделать "сигму" равной нулю, и тогда коэф.Шарпа будет равен бесконечности. В свою очередь, "сигма" будет равна нулю, если все точки будут совершенно одинаковыми, вне зависимости от их абсолютной величины, при этом все точки должны быть положительными. Небольшие отклонения точек приведут к увеличению "сигмы" и, как следствие, к понижению коэф.Шарпа.


Смотрим коэф.Шарпа и думаем, что надо трейдеру -- устранение блямбочек на линии роста баланса, либо всё же рост баланса.  ;))

Далее будут моделироваться различные возможные ситуации. Ежели кто захочет проверить свою мысль-идею -- предлагайте, проверим.

На основе ваших выкладок попробую сформулировать физический смысл для понимания сути - а к чему же надо стремиться простому трейдеру для повышения этого коэффициента. Вы отметили, что если сигма будет равна 0, то мы получим строго вертикальную линию. На практике же мы имеем кривую прироста и ее среднюю - красную прямую линию, которая расположена под некоторым углом. Следовательно, нам, как трейдерам, надо стремиться к тому, чтобы график прироста всегда находился выше средней линии. Тогда шарп будет расти. Идеальный для статистики трейдера шарп, вероятно, будет при стремлении угла средней линии прироста к 45*. Угол взят просто из соображений симметрии, как говорится. Резюмируя - торгуйте так, чтобы кривая прироста была стабильно выше средней, другими словами увеличивайте МО, но постепенно))
Олег avtomat
8869
Олег avtomat  

Теперь предположим, точки имеют нормальное распределение, со средним, равным единице, и небольшой дисперсией. 

Иными словами, результат каждой сделки приблизительно равен 1$ с небольшими вариациями.


здесь дисперсия великовата

 


здесь дисперсия уже получше

 



а здесь дисперсия равна нулю и кШарпа равен бесконечности

 


На хорошем тренде реализовать такую сетку ордеров с заданным ТП не представляет большого труда. При этом баланс растёт медленно, но это уж от внешних целей зависит.

Другой вопрос, кому и зачем может понадобиться такой шикарный коэф.Шарпа. -- ну всяко бывает... кто-то сигналы ищет по Шарпу, а кто-то инвесторов старается Шарпом завлечь.


.

Для большей наглядности: видео с различными вариациями дисперсии. Здесь каждый фрейм - отдельная реализация.

Файлы:
sh_r_1.zip 147 kb
Олег avtomat
8869
Олег avtomat  

А теперь посмотрим на работу хорошей ТС с экспоненциальным ростом баланса, имеющей целью именно увеличение баланса, а не подгонку каких-то коэффициентов (Шарп, Сортино и т.п.)


 


Баланс увеличен в 6 раз. 

;))   но вот "беда" -- к.Шарпа оказался меньше 2.  
(и ведь кто-то действительно посчитает такую ТС плохой, и лишь потому, что кШ<2, тобишь как его учили гуру уму-разуму, но не научившие думать самостоятельно) 


.

Такой вот сюрприз от Шарпа  ;))

Олег avtomat
8869
Олег avtomat  
Dmitry Belov:
На основе ваших выкладок попробую сформулировать физический смысл для понимания сути - а к чему же надо стремиться простому трейдеру для повышения этого коэффициента. Вы отметили, что если сигма будет равна 0, то мы получим строго вертикальную линию. На практике же мы имеем кривую прироста и ее среднюю - красную прямую линию, которая расположена под некоторым углом. Следовательно, нам, как трейдерам, надо стремиться к тому, чтобы график прироста всегда находился выше средней линии. Тогда шарп будет расти. Идеальный для статистики трейдера шарп, вероятно, будет при стремлении угла средней линии прироста к 45*. Угол взят просто из соображений симметрии, как говорится. Резюмируя - торгуйте так, чтобы кривая прироста была стабильно выше средней, другими словами увеличивайте МО, но постепенно))


Трейдеру следует заботиться о создании и поддержании ТС, генерирующей прибыль. Невзирая ни на какие оценочные коэффициенты.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

Олег avtomat, 2017.05.21 01:38

А теперь посмотрим на работу хорошей ТС с экспоненциальным ростом баланса, имеющей целью именно увеличение баланса, а не подгонку каких-то коэффициентов (Шарп, Сортино и т.п.)


 


Баланс увеличен в 6 раз. 

;))   но вот "беда" -- к.Шарпа оказался меньше 2.  
(и ведь кто-то действительно посчитает такую ТС плохой, и лишь потому, что кШ<2, тобишь как его учили гуру уму-разуму, но не научившие думать самостоятельно) 


.

Такой вот сюрприз от Шарпа  ;))


Dmitry Belov
173
Dmitry Belov  
Олег avtomat:

А теперь посмотрим на работу хорошей ТС с экспоненциальным ростом баланса, имеющей целью именно увеличение баланса, а не подгонку каких-то коэффициентов (Шарп, Сортино и т.п.)


 


Баланс увеличен в 6 раз. 

;))   но вот "беда" -- к.Шарпа оказался меньше 2.  
(и ведь кто-то действительно посчитает такую ТС плохой, и лишь потому, что кШ<2, тобишь как его учили гуру уму-разуму, но не научившие думать самостоятельно) 


.

Такой вот сюрприз от Шарпа  ;))


Приведем терминологию к единому знаменателю)) То что вы называете баланс, я называю прирост, но в данном исследовании это не принципиально, так как по сути одно и то же. Далее:

1. Рост баланса по экспоненте - это красиво, но с большим количеством итераций снижает коэффициент шарпа, о чем косвенно говорит сигма, которая достигла аж 29. Вот если бы вы взяли монотонную линейную функцию, то шарп был бы в порядке и значение его было бы постоянным в зависимости от линейного коэффициента .

2. У меня есть подозрение, что в последнем расчете (где баланс по экспоненте) шарп не будет постоянным числом, а будет изменяться в виде некоторой функции в зависимости от числа итераций . Причем максимум этой функции вы уже проскочили и взяли значение уже на излете.

3. Предлагаю идею: провести разные расчеты с количеством точек, например 10, 20,30 и т.д. до 100 и посмотреть как будет меняться шарп и какой будет максимум у функции шарпа. Он будет явно больше 2 ))

Dmitry Fedoseev
56190
Dmitry Fedoseev  
Mihail Marchukajtes:
Абсалютно бесполезен, потому как является следствием, а не причиной. Говорящей о том как работала ТС в прошлом, но ни сколько ни говоряший, как ТС будет работать в будущем. Как показала практика использования НС, коэфициент Шарпа абсалютно бесполезен, к сожалению... Он может быть полезен долгосрочным инвесторам и то как второстепенный инструмент... ИМХО

Ага, еще в стакан не наливает и не разговаривает.
Dmitry Fedoseev
56190
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

А теперь посмотрим на работу хорошей ТС с экспоненциальным ростом баланса, имеющей целью именно увеличение баланса, а не подгонку каких-то коэффициентов (Шарп, Сортино и т.п.)


 


Баланс увеличен в 6 раз. 

;))   но вот "беда" -- к.Шарпа оказался меньше 2.  
(и ведь кто-то действительно посчитает такую ТС плохой, и лишь потому, что кШ<2, тобишь как его учили гуру уму-разуму, но не научившие думать самостоятельно) 


.

Такой вот сюрприз от Шарпа  ;))


Ни и очень наглядно, тс с экспоненциальном ростом очень качественно зарываются в конце - в землю штопором.

Dmitry Fedoseev
56190
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:

Итак


 

.


Одного взгляда на формулу расчёта коэф.Шарпа достаточно, чтобы понять, каким образом им можно манипулировать.

А именно:

Поскольку "сигма" стоит в знаменателе, то для повышения коэф.Шарпа надо "сигму" сделать как можно меньше, в идеале сделать "сигму" равной нулю, и тогда коэф.Шарпа будет равен бесконечности. В свою очередь, "сигма" будет равна нулю, если все точки будут совершенно одинаковыми, вне зависимости от их абсолютной величины, при этом все точки должны быть положительными. Небольшие отклонения точек приведут к увеличению "сигмы" и, как следствие, к понижению коэф.Шарпа.


Смотрим коэф.Шарпа и думаем, что надо трейдеру -- устранение блямбочек на линии роста баланса, либо всё же рост баланса.  ;))

Далее будут моделироваться различные возможные ситуации. Ежели кто захочет проверить свою мысль-идею -- предлагайте, проверим.


Ну математег... ну сигму в ноль, а в числителе тогда откуда что-то возьмется? ...и возникает вопрос - нафига козе баян матлаб 
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий