Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 15

Yuriy Zaytsev
18342
Yuriy Zaytsev  
Server Muradasilov:
Шестнадцать человек  уже есть,регистрация продолжается  

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ЖДЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ

ДРУЗЬЯ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЧЕМПИОНАТ ПО АВТОТРЕЙДИНГУ!

Олег avtomat
8425
Олег avtomat  
Roman Shiredchenko:


А это Вы щас с кем разговаривали? :-)

Только после П.С. Уже понял, когда дочитал ветвь до этой страницы. ИМХО, для этого это бред полный.

П.П.С. Все украдено до Вас. См. порядок определения победителей в других конкурсах... например, у нас регулярном, с сентября до конца текущего года на бирже начинающийся...  


бред-то бред...

Но только этот бред, тобишь коэфф Шарпа, принимается для определения победителей в месячном конкурсе. А это уже бред в квадрате.

.

Сможешь ли ты сходу ответить на первый поставленный вопрос?

Что измеряет коэффициент Шарпа?

и далее по списку:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .

Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57


Можете ли вы дать чёткие и ясные ответы на вопросы:

Что измеряет коэффициент Шарпа?

Для каких целей он используется?

Какие сюрпризы он может преподнести?

На каком временном интервале его показания становятся значимыми, а не являются шумом, не имеющим никакого смысла?

Уместен ли он вообще для конкурса длиною в один месяц?


Формула расчёта коэффициента Шарпа и определения входящих в него величин здесь.


Олег avtomat
8425
Олег avtomat  

Мне вообще интересно, кто протянул этот коэффициент Шарпа в определяющие показатели месячного конкурса? Этот человек просто не понимает сути, не понимает, где, как, когда и зачем притулить этого Шарпа.

По условиям конкурса: сделок должно быть не менее 10 (десять). И это нормально для месячного конкурса.

Но коэффициент Шарпа для своего расчёта требует определения стандартного отклонения, а это из раздела статистики, ежели кто не знает. Так вот для оперирования статистическими величинами требуется как минимум 30 - 50 - 100 (тридцать - пятьдесят - сто) точек, и чем больше, тем лучше. Если точек меньше, то статистический подход неприменим, а попытки его применения в таком случае покажут чушь собачью. Это общеизвестный и общепризнанный в статистике факт.  (а здесь, видимо, неизвестный или не признаваемый... но скорее об этом даже мысль не возникала, в силу, так сказать, "статистической безграмотности" и бездумного сваливания в одну кучу чего ни попадя)

Именно чушь будет выдаваться этим Шарпом на конкурсных счетах с количеством сделок 10 - 20 - 30, --- вполне нормальное количество для месячного конкурса --- и вполне нормальные, хорошие счета будут выброшены этим Шарпом из рассмотрения в мусорное ведро. 

Но и это ещё не все чудеса Шарпа.

Например, даже при достаточно большом количестве сделок, счёт с хорошим большим экспоненциальным ростом и без убыточных сделок по Шарпу будет хуже, чем счёт с мизерной прибылью (с прибыльными и убыточными сделками) и стандартным отклонением, близким к нулю.

Это всё можно увидеть из формулы расчёта этого чудо-коэффициента Шарпа. Но чтобы увидеть это, надо понимать, что стоит за теми буковками, которые присутствуют в формуле расчёта (а вот с этим, видимо, туго...).


зы.

Могу наглядно продемонстрировать "сюрпризы" этого чудо-Шарпа.

Avtosamobranka
207
Avtosamobranka  
Roman Shiredchenko:


оооО! Рад читать Вас. 

Грамотно пИшете... 

В основном... :-)

К вопросу - "об основном" - тут люди варианты определения "ПОБЕДИТЕЛЕЙ" в конкурсе определяют...

но не мониторинг сигналов...

Аа́ааа, понятненько :-)
Igor Volodin
4170
Igor Volodin  
Олег avtomat:


Могу наглядно продемонстрировать "сюрпризы" этого чудо-Шарпа.


Да как по мне, показатель этот легко подвергается манипуляциям.

Например, любой усреднитель, берущий небольшой, но жестко фиксированный размер прибыли будет иметь заоблачный показатель шарпа, на порядок выше тех кто торгует в плюс и грамотно переводит сделки в б/у (получая довольно большой разброс)

Но в итоговой формуле, он не слишком большое влияние несет.


Также, учитываемый показатель просадки в конкурсе, легко подвергается манипуляции.

Не получилось у меня в майском конкурсе это качественно продемонстрировать (в рамках правил), но задумка была. В первой сделке получив небольшую просадку в 0.8% и выведя эквити в +20% прироста я залочил прибыль и торговал уже с большей просадкой, но она не видна, т.к. прибыль не была зафиксирована.

geratdc
1512
geratdc  
Igor Volodin:


Да как по мне, показатель этот легко подвергается манипуляциям.

Например, любой усреднитель, берущий небольшой, но жестко фиксированный размер прибыли будет иметь заоблачный показатель шарпа, на порядок выше тех кто торгует в плюс и грамотно переводит сделки в б/у (получая довольно большой разброс)

Но в итоговой формуле, он не слишком большое влияние несет.


Также, учитываемый показатель просадки в конкурсе, легко подвергается манипуляции.

Не получилось у меня в майском конкурсе это качественно продемонстрировать (в рамках правил), но задумка была. В первой сделке получив небольшую просадку в 0.8% и выведя эквити в +20% прироста я залочил прибыль и торговал уже с большей просадкой, но она не видна, т.к. прибыль не была зафиксирована.


Я бы две номинации сделал - и в каждой 3 призовых места, всего призовых 6. Чем больше народу грамот и вымпелов получит тем лучше. Будет что на старости вспомнить))) Потом внуки пороются в комоде - О, блин! Дед наш трейдером оказывается был! Ахахах)))

Первая номинация - Абсолютная, подсчёт тупо по балансу - у кого выше тот и победитель несмотря ни на какие риски и просадки.

Вторая номинация - Лучший риск-менеджмент, подсчёт ведётся по балансу за минусом просадки (вот только какую брать - макси, абсолютную или относительную?),

например:

первый участник заработал 100$ при просадке 30%, минусуем просадку 100$ - (100$ * 30/100), остаются честные 70$,

второй участник заработал   80$ при просадке 10%, минусуем просадку   80$ -  (80$ * 10/100), остаются честные 72$,


Это самый справедливый и простой метод, тем более с учётом правил конкурса не менее десяти сделок необходимо! Что вы там какие-то Шарпы высчитываете по синусоидам))) кому это нужно? 

 Расшифруйте мне пожалуйста, что это за просадки в отчётах терминала такие -  почему их 3 вида сразу?

Абсолютная просадка  9.88    Максимальная просадка  27.66 (14.23%)    Относительная просадка  16.16% (17.37)

Andrey Dik
13361
Andrey Dik  
Олег avtomat:

Мне вообще интересно, кто протянул этот коэффициент Шарпа в определяющие показатели месячного конкурса? Этот человек просто не понимает сути, не понимает, где, как, когда и зачем притулить этого Шарпа.

По условиям конкурса: сделок должно быть не менее 10 (десять). И это нормально для месячного конкурса.

Но коэффициент Шарпа для своего расчёта требует определения стандартного отклонения, а это из раздела статистики, ежели кто не знает. Так вот для оперирования статистическими величинами требуется как минимум 30 - 50 - 100 (тридцать - пятьдесят - сто) точек, и чем больше, тем лучше. Если точек меньше, то статистический подход неприменим, а попытки его применения в таком случае покажут чушь собачью. Это общеизвестный и общепризнанный в статистике факт.  (а здесь, видимо, неизвестный или не признаваемый... но скорее об этом даже мысль не возникала, в силу, так сказать, "статистической безграмотности" и бездумного сваливания в одну кучу чего ни попадя)

Именно чушь будет выдаваться этим Шарпом на конкурсных счетах с количеством сделок 10 - 20 - 30, --- вполне нормальное количество для месячного конкурса --- и вполне нормальные, хорошие счета будут выброшены этим Шарпом из рассмотрения в мусорное ведро. 

Но и это ещё не все чудеса Шарпа.

Например, даже при достаточно большом количестве сделок, счёт с хорошим большим экспоненциальным ростом и без убыточных сделок по Шарпу будет хуже, чем счёт с мизерной прибылью (с прибыльными и убыточными сделками) и стандартным отклонением, близким к нулю.

Это всё можно увидеть из формулы расчёта этого чудо-коэффициента Шарпа. Но чтобы увидеть это, надо понимать, что стоит за теми буковками, которые присутствуют в формуле расчёта (а вот с этим, видимо, туго...).


зы.

Могу наглядно продемонстрировать "сюрпризы" этого чудо-Шарпа.

Igor Volodin:


Да как по мне, показатель этот легко подвергается манипуляциям.

Например, любой усреднитель, берущий небольшой, но жестко фиксированный размер прибыли будет иметь заоблачный показатель шарпа, на порядок выше тех кто торгует в плюс и грамотно переводит сделки в б/у (получая довольно большой разброс)

Но в итоговой формуле, он не слишком большое влияние несет.


Также, учитываемый показатель просадки в конкурсе, легко подвергается манипуляции.

Не получилось у меня в майском конкурсе это качественно продемонстрировать (в рамках правил), но задумка была. В первой сделке получив небольшую просадку в 0.8% и выведя эквити в +20% прироста я залочил прибыль и торговал уже с большей просадкой, но она не видна, т.к. прибыль не была зафиксирована.

Примеры будут?

Не помню кто предложил к.шарпа как составляющую часть в формуле, но лично мне он не видится сколь нибудь важным/нужным. Я бы заменил его на фактор восстановления.

Олег avtomat
8425
Олег avtomat  
Andrey Dik:

Примеры будут?

Не помню кто предложил к.шарпа как составляющую часть в формуле, но лично мне он не видится сколь нибудь важным/нужным. Я бы заменил его на фактор восстановления.

хм... а тебе одного взгляда на формулу Шарпа разве недостаточно, чтобы увидеть всё вышеперечисленное?  Уж "оптимизатору"-то это должно быть ясно и понятно без лишних слов... или всё же непонятно?..

Хочешь примеров?  Легко. И много.

Специально для этого открою отдельную ветку, где на большом количестве примеров продемонстрирую поведение и несуразные результаты коэффициента Шарпа, Но опять же, надо понимать, для каких целей он предназначен.
(сделаю в выходные дни)

А пока дай ответ на вопрос: Что измеряет коэффициент Шарпа?

Oleg Tsarkov
1491
Oleg Tsarkov  

меня пишите mt5

я так и не понял, что по плечу?

500 можно?

валюта счета доллар?

Server Muradasilov
10461
Server Muradasilov  
Oleg Tsarkov:

меня пишите mt5

я так и не понял, что по плечу?

500 можно?

валюта счета доллар?


Нет ,1:100  для всех