GOLD, Золото и XAUUSD - страница 128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
[И]так, вы используете данные о рыночной памяти независимо от построения баров Ренко.
Не совсем. То, что я делаю, довольно просто. Позвольте мне пояснить:
Некоторые исходные допущения, лежащие в основе данного подхода, заключаются в том, что больше исторических данных всегда лучше, чем меньше, и что история имеет тенденцию повторяться. Чтобы было понятно: при использовании этого метода я не беспокоюсь о выборке или моделировании недавних данных.
[Ч]то это за ощущение — торговать вне временного измерения?
Механично и бесстрастно. Цена становится бинарной. Она либо поднимается на N пунктов, либо опускается на N пунктов.
Конечно, у моего советника есть фильтр, регулирующий время на микроуровне, так что в этом смысле временное измерение всё же присутствует.
Вы полностью избегаете заглядывать в стандартные графики...
Да.
Наверное, стоит также упомянуть, что я говорю здесь о традиционных «кирпичах» Ренко. Использование «кирпичей» без пробелов или с полным охватом диапазона, а тем более с «фитилями», как правило, только вносит шум обратно в график. Мой советник анализирует две цены — цену открытия Ренко и цену закрытия Ренко.Спасибо, что поделились своей стратегией, это действительно интересно. Итак, в конечном итоге вы определяете подходящий размер блока эмпирическим путем.
Я тоже пытаюсь разобраться в следующем: при построении графиков Ренко мы упрощаем график, но теряем информацию, связанную со временем. Есть ли на самом деле что-то полезное в этих утраченных данных, или нет? В идеале, если цель не достигнута, мы просто ждём, пока она не будет достигнута, или принимаем убыток. Похоже, что мы можем обходиться без временных данных. Но лично я очень часто ловлю себя на том, что сравниваю временные интервалы. В любом случае, это очень интересная тема, обязательно нужно провести бэктестинг.
...при построении графиков Ренко мы упрощаем график, но теряем информацию, связанную со временем. Есть ли на самом деле что-то полезное в этих утраченных данных, или нет?...
1) Уравнение развития — дуга во порядковой событийной шкале ренко-подобных графиков, за пределы которой цена не выйдет (может использоваться как уровень поддержки/сопротивления)
2) Линии скоростей — аналог веера Ганна, только в событийной плоскости, где на каждой линии цена задерживается и потом скачет к другой.
Это описано в древней статье Андре Дука в его Квантовом анализе.
Штука любопытная, но недоказанная в полезности
Появляются и другие свойства:
Спасибо, что поделились своей стратегией, это действительно интересно. Итак, в конечном итоге вы определяете подходящий размер блока эмпирическим путем.
Я тоже пытаюсь разобраться в следующем: при построении графиков Ренко мы упрощаем график, но теряем информацию, связанную со временем. Есть ли на самом деле что-то полезное в этих утраченных данных, или нет? В идеале, если цель не достигнута, мы просто ждём, пока она не будет достигнута, или фиксируем убыток. Похоже, что мы можем обходиться без учета времени. Но лично я очень часто ловлю себя на том, что сравниваю временные интервалы. В любом случае, это очень интересная тема, обязательно нужно провести бэктест.
Не за что.
Торговля по Ренко действительно больше похожа на двумерный способ торговли, если только мы не будем рассматривать объем/объем тика как аналог физической глубины — ведь хороший генератор Ренко будет включать объем/объем тика в блоки. Думаю, это соответствовало бы реальности, в которой время является четвёртым измерением. Так что можно сказать, что на графике Ренко опущено одно из четырёх измерений. В любом случае, такой индикатор, как VWAP, который использует данные о объёме/объёме тика и положении бара, всё равно будет работать на таком графике Ренко.
Хороший генератор Ренко также будет включать временные метки в блоки, если не в сами копируемые тики. Это имеет положительные последствия для использования, например, функции iTime() в советнике.
Следует помнить, что в силу особенностей отображения блоков Ренко, например, блок в 10 пунктов, может фактически охватывать максимум около 29,9 пунктов до своего окончательного закрытия. Конечно, на его формирование может уйти больше времени, чем, скажем, на формирование бара M1. Некоторые трейдеры не любят Ренко, потому что просто не могут дождаться срабатывания своей следующей сделки. На мой взгляд, это не является весомой причиной для отказа от какой-либо торговой логики. Но да, к Ренко определенно нужно привыкнуть. Сегодня утром мой советник находился в сделке: цена застряла на уровне двух кирпичей с плавающей прибылью, я пошёл постричь газон, вернулся к терминалу и увидел ещё несколько кирпичей с плавающей прибылью, а затем мой советник закрыл сделку, пока я мыл посуду. Никакой спешки. Это всё дело личных предпочтений.
Повторюсь: самый точный способ тестирования на исторических данных графика Ренко, который я нашел, — это основывать весь анализ советника на ценах открытия и закрытия Ренко, а затем тестировать на данных OHLC. Если вы хотите добавить тени к своим барам Ренко, тестер, конечно, всё равно учтёт максимумы и минимумы. В прошлом я применял бары Хейкен-Аши к крупным блокам Ренко. В этом случае тени необходимы. И, конечно, логика управления ордерами вашего советника должна ссылаться на торгуемый символ — я использую для этого входную строку. Затем в Тестере я выбираю пользовательский символ Ренко, таймфрейм M1 и запускаю тест. Вы могли бы тестировать на реальных тиковых данных, если ваш генератор Ренко это поддерживает, но я этим не занимаюсь.
Анализ по М5...
Тренд вверх..., хотя инд. 3 в минусе...
Анализ по М5...
Тренд вверх..., хотя инд. 3 в минусе...
как так, сенсей-же говорил что должны быть все в одну сторону..Или он трындел ?
PS/ а на M5 там сейчас можно пропипсовывать вниз. Потому как вечер и после длинной палки
это импульс, а не подтверждённое направленное продолжительное движение
как так, сенсей-же говорил что должны быть все в одну сторону..Или он трындел ?
PS/ а на M5 там сейчас можно пропипсовывать вниз. Потому как вечер и после длинной палки
Глупо!
Надо хотя бы разбираться в текущей стратегии, чтобы делать хоть какие-то умозаключения...