GOLD, Золото и XAUUSD - страница 127

Новый комментарий
 
AxelQuant #:
который провёл математические расчёты колебаний уровня воды в реке Нил за длительный период, чтобы построить плотину

платину бы и без него построили..

но он провёл расчеты которые очень-очень понравились менеджерам и инвесторам, "платину можно делать ниже".

Теперь остаётся только гадать - то что ту платину не смыло и Нил не разлился с полной силой до появления всей прочей гидротехники это случайность или нет :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

Плотина была бы построена и без него...

но он провёл расчёты, которые очень, очень порадовали руководителей и инвесторов: «плотину можно построить ниже».

Теперь мы можем только гадать — было ли это совпадением или нет, что плотина не была смыта, а Нил не вышел из берегов со всей своей мощью до того, как были построены все остальные гидротехнические сооружения :-)

Спасибо, что поделились такой «плотинной» информацией.😁
 
Ryan L Johnson #:
По правде говоря, я использую её для построения индивидуального графика, соответствующего желаемому уровню шума — например, в условиях колебаний или тренда — в соответствии с требованиями моей конкретной стратегии.
Вы используете эту формулу для расчёта размера «кирпичика» Ренко?
 
Maxim Kuznetsov #:
Пока что мы можем только строить догадки
Это круто!
 
AxelQuant #:
Вы используете эту формулу для расчета размера кирпича Ренко?

Да, конечно. Вы это знаете по моему аватару.😉

(Манеки-неко и Ренко — оба японские термины).

Я также специально написал об этом в обсуждениях по UniformityFactor.
 
Итак, чем меньше показатель степени, тем больше должен быть размер блока, чтобы отфильтровать шум, связанный с возвратом к среднему значению? Правильно ли я понимаю?
 

Мини-тренд очень хорош для ФИКСАЦИИ прибыли.

Выбор графика для мини-тренда - это не просто...


ПРИМЕР на графике М30 :


Мини-тренд   вверх...

 
Serqey Nikitin #:
очень хорош для ФИКСАЦИИ прибыли.

На графике нет открытой позиции, так что фиксировать нечего.

Ах да, Гуры они такие - проповедуют только на исторических данных.

диванный аналитик - сам не торгует, но пытается сформулировать умные изречения . (не vnik до сих пор)
 
AxelQuant #:
Итак, чем меньше показатель степени, тем больше должен быть размер «кирпичика», чтобы отфильтровать шум, связанный с возвратом к среднему значению? Это верно?

Скрипт UnformityFactorScript автоматически отображает наилучшую оценку данных текущего таймфрейма или пользовательского графика и выводит этот коэффициент на вкладку «Эксперты». Значения 50,0 и выше считаются рынками в диапазоне, а значения ниже 50,0 — рынками с трендом. На практике коэффициенты графиков Ренко не так интуитивно понятны, как коэффициенты традиционных таймфреймов (или таблицы, которую вы ранее публиковали). Коэффициент может увеличиваться или уменьшаться по мере постепенного увеличения размера блока Ренко. Если вам удастся определить коэффициент около 47,0, вы увидите некоторые явные ценовые тренды.

 
Ryan L Johnson #:
Понятно, значит, вы используете информацию о «памяти рынка» независимо от построения баров Ренко. Я думал, что если увеличить размер баров в периоды возврата к среднему значению, это могло бы защитить нас от ложных сигналов, выделяя тренд. Однако ваш подход — использование этого в качестве фильтра — скорее всего, тоже хорошо работает.
Кстати, значения показателя Херста указывают на «память» рынка в обратном направлении: где 0 означает идеальный возврат к среднему значению, 1 — чистый тренд, а 0,5, как обычно, представляет собой полное случайное блуждание.

Я никогда раньше не строил графики Ренко и привык анализировать графики в привязке ко времени. Мне интересно, каково это — торговать вне временного измерения? Вы полностью избегаете заглядывать в стандартные графики, чтобы посмотреть, например, сколько времени прошло с момента максимума или минимума, или же применяете комплексный подход и смотрите на оба вида графиков?
1...120121122123124125126127128129130
Новый комментарий