GOLD, Золото и XAUUSD - страница 126

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin #:

Анализ по золоту:

На Н1...Н2...Н3 - тренд вверх...

На Н4...Н6...Н8 - тренд вниз, но пока откат...


Перспектива : пока вне рынка..., ждем разворот ВСЕХ индикаторов в одну сторону...

Это когда поезд уже едет к конечной станции и все собираются выходить - ты с последних сил на ходу цепляешься за поручень в надежде что впереди ещё несколько станций?

Хорошая система, брокер очень рад.

 
Vitaly Muzichenko #:

Это когда поезд уже едет к конечной станции и все собираются выходить - ты с последних сил на ходу цепляешься за поручень в надежде что впереди ещё несколько станций?

Хорошая система, брокер очень рад.

Ну да, ну да...

Привыкли дергаться на каждый чих на минутном графике..., и думают, что они все такие умные...

 
Serqey Nikitin #:

Ну да, ну да...

Привыкли дергаться на каждый чих на минутном графике..., и думают, что они все такие умные...

Никто и ничего не думает - это давно прошли и выплюнули.  
 
Satan Claws #:

Я посмотрел ваш график и сожалею, что у вас возникли убытки. Не знаю, ищете ли вы мнение со стороны, но если да, то я бы хотел поделиться одной идеей. Ваша первая прибыльная сделка была довольно длительной и выглядела отлично, но в последующих сделках вы переторговали. Ваши уровни тейк-профита и стоп-лосса стали очень короткими. Постарайтесь последовательно придерживаться одного временного интервала.

Это, конечно, субъективное мнение, но я подтвердил его исследованиями. Существует показатель, называемый экспонентой Херста. На внутридневных таймфреймах он показывает, что большинство активов не демонстрируют ни чёткого тренда, ни возврата к среднему значению — по сути, движение хаотично. Однако в месячном масштабе большинство инструментов демонстрируют свойства возврата к среднему значению. Другими словами, чёткая картина движения прослеживается только на более длительных интервалах. Я стараюсь игнорировать мелкие колебания и советую вам поступать так же. Я знаю, что есть скальперы и внутридневные трейдеры, но не знаю, насколько у них это получается. В любом случае, наука против них.
 
AxelQuant #:
Я посмотрел ваш график и сожалею, что у вас возникли убытки. Не знаю, ищете ли вы мнение со стороны, но если да, то я бы хотел поделиться одной идеей. Ваша первая прибыльная сделка была довольно длительной и выглядела отлично, но в последующих сделках вы переторговали. Ваши уровни тейк-профита и стоп-лосса стали очень короткими. Постарайтесь последовательно придерживаться одного временного интервала.

Это, конечно, субъективное мнение, но я подтвердил его результатами исследований. Существует показатель, называемый экспонентой Херста. На внутридневных таймфреймах он показывает, что большинство активов не демонстрируют ни чёткого тренда, ни возврата к среднему значению — по сути, движение хаотично. Однако в месячном масштабе большинство инструментов демонстрируют свойства возврата к среднему значению. Другими словами, чёткая картина движения прослеживается только на более длительных интервалах. Я стараюсь игнорировать мелкие колебания и советую вам поступать так же. Я знаю, что есть скальперы и внутридневные трейдеры, но не знаю, насколько у них хорошо получается. В любом случае, наука против них.

Интересно, что «Hurst» — это производитель нестандартных рычагов переключения передач для «масл-каров». Очевидно, вы успешно переключили передачу. Действительно, самым плохо хранимым секретом в трейдинге является тот факт, что более высокие таймфреймы по своей природе более сглаженные. Я бы только добавил, что большой «кирпич» Ренко, бар диапазона или график с одинаковым объемом могут сгладить данные ещё немного.

В качестве примечания и некоторого предостережения: многие проп-фирмы закроют ваш счет за отсутствие торговли хотя бы один раз в месяц. Именно поэтому я недавно написал свой первый в жизни советник для скальпинга. К счастью, сегодня он сумел заработать на кратковременном нисходящем движении.

 
😀 Речь идёт о другом Херсте — Гарольде, который провёл математические расчёты колебаний уровня воды в реке Нил за длительный период, чтобы построить плотину и сгладить колебания уровня воды. Позже его формула легла в основу анализа рыночных трендов.
 

Моя вина, я перепутал с показателем Херста. Только что проверил: показатели возвращаются к среднему значению даже на небольших окнах. Энтропия Шеннона, которая измеряет неопределённость, на небольших окнах действительно очень высока и снижается по мере увеличения размера окна.

ЭКСПОНЕНТА ХЕРСТА, долгосрочная память [от 0,0 до 1,0]

Символ Час День Неделя Месяц Год Полный Фрактальность
Гауссовый шум 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,82
Шум тренда 0,57 0,59 0,60 0,59 0,58 0,58 0,86
Шум реверсии 0,43 0,41 0,41 0,40 0,42 0,44 0,48
Шум Леви 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,48 0,73
Шум FIGARCH 0,49 0,36 0,41 0,47 0,50 0,50 0,10

Инфраструктура и технологии 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49 0,48 0,56
Реальная экономика и промышленность 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,67
Активы защитного характера 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,47 0,63
Финансы и финансовые технологии 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,58
Макроэкономические показатели 0,48 0,48 0,49 0,50 0,49 0,48 0,58
Криптовалюта 0,48 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,49
Форекс 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,48 0,36
 
AxelQuant #:
Гауссовый шум
Возможно, вам будет интересно ознакомиться с индикатором UniformityFactor и скриптом UniformityFactorScript от StanTheMan в CodeBase. Они анализируют именно это... гауссовый шум.
 
Да, можно сказать, что формула квадратного корня из времени является частным случаем формулы Херста, а именно фиксированным в точке, где показатель степени H равен 0,5.
 
AxelQuant #:
Да, можно сказать, что формула «корень квадратный из времени» является частным случаем формулы Херста, а именно фиксированным случаем, когда показатель степени H равен 0,5.
По правде говоря, я использую её для построения индивидуального графика, соответствующего желаемому уровню шума — например, для определения диапазона колебаний или тренда — в соответствии с требованиями моей конкретной стратегии.
1...119120121122123124125126127128129130
Новый комментарий