Абсолютные курсы - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Система проста: открывать сделки с ТП=СЛ. Так и только так. Алгоритмическое ядро может быть любым. В том числе тем самым что Вы демонстрируете сейчас советником.
Если Ваш советник в ТАКОЙ геометрии эксперимента будет показывать прибыль, то это гуд. Если нет - извините, ни в какой другой геометрии эксперимента прибыли он также не покажет (стабильно имеется в виду).
Аффтар, обосновывайте. Я не верю. Я ващпе неверующий.
Да, кстати! Dr.F, просто при сл=тп как-то красивее (т.к можно с монеткой сравнить) да и только .
А топикстартер, в свойственной ему манере, делает недетские обобщения и далеко идущие выводы.
Не в красивее дело. ТП=СЛ это хорошая и простая оценка входов ТС и не более того... А топикстартер, в свойственной ему манере, делает недетские обобщения и далеко идущие выводы.
Такая такая оценка? ? к-во прибыльных / к-во убыточных сделок ?. А чем плоха оценка (к-во прибыльных*тп )/ (к-во убыточных сделок *сл)? - то же самое = прибыльность при пост.лоте. (проскальзываниями пренебрегаем.)
А Фактор восстановления , мо и др характеристики ТС адекватно показывают ситуацию с пофиг каким соотношением сл/тп.
Такая такая оценка? ? к-во прибыльных / к-во убыточных сделок ?. А чем плоха оценка (к-во прибыльных*тп )/ (к-во убыточных сделок *сл)? - то же самое = прибыльность при пост.лоте. (проскальзываниями пренебрегаем.)
А Фактор восстановления , мо и др характеристики ТС адекватно показывают ситуацию с пофиг каким соотношением сл/тп.
ТП=10П, СЛ=1000П. Есть 1000 сделок, все с ТП, но каждая сделка сначала уходила в убыток на 900П, а потом закрывалась по ТП. Хорош вход? Будь входы в обратную сторону, с теми же ТП и СЛ все 1000 сделок так же бы закрылись по ТП. Что подобными формулами тут насчитаешь?
А ФВ, МО, ПФ это уже скорее характеристики ТС, а не оценка ее входа.
ТП=10П, СЛ=1000П. Есть 1000 сделок, все с ТП, но каждая сделка сначала уходила в убыток на 900П, а потом закрывалась по ТП. Хорош вход? Будь входы в обратную сторону, с теми же ТП и СЛ все 1000 сделок так же бы закрылись по ТП. Что подобными формулами тут насчитаешь?
А ФВ, МО, ПФ это уже скорее характеристики ТС, а не оценка ее входа.
просто для систем TP=SL нужно меньше всего сделок для стат.достоверности. Если TP=2SL или 2TP=SL, то нужно в 2 раза больше сделок для того же уровня стат.достоверности.
Само-собой, что соотношение TP и SL определяется логикой системы, а не назначается сверху))
P.S. хотя ещё зависит от того, какой стат.показатель оценки системы учитываем. Для одних нужно больше сделок, для других меньше.
решил посмтреть характеристики системы с SL=TP и количеством положительных входов =65%.
по 11 кроссам картинка веселее.
P.S попробую на досуге прогнать данную схему со своим ядром, которые показывают соотношение положительных входов к отрицательным = 85.