Абсолютные курсы - страница 62

 
Dr.F.:

Система проста: открывать сделки с ТП=СЛ. Так и только так. Алгоритмическое ядро может быть любым. В том числе тем самым что Вы демонстрируете сейчас советником.

Если Ваш советник в ТАКОЙ геометрии эксперимента будет показывать прибыль, то это гуд. Если нет - извините, ни в какой другой геометрии эксперимента прибыли он также не покажет (стабильно имеется в виду). 

Аффтар, обосновывайте. Я не верю. Я ващпе неверующий.

 
Да, кстати! Dr.F, просто при сл=тп  как-то красивее (т.к можно с монеткой сравнить) да и только .  А если у меня 3*сл=1*тп и  Р(сл)=Р(тп)  - это уже херня?
 
Добавил сигнал, заодно ознакомлюсь с сервисом. https://www.mql5.com/ru/signals/4881
 
DYN:
Да, кстати! Dr.F, просто при сл=тп  как-то красивее (т.к можно с монеткой сравнить) да и только . 
Не в красивее дело. ТП=СЛ это хорошая и простая оценка входов ТС и не более того... А топикстартер, в свойственной ему манере, делает недетские обобщения и далеко идущие выводы.
 
Figar0:
А топикстартер, в свойственной ему манере, делает недетские обобщения и далеко идущие выводы.
Это один из способов желаемое сделать действительным!, правда, сила "слова и мысли" при этом должна быть не детской...
 
Figar0:
Не в красивее дело. ТП=СЛ это хорошая и простая оценка входов ТС и не более того... А топикстартер, в свойственной ему манере, делает недетские обобщения и далеко идущие выводы.

Такая такая оценка? ?   к-во прибыльных / к-во убыточных сделок ?.   А чем плоха  оценка   (к-во прибыльных*тп )/ (к-во убыточных сделок  *сл)? - то же самое   = прибыльность при пост.лоте.           (проскальзываниями пренебрегаем.)

  А Фактор восстановления , мо и др характеристики ТС адекватно показывают ситуацию с пофиг каким соотношением сл/тп.       

 
DYN:

Такая такая оценка? ?   к-во прибыльных / к-во убыточных сделок ?.   А чем плоха  оценка   (к-во прибыльных*тп )/ (к-во убыточных сделок  *сл)? - то же самое   = прибыльность при пост.лоте.           (проскальзываниями пренебрегаем.)

  А Фактор восстановления , мо и др характеристики ТС адекватно показывают ситуацию с пофиг каким соотношением сл/тп.       

ТП=10П, СЛ=1000П.  Есть 1000 сделок, все с ТП, но каждая сделка сначала уходила в убыток на 900П, а потом закрывалась по ТП. Хорош вход? Будь входы в обратную сторону, с теми же ТП и СЛ все 1000 сделок так же бы закрылись по ТП.  Что подобными формулами тут насчитаешь?

А ФВ, МО, ПФ это уже скорее характеристики ТС, а не оценка ее входа.

 
Figar0:

ТП=10П, СЛ=1000П.  Есть 1000 сделок, все с ТП, но каждая сделка сначала уходила в убыток на 900П, а потом закрывалась по ТП. Хорош вход? Будь входы в обратную сторону, с теми же ТП и СЛ все 1000 сделок так же бы закрылись по ТП.  Что подобными формулами тут насчитаешь?

А ФВ, МО, ПФ это уже скорее характеристики ТС, а не оценка ее входа.

просто для систем TP=SL нужно меньше всего сделок для стат.достоверности. Если TP=2SL или 2TP=SL, то нужно в 2 раза больше сделок для того же уровня стат.достоверности. 

Само-собой, что соотношение TP и SL определяется логикой системы, а не назначается сверху)) 

P.S. хотя ещё зависит от того, какой стат.показатель оценки системы учитываем. Для одних нужно больше сделок, для других меньше.  

 
Дохтар Ф, не воспринимайте совет прогнать в тестере (хотя и не просто это) тс как упрек робастости вашего алгоритма, это не упрек что тс плохая, вернее не тс а входы ваши или чо там,тестер - это не только для проверки робастости, это ведь еще и мм, как вы будите подкручивать мм не имея нормальной по глубине статистики сделок. А набирать ее живьем волосы поседеют. В смылле долго
 

решил посмтреть характеристики системы с SL=TP и количеством положительных входов =65%.

 

по 11 кроссам картинка веселее.

 

 

P.S попробую на досуге прогнать данную схему со своим ядром, которые показывают соотношение положительных входов к отрицательным = 85.