Неграль! - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял почему получился неграль. Перевернули Мартина, предполагая, что он сливает больше чем перед на сделку. В конкретном случае да, может быть, НО если замерить сколько в среднем длиться жизнь депо до слива, то, гипотезирую, это будет такое число, разделив на которое размер депо, получим спред. Если есть среднее, есть и ст.откл. Улавливаете мысль?
Я понял почему получился неграль. Перевернули Мартина, предполагая, что он сливает больше чем перед на сделку. В конкретном случае да, может быть, НО если замерить сколько в среднем длиться жизнь депо до слива, то, гипотезирую, это будет такое число, разделив на которое размер депо, получим спред. Если есть среднее, есть и ст.откл. Улавливаете мысль?
на самом деле не само удвоение ставки увеличивает дисперсию в результатах, а несимметричность в величинах прибыльных и убыточных сделок. Чем больше соотношение между ними, тем больше дисперсия - разброс оценок статистик (таких как МО например) от своих истиных значений.
Например, если у стратегии с фикисированными sl=tp есть 100 сделок, то у системы sl=2tp для оценки статистик с такой же точностью нужно 400 сделок.
У мартинов это соотношение огромное т.к. цель обычно мала, а величина убыточной сделки равна депозиту. Поэтому дисперсия результатов большая и для их оценки нужно огромное число сделок. Пока такое соберёшь, стат.преимущество уже может исчезнуть даже если оно было
Я понял почему получился неграль. Перевернули Мартина, предполагая, что он сливает больше чем перед на сделку. В конкретном случае да, может быть, НО если замерить сколько в среднем длиться жизнь депо до слива, то, гипотезирую, это будет такое число, разделив на которое размер депо, получим спред. Если есть среднее, есть и ст.откл. Улавливаете мысль?
Интересно, а как можно замерить в среднем жизнь(среднее количество сделок при неудачном исходе: депо сливается ) депо размером в 100 на котором работает мартин?
ЗЫ: если дело в спереде, то часть спреда можно возвращать по партнерке.
Можно замерить... Вот и получится слив по спреду. Но это в среднем...
100 баксов, 0.1 лот и 2 пункта спред= 2 бакса с одного лота.
100/2=50
50*0.1=5 лот
итог, нужно сделать оборот в 5 лот что бы слить депо в 100 баксов по спреду.
на самом деле не само удвоение ставки увеличивает дисперсию в результатах, а несимметричность в величинах прибыльных и убыточных сделок. Чем больше соотношение между ними, тем больше дисперсия - разброс оценок статистик (таких как МО например) от своих истиных значений.
Например, если у стратегии с фикисированными sl=tp есть 100 сделок, то у системы sl=2tp для оценки статистик с такой же точностью нужно 400 сделок.
У мартинов это соотношение огромное т.к. цель обычно мала, а величина убыточной сделки равна депозиту. Поэтому дисперсия результатов большая и для их оценки нужно огромное число сделок. Пока такое соберёшь, стат.преимущество уже может исчезнуть даже если оно было
а можно посчитать какого вероятность слива по мартину через 3-4 сделки? )
конечно - через сколько пунктов удваиваемся?