торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 131
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я отлично понял Вашу мысль и она мне очень понравилась. Я, при тестировании своих систем, точно также столкнулся с проблемой отдельной оценки входа. Не могу сказать, что я ее решил. Но своим ИМХО могу поделиться.
Вопрос по поводу Вашего уровня входа я задал потому, что, для понимания Вашего подхода к оценке, мне нужно было увидеть соотношение между SL и TP. Теперь я понял, что оно составляет 1:4. Из этого следует, что Вы делаете неравновесную оценку входа. Это один из вариантов, который и я применял. Вообще я представляю себе такие варианты:
1. Равновесная оценка. SL = TP. Этот вариант мне нравится тем, что он прост и дает объективную оценку "правильности" входа. То есть он дает оценку повышения системой вероятности выигрыша.
2. Неравновесная оценка SL < TP. Этот вариант дает возможность оценить насколько близко к точке разворота входит система (при контртрендовом входе) или насколько далеко она входит от завершения тренда (при входе по тренду).
3. Сложные оценки. Их, конечно же, много. И каждая из них может оценить конкретное свойство входов, которые обеспечивает система. Приведу только один пример, который я тоже использовал. SL не задается, единственным параметром является ТР. Для каждого входа оценивается максимальная просадка, которая была достигнута прежде, чем вход достиг ТР. Варьируя ТР получаем ряд, который можно статистически анализировать. Это только пример, который обладает и своими недостатками. В частности, ТР вообще может быть никогда не достигнут. Поэтому применение каждого такого варианта оценок требует своих уточнений.
Вообще мы все, при оценке системы в целом, опираемся на две величины: число положительных сделок на каждую отрицательную и отношение величины среднего дохода по прибыльным сделкам к величине среднего убытка по убыточным. Все это получается в комплексе, когда тестируется система в целом. Поэтому они не независимы, в том смысле, что мы не можем сказать почему такие результаты получаются. То ли потому, что входы плохие, то ли потому что выходы, или из-за неправильных SL и ТР и.т.д. Поэтому было бы, конечно, очень здорово стандартизовать методику оценки входов и выходов (а они связаны). Тогда бы стало возможно построить методику независимой оценки двух основных характеристик системы. А это сразу показало бы где достоинства системы, а что еще нужно дорабатывать.
Да, с вариационным анализом я лучше знаком, чем с интегральными методами. К слову, он предназначен именно для того, чтобы исследовать функционалы, а не функции. Поэтому утверждение Владислава о поиске экстремума функционала потенциальной энергии мне более понятно, чем его использование потенциальности поля для определения чего-то там. Кстати, чего ? Для чего конкретно Владислав использует потенциальность поля цены ?
Вы как-то писали, что Вам непонятно откуда у Владислава столько кода и почему каждый цикл занимает так много времени. Вот именно поэтому. Вариация траектории. Слишком много степеней свободы.
Я думаю, для оценки достаточности аппроксимации. Надо ведь на каком-то этапе остановиться, а не подгонять до бесконечности.
"Модель тем лучше, чемменьше в ней эмпирического и чем больше в нее вложено теоретического. " Академик Зельдович и профессор Мышкис в курсе прикладной математики.
"Нет ничего практичнее хорошей теории" Эйнштейн.
Цитата из книги
Что касается формальной близости эмпирического и адекватного ему теоретического распределения (модели), то они не могут в точности совпадать в силу ограниченности выборки, порождающей случайные отклонения частот и параметров. Более того, очень малое расхождение между эмпирическим и теоретическим распределением указывает, как это ни парадоксально, на их несогласие, поскольку по закону больших чисел эмпирические частоты сходятся к вероятностям только при неограниченном увеличении объема выборки. Ограниченная по объему выборка должна иметь с моделью расхождение, которое допускает альтернативную интерпретацию:
несовпадение эмпирического и теоретического распределений носят случайный характер в рамках допустимых колебаний, не противоречат друг другу, и гипотезу о согласии с теоретической моделью можно принят;
различия эмпирического и теоретического распределений не объясняются случайными колебаниями, статистически значимы, и гипотеза о согласии с теоретической моделью отвергается.
Правила, по которым устанавливается непротиворечие с теоретической моделью или она отвергается, называются критериями согласия. Обычно оценивается вероятность ошибки при отклонении гипотезы о согласии.
Rosh, спасибо за подсказку - с картинками разобрался.
Кстати, кто-нибудь отбирает каналы по свингам? Я не совсем понял Владислава, сделал по своему, только расчеты сильно затормозились. В общем, несколько раз пробегаюсь Зиг-Загом с разными периодами, потом беру предпоследнюю точку экстремума и в диапазоне вокруг ищу канал с минимумом СКО. Может кто посоветует как упростить?
До того, как натолкнулся на эту ветку сидел в Омеге. Приходиться по ходу еще и c MQL разбираться. Надеюсь, догоню остальных. :))
Тут как бы более крупные каналы(их границы) служат фундаментом для более мелких. Тут вам и фрактальность, и множество инвестиционных гороизонтов и многофреймовость (3 экрана Элдера).
ЗЫ Сам я пока раскраску каналов не реализовал :)
Тут как бы более крупные каналы(их границы) служат фундаментом для более мелких. Тут вам и фрактальность, и множество инвестиционных гороизонтов и многофреймовость (3 экрана Элдера).
ЗЫ Сам я пока раскраску каналов не реализовал :)
То есть лучше отказаться от такого способа? Да, вроде, качество отбора устраивает...... А время расчета - нет. :))
А раскраску каналов легко реализовать через два треугольника.
Численными методами решают примерно так: сначала грубо рисуют любую линию длиной L с концами на вершинах столбцов. Подсчитывают потенциальную энергию цепи (интегрирование). Потом немного "шевелят" линию и опять подсчитывают энергию. Смотрят разницу от этого "шевеления" - произошло как бы дифференцирование (вариация). Если "шевеление" привело к уменьшению потенциальной энергии - "шевелят" еще в этом направлении, если наоборот - "шевелят" в другом направлении. Точек шевеления много, требуется алгоритм, который в конечном счете приведет к минимальной потенциальной энергии (требование сходимости метода).
Естественно, при всех шевелениях соблюдаются наложенные ограничения на на длину цепи и координаты начала и конца.
Я не очень понял термин «шевеление», если Вы имеете в виду поиск максимума или минимума, постепенным приближением, скажем, методом сопряженных градиентов (когда-то ссылку давал), то такой метод больше подходит для нашего случая и не имеет отношения к шевелениям. А если подразумевается задание новой линии цепочки, то, по-моему, это не правильно и численными методами так задача не решается. А решаются дифференциальные, интегральные уравнения, задачи интерполяции и т.д. Т.е. в результате решения системы уравнений мы получаем набор кривулек.
Если Вы представляете ценовой ряд в виде цепи, такой подход мне совсем не нравиться и более того, я не понимаю его смысл и аналогию для нашего случая.
В своих исследованиях я отталкивался от другого. Вот по этой ссылке http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169 есть описание поверхности потенциальной энергии реакции (я понимаю, хрен, редьки не слаще, там механика а тут химия :о). Разумеется, я взял только саму идею и не более. А сейчас «придумываю» уравнения равновесия в маткаде для поиска минимума такой поверхности.
Аналогия весьма близкая, хотя и не полная. Ценовый ряд тоже имеет два закрепленных конца - начало и конец траектории. Внутри траектория выстраивается так, чтобы минимизировать функционал потенциальной энергии. Это классический подход теормеха, если пренебречь различием понятий гамильтониана и потенциальной энергии. То, что Владислав использовал это в своей модели с первого взгляда произвело на меня впечатление.
А вот дальше начинаются неприятности. Поскольку поле цены потенциально, то ЛЮБАЯ траектория цены, связывающая эти два закрепленных конца, соответствует одной и той же работе по перемещению между ними. Это дает нам право варьировать траекторию как угодно, не заботясь о том, что происходит при этом внутри. Но это как раз и делает принцип потенциальности неконструктивным, поскольку все траектории становятся эквивалентными. В то же время Владислав написал:
Вот этого я не понимаю.
Rosh про численные методы написал все правильно. Только дело не в "численности", а в "интегральности" метода.
А на вопрос, для чего конкретно Владислав использует потенциальность поля цены, Rosh ответил
В этом я тоже сомневаюсь. Я думаю, что Владислав не использует аппроксимации выше первого порядка, то есть выше ЛР.
Rosh про численные методы написал все правильно. Только дело не в "численности", а в "интегральности" метода.
А на вопрос, для чего конкретно Владислав использует потенциальность поля цены, Rosh ответил
В этом я тоже сомневаюсь. Я думаю, что Владислав не использует аппроксимации выше первого порядка, то есть выше ЛР.
Я тоже уверен, что нет необходимости в аппроксимации выше первого порядка, так как в противном случае летит к черту вся теория нормального распределения остатков.
А по поводу парадокса с потенциальностью цены - вспомните определение кусочно-гладких функций. И существование левой или правой производной.
Вспомнил, но связи пока не вижу.