Абсолютные курсы - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел на стейт одного из своих эксперементальных счетов (на котором тестируются все советники, ибо не признаю демок), и ужаснулся. Хотя прибыльность: 1350%
А чего тут ужасаться?... Ну проколбасило по-дикому баланс не как в тесте, на старте чуток подвезло..,но зато более чем 10кратное увеличение!!! это круто! А за какой период?
Да нормальная эквити, рабочая.. Вертикальные линии вниз на ней это не просадки, а выводы средств. Период 3 года.
А если по теме, то пока отказался от идеи SL=TP. Моя система, к сожалению, не вписывается в эти рамки. И не понимаю, как можно оценить робастость системы данным подходом. А вот абсолютные курсы (индексы) еще бум изучать..
Напоминаю, если кто не читает ветку подробно, демонстрационная торговля на реале:
Тип торгового счета: standard.mt4 | Торговая платформа: MetaTrader 4
Логин в MetaTrader: 5018915 | Сервер: Alpari-Standard1
Пароль в MetaTrader: Dr.F.
Напоминаю, если кто не читает ветку подробно, демонстрационная торговля на реале:
Тип торгового счета: standard.mt4 | Торговая платформа: MetaTrader 4
Логин в MetaTrader: 5018915 | Сервер: Alpari-Standard1
Пароль в MetaTrader: Dr.F.
Попробую дать совет.
Сделайте SL=TP=20. Возрастет частота сделок, статистика будет достовернее. Просадка уменьшится.
Выражение, если вход верен, то отработается профит хоть на 100 пипс, хоть на 200 – неверно. Вы сами уменьшаете количество положительных исходов большими тейками. Насчет шума на М5 и сноса стопов (с малыми значениями) – бред. Единственный аргумент, который работает в пользу увеличения тейков и стопов – соотношение спреда к профиту.
Попробую дать совет.
Сделайте SL=TP=20. Возрастет частота сделок, статистика будет достовернее. Просадка уменьшится.
Выражение, если вход верен, то отработается профит хоть на 100 пипс, хоть на 200 – неверно. Вы сами уменьшаете количество положительных исходов большими тейками. Насчет шума на М5 и сноса стопов (с малыми значениями) – бред. Единственный аргумент, который работает в пользу увеличения тейков и стопов – соотношение спреда к профиту.
И спред вместе с шумом все сожрут.
И спред вместе с шумом все сожрут.
Смотря какой перевес имеет система в сторону положительных сделок. При 65% - не сожрут..
Смотря какой перевес имеет система в сторону положительных сделок. При 65% - не сожрут..
А перевес откуда берется в сторону ТП? Уж не на основании ли сделок СЛ=ТП=1000п?
Попробую дать совет.
Сделайте SL=TP=20. Возрастет частота сделок, статистика будет достовернее. Просадка уменьшится.
Выражение, если вход верен, то отработается профит хоть на 100 пипс, хоть на 200 – неверно. Вы сами уменьшаете количество положительных исходов большими тейками. Насчет шума на М5 и сноса стопов (с малыми значениями) – бред. Единственный аргумент, который работает в пользу увеличения тейков и стопов – соотношение спреда к профиту.
А перевес откуда берется в сторону ТП? Уж не на основании ли сделок СЛ=ТП=1000п?
Перевес должна дать ТС. Приводил скрины своей ТС, на истории, оптимизированной. В ней - исход положительных сделок около 85%, средняя убыточная сделка примерно равна средней отрицательной, но это не означает что если я врублю SL=TP, то система останется рабочей. Стопы у меня как и профиты - плавающие.