учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 478

[Roman Shiredchenko]

Alexander Sevastyanov #:
рать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.

да. возможно...

[Roman Shiredchenko]

Alexander Sevastyanov #:

Скорее всего если убрать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.
В противном случае он должен и без усреднения зарабатывать.

тут оптить тогда типа этого надо по стандартной трактовке - скоро займусь....

https://www.mql5.com/ru/code/16069

как там еще и говорят, типа многие системы приносили бы профит, если бы не нарушали правила пользователи...

[Ivan Butko]

Alexander Sevastyanov #:

Скорее всего если убрать вход по RSI и сделать рандомным то результаты будут не хуже.
В противном случае он должен и без усреднения зарабатывать.

Достаточно поковыряться недолго в сетках, чтобы понять эту ценную мысль

Действительно, совершенно ненужное решение - входить по индикатору. Попадание в пик разворота - дело статистики, и смысл в том, что обход разворотов равносилен Граалю - вечная прибыль. 

Даже самые маститые ручники-трейдеры используют стоп-лосс или закрытие с убытком число как плату за попадание в разворот, противоположный позиции. А тут какой-то РСИ вдруг станет ванговать лучше их. 



Подход совершенно неправильный, единственный вариант развития сеток и мартина - это прогнозировать флет. И все исследования пустить на это направление. Так, увеличится вероятность закрытия убыточной серии глубокими коррекционными волнами. Меньше сливов - больше накопленной прибыли. 

[Roman Kutemov]

У Билла Вильямса  был вариант прогноза длительности четвёртой волны.  Но вот как это автоматизировать, - фиг знает. 

[moskitman]

Roman Kutemov #:
У Билла Вильямса  был вариант прогноза длительности четвёртой волны.  Но вот как это автоматизировать, - фиг знает. 

А главное - зачем?

[Roman Shiredchenko]

moskitman #:

А главное - зачем?

Да вот тут кстати шутки - шутками - тема ветви - по сути усредняхи.... и возможно переворотки....

Так вот по усреднению как раз и можно зарядить корзину синтетическую и ее по рециклу 2 от хренфх са внутрь диапазона торговать.... типа портфеля синтетического с динамическими лотами.....

По сути сразу в две стороны усреднять и торговать синтетику

https://www.mql5.com/ru/code/10096

Выход  тралом профита. Отдельно лонг и отдельно селл считать. Почему нет. Двусторонний илан усреднитель на корзине синтетической.

[Roman Kutemov]

moskitman #:

А главное - зачем?

Ну как зачем? 

Есть трендовые системы, есть флэтовые.  

В зависимости от состояния рынка запускать либо трендовую либо флэтовую. 

[moskitman]

Roman Kutemov #:
Ну как зачем? 

Есть трендовые системы, есть флэтовые.  

В зависимости от состояния рынка запускать либо трендовую либо флэтовую. 

Ну так и торгуйте каждую в своё время, при чём здесь прогноз длительности 4 волны?
Деление тренда на волны само по себе весьма условно, не говоря уже о каких-либо прогнозах.
Есть толпа, есть психология толпы от страха и жадности - всё остальное это поиски чёрной кошки в тёмной комнате.

[Roman Shiredchenko]

откатка в две стороны - через спред AUDUSD - USDCAD на AUDCAD. Благо такие фишки можно на МТ 4 тестить и оптить по ценам открытия.

тест завершен - теперь на реале. Жаль кхорош (khorosh)  - этого старика мутного нет - я похоже вышел на его уровень... :-)

по прибыльности и МО точно...:) в тестере - он все реалы свои центовые всегда прятал... :-)

 

в две стороны и усреднение

[Grigori.S.B]

Roman Shiredchenko #:

откатка в две стороны - через спред AUDUSD - USDCAD на AUDCAD. Благо такие фишки можно на МТ 4 тестить и оптить по ценам открытия.

тест завершен - теперь на реале. Жаль кхорош (khorosh)  - этого старика мутного нет - я похоже вышел на его уровень... :-)

по прибыльности и МО точно...:) в тестере - он все реалы свои центовые всегда прятал... :-)

 

в две стороны и усреднение

ИМХО прибыль за 4 с половиной года маловата сопоставляя с рисками на out of sample. 
У нас инфляция больше съедает.