учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Люблю такие утверждения ...
Звучит, как песнь для сердца: "... переворотный Антимартин. Удвоит депо на флете или на боковике с некоторой критической для советника амплитудой."
Мечта...
Область ваших интересов мне известна. Все убыточные советники инвертировать. Хоть раз бы какие-нибудь результаты выложили, стейты или картинки. А так просто уже не интересно - "статистика исходов" набила оскомину.)
Область ваших интересов мне известна. Все убыточные советники инвертировать. Хоть раз бы какие-нибудь результаты выложили, стейты или картинки. А так просто уже не интересно - "статистика исходов" набила оскомину.)
Ну почему же?..
Не очень давно один товарищ кидал сюда для меня файл со Статистикой исходов сливной серии сделок из тестера... Тоже требовал продемонстрировать, как переворот сделок может сделать эту серию профитной. Что-то никто не сообщал о какой-либо ошибке, найденной им в моём ответном файле
А оскомина у Вас видимо от того, что Вы не заметили выводы, которые следуют из приводимых мной фактов:
- При соблюдении некоторых правил проиграть на Форексе НЕ ВОЗМОЖНО (!);
- Если Статистика исходов используемой ТС стабильно положительна по результатам серий сделок некоторой длины, Вы торгуете ПО ней и - "в шоколаде";
- Если Статистика исходов используемой ТС стабильно отрицательна по результатам серий сделок некоторой длины, Вы переворачиваете направление сделок,.. при желании, включаете компенсацию влияния спреда с помощью управления объёмами позиций и - опять "в шоколаде";
- Если Статистика исходов используемой ТС стабильно болтается вокруг горизонтальной оси графика, Вы торгуете на "возврат к нулю" и снова "купаетесь в шоколаде".
Очень удивительно было бы повстречать трейдера, у которого от таких выводов возникала бы оскоминаНу почему же?..
По третьему пункту увеличением объемов точно не компенсировать убытки по спреду, скорее наоборот, система начнет сливать быстрее.
По первому предложению:
...
- ну вот,.. и Вы "туда же"
Где?.. Ну где же "зашит" в человеке этот "тормоз", который заставляет его останавливаться на слове "слив"... и не делать следующего шага
Если у Вас система способна сливать, то это значит, что у Вас в руках Грааль
... Переворачивайте сделки - и вы с такой же неизбежностью получите удвоение стартовой суммы.
=========================
По поводу "убегающего" трала...
Я согласен с любой фичей, которая либо придаёт стабильность результатам работы ТС на сериях определённой длины, либо не разрушает стабильность существующую.
Ибо в этом случае, разные-там фичи в принципе - ничего не меняют. Они могут лишь увеличить "выхлоп" ТС, что, конечно же, само по себе приятно
Если у Вас система способна сливать, то это значит, что у Вас в руках Грааль ... Переворачивайте сделки - и вы с такой же неизбежностью получите удвоение стартовой суммы.
Ну почему же?..
Не очень давно один товарищ кидал сюда для меня файл со Статистикой исходов сливной серии сделок из тестера... Тоже требовал продемонстрировать, как переворот сделок может сделать эту серию профитной. Что-то никто не сообщал о какой-либо ошибке, найденной им в моём ответном файле
А оскомина у Вас видимо от того, что Вы не заметили выводы, которые следуют из приводимых мной фактов:
- При соблюдении некоторых правил проиграть на Форексе НЕ ВОЗМОЖНО (!);
- Если Статистика исходов используемой ТС стабильно положительна по результатам серий сделок некоторой длины, Вы торгуете ПО ней и - "в шоколаде";
- Если Статистика исходов используемой ТС стабильно отрицательна по результатам серий сделок некоторой длины, Вы переворачиваете направление сделок,.. при желании, включаете компенсацию влияния спреда с помощью управления объёмами позиций и - опять "в шоколаде";
- Если Статистика исходов используемой ТС стабильно болтается вокруг горизонтальной оси графика, Вы торгуете на "возврат к нулю" и снова "купаетесь в шоколаде".
Очень удивительно было бы повстречать трейдера, у которого от таких выводов возникала бы оскоминаНасколько мне известно советника по вашей стратегии у вас нет, а значит подтвердить ваши выводы вы не можете. Нафантазировать можно много, но критерием истины всегда считалась практика. Те кто сам не программист, всегда беременный кучей своих фантазий, которые он не может ни подтвердить ни опровергнуть. А вот тот, кто сам программирует, всегда может быстро проверить возникающие в голове идеи, сделав советник. Поэтому программисты имея такой опыт по большей части негативный, всегда скептически настроены к фантазиям непрограммистов. А вот к опытным трейдерам, могущими подтвердить свои успешные результаты торговли стейтами, программисты относятся с большим доверием. Хотя зачастую в этом случае сам трейдер не в состоянии чётко изложить свой алгоритм, так как некоторые моменты торговли основаны на интуиции и нет возможности их воплотить в код.
Вы наверное не раз слышали, что систему только сливающую найти так же трудно, как и только зарабатывающую. Кроме теоретических выкладок, пробовали практически переворачивать?
Так вот об этом-то и речь!..
Как Вы можете заметить, смысл моих возражений как раз и состоит в борьбе против легкомысленных заявлении о сливе обсуждаемых ТС. Дайте мне сливающую ТС, и я буду должен Вам чекушку
... (а-то, лепят, на каждом слове "сольёт,.. сольёт...)
(о практике - в ответе коллеге khorosh)
Так вот об этом-то и речь!..
Как Вы можете заметить, смысл моих возражений как раз и состоит в борьбе против легкомысленных заявлении о сливе обсуждаемых ТС. Дайте мне сливающую ТС, и я буду должен Вам чекушку ... (а-то, лепят, на каждом слове "сольёт,.. сольёт...)
(о практике - в ответе коллеге khorosh)
Чтой то дёшево оцениваете потенциальные граали.)
Насколько мне известно советника по вашей стратегии у вас нет, а значит подтвердить ваши выводы вы не можете. Нафантазировать можно много, но критерием истины всегда считалась практика. Те кто сам не программист, всегда беременный кучей своих фантазий, которые он не может ни подтвердить ни опровергнуть. А вот тот, кто сам программирует, всегда может быстро проверить возникающие в голове идеи, сделав советник. Поэтому программисты имея такой опыт по большей части негативный, всегда скептически настроены к фантазиям непрограммистов. А вот к опытным трейдерам, могущими подтвердить свои успешные результаты торговли стейтами, программисты относятся с большим доверием. Хотя зачастую в этом случае сам трейдер не в состоянии чётко изложить свой алгоритм, так как некоторые моменты торговли основаны на интуиции и нет возможности их воплотить в код.
Конечно советника нет
... Куда ж я советник воткну, если вокруг меня не валяются, на каждом шагу, стратегии с гарантированным сливом.
А вот за слова про "нафантазировать" - Вам хорошо бы ответить
,.. ибо Вы не сможете НА ПРАКТИКЕ одновременно (!) открыть две позиции по одному инструменту в противоположные стороны... и затем, так же одновременно, их закрыть, получив прибыль по одной из них, не равную убытку по другой, минус два спреда 
(туфту про проскальзывание и прочую мелочь - не предлагать)
Ну, а когда Вы закончите свои неудачные попытки это дело провернуть, можете подумать: отчего же это Вам, опытному программисту, вдруг не удалось сделать "такой пустяк"?..
Может от того, что 2+2=4 независимо от мнения программиста?..