Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 14

Alexander Dubrov
166
Alexander Dubrov  
sanderz:

Спасибо! Расскажите, пожалуйста, немного - как склеивали периоды на квартальных экспирациях?

Спасибо!


Посмотрел историю - до сентября 2012 года - совсем неликвид:

http://clip2net.com/s/4PjEOc

Ну будете же доделывать, да?

Почему же не будем. Будем, конечно. Просто на это нужно некоторое время. Нам надо понять как сделки с FTP биржевого перевести в понятный для МТ5 формат и залить их на сервер МТ5.
Andrey Egorov
4925
Andrey Egorov  
OpenBroker:

Коллеги!

Мы добавили на боевом сервере 2 склеенных фьючерса: RI (фьюч на индекс РТС)  и Si (фьюч на рубль-доллар). Эти инструменты можно отобразить, выбрав в Символах RTS Splice и Si Splice. Склеенный график по Si начнет движение завтра с началом торгов. Инструмент RTS Splice уже доступен для анализа. Пока история не очень глубокая (с 14.03.2012), в будущем будем добавлять историю за более ранние периоды.

С удовольствием примем отзывы и предложения по этому сервису.

Скажите, а почему просто не включить опцию загрузки истории, и кому надо, как надо склеят и любую глубину загрузят ?
karlen
4
karlen  
OpenBroker:

Коллеги!

Мы добавили на боевом сервере 2 склеенных фьючерса: RI (фьюч на индекс РТС)  и Si (фьюч на рубль-доллар). Эти инструменты можно отобразить, выбрав в Символах RTS Splice и Si Splice. Склеенный график по Si начнет движение завтра с началом торгов. Инструмент RTS Splice уже доступен для анализа. Пока история не очень глубокая (с 14.03.2012), в будущем будем добавлять историю за более ранние периоды.

С удовольствием примем отзывы и предложения по этому сервису.

Ерунда какая-то с вашей склейкой. Запустил тестирование на RTS Splice с сентября 2012. В логах сначала были сделки, потом одни реквоты. По результатам ни одной сделки в отчете. Тестирование вообще работает на нем?
Valerii Mazurenko
3142
Valerii Mazurenko  
pronych:

что вы имеете ввиду под "висящими" заявками? 

Ваш код:
book_med=(best_ask+best_bid) /2;
if (last > book_med) { last_direct = buy;}
if (last < book_med) { last_direct = sell;}

Допустим гипотетический стакан вида (числа - это цена, а не объём):


10

9
8

4

 и вот кто-то сделкой (sell) забирает всю заявку по 8. besk_ask = 9, best_bid = 4, book_med= 6.5 -> last_direct = buy, хотя был sell. 

А "висящими" я называю заявки, которые "далеко" стоят от следующей по стакану 

Aleksey
2436
Aleksey  
notused:
Ваш код:

Допустим гипотетический стакан вида (числа - это цена, а не объём):


10

9
8

4

 и вот кто-то сделкой (sell) забирает всю заявку по 8. besk_ask = 9, best_bid = 4, book_med= 6.5 -> last_direct = buy, хотя был sell. 

А "висящими" я называю заявки, которые "далеко" стоят от следующей по стакану 

Логично. Значит надо еще как-то определять актуальность бука при приходе ласта. т.е. знать что пришло первым. Это несколько усложняет алгоритм. Учтём.
Sergey Andreev
5723
Sergey Andreev  

К сожалению, с историей примерно до 15 февраля по всем основным инструментам пока очень большая проблема:

SBRF, RTS, Si, GAZR 6.13 - периодически превращаются в дырки даже на старших таймфреймах, не говоря уже Splice инструментах. (речьи идет о реальном счете)

Уважаемые преставители брокера Открытие, пожалуйста, поправьте проблему. Без корректной истории тестировать торговые алгоритмы очень тяжело :)


Andrey Egorov
4925
Andrey Egorov  
sanderz:

К сожалению, с историей примерно до 15 февраля по всем основным инструментам пока очень большая проблема:

SBRF, RTS, Si, GAZR 6.13 - периодически превращаются в дырки даже на старших таймфреймах, не говоря уже Splice инструментах. (речьи идет о реальном счете)

Уважаемые преставители брокера Открытие, пожалуйста, поправьте проблему. Без корректной истории тестировать торговые алгоритмы очень тяжело :)


Скорее всего здесь ошибки нет, эти контракты были неликвид, пока старый ходил, не помню когда экспирировался. Сравните с данными из других источников.
SAPER1985
5
SAPER1985  
Поторговал в стакане новом, что сказать, уже значительно лучше и спасибо что занимаетесь им, минусы: на движении цены не реально попасть в крестик. Почему бы не использовать площадь самого ордера и не выставлять ордера один лев.клик+шифт и снимать прав.клик+шифт. Нету отмены всех лимитников, тоже бы хотелось иметь такую кнопку "паника"))). Лимитники не всегда перетаскиваются, вроде зависит от того где СЛ и ТП. И самое главное СЛ иногда зависает-цена его прошла, панель "торговля" начинает дергаться и так пока сам не закроешь ордер. И еще один важный момент, в сервисдеск писал но уже долго без внимания-очень нужно дополнительный настраиваемый пункт в историю и отчет "комиссия брокера". Сейчас там только биржевой сбор и приходится пересчитывать ордера с учетом комиссии.
Sergey Andreev
5723
Sergey Andreev  
Y_e_g_o_r:
Скорее всего здесь ошибки нет, эти контракты были неликвид, пока старый ходил, не помню когда экспирировался. Сравните с данными из других источников.

Да, действитель, проверил - Вы правы.

Но с Splice инструментом проблемы сохраняются.

Vasiliy Smirnov
18686
Vasiliy Smirnov  

1. Думаю в Метатрейдере не хватает классификатора инструментов, чтоб можно было группировать инструменты, иначе получается большой список, каша, т.е. реально обзоров рынка должно быть несколько, чтоб была возможность разделить в будущем разные биржы.

2. Ожидаю, что брокеры добавят всё таки инструменты других бирж ММВБ н-р,  вопрос когда?