Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes
Админ
26855
Renat Fatkhullin  
sanderz:

Ренат, подскажите, пожалуйста, почему могут отличаться реальные объемы на одинаковых ТФ одного инструмента между квиком и МТ? Каждый день я замечаю небольшие отклонения. В чем может быть причина?

Вот пример сегодня - 18:42, МТ5 - 3267, QUIK - 3270.

За день отклонения скапливаются еще больше.

(брокер открытие, реальный счет)

Это надо разбираться, собирая тиковый потоки и сравнивая.

Ошибка может быть как минимум с трех сторон. 

михаил потапыч
19333
михаил потапыч  
gdtt:

Ура, есть фотка, а фотки из видео.

 

 

Жду раскаяний, ударов об стену и постов, опровергающих свои слова.

Насдаковская бумага , вы на на ней покажите нулевой спред. Остальные всё равно туда ордера доставляют. 

подожду я апастену 

anonymous
394
anonymous  
sanyooooook:

аск не может быть равен биду по той простой причине что совершится сделка.

разница между бидом и аском минимум 1 пункт иначе происходит сделка

В рамках одного стакана всё верно :)

Cуществует такое понятие как NBBO (National Best Bid/Offer). Нулевой или отрицательный спред по NBBO - вполне распространенное явление.

Andrey Egorov
4924
Andrey Egorov  
sanderz:
Ну лента сделок полезна, например для понимания горизонтальных объемов.
согласен
Andrey Egorov
4924
Andrey Egorov  
C-4:
Непосредственно с лентой ни кто не работает. Если вам так нужны тики за текущий день - то в МТ5 не сложно их накапливать программно. Можно организовать подключение тиковой информации в эксперт, благо она общедоступна и лежит на сервере того же финама. Если поразмыслить мозгами, то блаж 0.001% трейдеров не стоит того, что бы вся система значительно утяжелилась.
квик и тарнзак это особо не тяготит
Andrey Egorov
4924
Andrey Egorov  
Renat:

Это надо разбираться, собирая тиковый потоки и сравнивая.

Ошибка может быть как минимум с трех сторон. 

Это возможно из-за разной скорости поступления информации на сервер квика и сервер МТ5 у кого-то быстрее у кого-то медленнее
Andrey Egorov
4924
Andrey Egorov  
C-4:

Я не совсем понимаю, зачем нужна таблица все сделок? Фактически, в большинстве случаев, таблица всех сделок нужна для сборки необходимого рабочего таймфрейма. В МТ5 все мыслимые таймфреймы встроены по-умолчанию. Тогда остается просто вопрос ЗАЧЕМ?

Что касается ОИ - то это действительно полезная информация как и реальные объемы. Уверен, со временем он появиться в МТ5.

P.S. Так как таблица всех сделок используется в очень специфических случаях и настолько ресурсоемка и требовательная к пропускной способности канала передачи данных, что брокеры по умолчанию отключают передачу этой информации. Лишь после явного запроса клиента брокер подключает эту таблицу.

Хотел от добавить еще один аргумент в пользу таблицы всех сделок. Кроме получения тиков и объемов - эта таблица по сути документ, который подтверждает официально, что за этим конкретным тиком стоят 2 человека (покупатель и продавец) и в случае спорных ситуаций к этой таблице можно обратиться.

Andrey Egorov
4924
Andrey Egorov  

Я тестировал МТ5 у Открытия, действительно мега удобная платформа, квик рядом как динозавр !

Если включите опцию загрузки истории из своих файлов, перейду сразу. А пока приходится пользоваться комбайнами )

Valerii Mazurenko
3142
Valerii Mazurenko  
pronych:

Есть еще такой способ онлайн-решения:

Он не универсальный (для "висящих" заявок не подходит - но это больше актуально к малоликвидным инструментам), но приблизительно сгодится.

(лично мне ничего не удалось выжать с "ленты", но это не значит, что и все не могут)

Sergey Andreev
5722
Sergey Andreev  
Y_e_g_o_r:
Это возможно из-за разной скорости поступления информации на сервер квика и сервер МТ5 у кого-то быстрее у кого-то медленнее

Ну как такое может быть? Даже если  данные приходят медленнее, то у них есть идентификатор момента времени, он все равно должны попасть в определенный таймфрейм. Так я себе представляю клиент-серверное приложение. Если бы не было поправки на задержку между серверами - ни одна служба, начиная от терминала работать не могла бы. Думаю, тут причина в чем-то другом.

И если бы задержка существовала, то до конца сессии эти данные бы приходили. Но по итогам дневных объемов - все равно есть расхождения.

Renat:

Это надо разбираться, собирая тиковый потоки и сравнивая.

Ошибка может быть как минимум с трех сторон.

Как добиться решения это проблемы? Зарегистрировать как официальный баг? Требовать от брокера?

Мне кажется, такие разночтения очень мешают распространению платформы.

Спасибо!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий