Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 18

Vasiliy Sokolov
40854
Vasiliy Sokolov  
FinEngineer:
Биржа дает информацию по сделкам, была ли каждая  сделка покупкой или продажей, как уж там биржа ведет этот учет со всеми деталями и на сколько полезна данная информация - это уже второй вопрос нас, ведущих обсуждение в данной ветке, не интересующий...эта информация официальная и я хочу ее получать, в квике я могу ее запросить и на ее основе создать алгоритм автоматической торговли...какие у Вас сомнения есть?
 Блин, уже сто раз обсасывали эту информацию. В МТ5 ее нет и не предвидится. Вы можете сами написать соответствующий функционал, который с высокой долей вероятности будет определять, какая сторона была инициатором сделки. Внедрять тяжеловесный "список всех сделок" что бы можно было правильно идентифицировать <5% тиков нерационально. К тому же нет достоверных сведений, что существуют прибыльные алгоритмы использующие эту информацию.
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
  • 2012.07.04
  • Гребенев Вячеслав
  • www.mql5.com
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
Vasiliy Sokolov
40854
Vasiliy Sokolov  
hrenfx:

Без четкого понимания смысла  разделения сделок в T&S, использование его (разделения) сомнительно.

А что тут понимать? Кто первый решается ударить по рынку, того и сторона. В принципе цена именно поэтому и двигается: у кого-то сдают нервы и он соглашается с ценой лимитных ордеров.
hrenfx
3482
hrenfx  
C-4:
А что тут понимать? Кто первый решается ударить по рынку, того и сторона. В принципе цена именно поэтому и двигается: у кого-то сдают нервы и он соглашается с ценой лимитных ордеров.
Похоже, вы не читали написанное по ссылке выше. Не стОит.
Sergey Andreev
5711
Sergey Andreev  
FateevVV:

Вот пример некорректной работы тестера при тестировании простой системы пересечения 2-х скользящих средних.

Некорректность заключается именно в определении (расчете) спреда при совершении сделки.

 

 Некорректные только последние 4 сделки BUY которые совершаются по ценам Ask. У первой спред около 20000 пунктов, у остальных спред около 5000 пунктов, конечно это некуда не годится.

Моё предложение разработчикам:

Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:

 1. Спред

2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)

3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)

Вот и я с такой проблемой столкнулся :( Пока для тестирования использую истекшие контракты - там спред ок. Но это, конечно, не дело.
Rustamzhan Salidzhanov
7463
Rustamzhan Salidzhanov  
C-4:
 Блин, уже сто раз обсасывали эту информацию. В МТ5 ее нет и не предвидится. Вы можете сами написать соответствующий функционал, который с высокой долей вероятности будет определять, какая сторона была инициатором сделки. Внедрять тяжеловесный "список всех сделок" что бы можно было правильно идентифицировать <5% тиков нерационально. К тому же нет достоверных сведений, что существуют прибыльные алгоритмы использующие эту информацию.

Сырую ленту хранить конечно накладно, но ее можно немного ужать, например до детализации проторгованных объемов по ценам до пипса внутри минутки. таким образом в дальнейшем можно построить (или восстановить) ленту любого ТФ на любом баре вот как нибудь так : Объемы

А это дельта 

Vasiliy Sokolov
40854
Vasiliy Sokolov  

Уважаемые технические специалисты брокера "Открытие"!

Не будете ли Вы так добры, сделать так, что бы открытые позиции  на демо счетах удалялись после экспирации контракта, иначе позиции зависают навечно в окне "открытые позиции" (тоже я подозреваю, относиться к отложенным ордерам). К тому же флаг ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE по уже экспирированным инструментам стоит в SYMBOL_TRADE_MODE_FULL, что делает невозможным правильную обработку таких позиций, в эксперте.

 

Sergey Andreev
5711
Sergey Andreev  
C-4:

Уважаемые технические специалисты брокера "Открытие"!

Не будете ли Вы так добры, сделать так, что бы открытые позиции  на демо счетах удалялись после экспирации контракта, иначе позиции зависают навечно в окне "открытые позиции" (тоже я подозреваю, относиться к отложенным ордерам). К тому же флаг ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE по уже экспирированным инструментам стоит в SYMBOL_TRADE_MODE_FULL, что делает невозможным правильную обработку таких позиций, в эксперте.

 

Что-то специалисты открытия забили и на форум, и на мои письма в техподдержку, в которых я описываю существующие проблемы :( И, прошу заметить, сложности не с демо-счётом.
Alexey Klenov
1796
Alexey Klenov  

Кто небуть уже придумал как вытащить сделки раздельно по бидам и аскам в МТ5 из ФОРТСа? и не только в реальном времени но и историю.

Есть огромное желание посмотреть как ведет себя дельта и кластерный анализ а квик что то ставить лень.

Sergey Andreev
5711
Sergey Andreev  
olyakish:

Кто небуть уже придумал как вытащить сделки раздельно по бидам и аскам в МТ5 из ФОРТСа? и не только в реальном времени но и историю.

Есть огромное желание посмотреть как ведет себя дельта и кластерный анализ а квик что то ставить лень.

У меня есть скрипт, который разбирает всё это дело и пишет в файл. Пока только таблица сделок. Не было времени все это сравнить с данными квика.

Может теперь займусь, если есть интерес.

Alexey Klenov
1796
Alexey Klenov  
sanderz:

У меня есть скрипт, который разбирает всё это дело и пишет в файл. Пока только таблица сделок. Не было времени все это сравнить с данными квика.

Может теперь займусь, если есть интерес.

На данный скрипт можно взглянуть Или хотя бы идею подкиньте.

Как я понимаю в режиме реалтайма все работает , тоесть истории нет.

Спасибо 

А идея завязана на изменение объема и пришедшей цены ласт ? сравнение где был в этот момент бид или аск?

Если да то тут все упрется в качество интернет соединения, что не есть хорошо...