Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 11

Новый комментарий
 
gdtt:

Ура, есть фотка, а фотки из видео.

 

 

Жду раскаяний, ударов об стену и постов, опровергающих свои слова.

ни чё что они на разных площадках? )
 
sanyooooook:
ни чё что они на разных площадках? )
а об этом уговора не было, я подозревал конечно, но не был уверен
 
gdtt:
а об этом уговора не было, я подозревал конечно, но не был уверен

не удивительно что большая часть трейдеров в минусе, одни после нескольких лет алготрейдинга задаются вопросом "а как всё таки формируется цена?", другие утверждают что бид и аск может быть по одной цене.

мне осталось одно убиться головой об стену

что я и сделаю, только пусть эта стена будет в районе NSDQ, а моя голова в районе EDGX.

 
sanyooooook:

не удивительно что большая часть трейдеров в минусе, одни после нескольких лет алготрейдинга задаются вопросом "а как всё таки формируется цена?", другие утверждают что бид и аск может быть по одной цене.

К сожалению, кроме гуманитарных объяснений, вычитанных или пересказанных из книжек, ничего не встречал.

мне осталось одно убиться головой об стену

что я и сделаю, только пусть эта стена будет в районе NSDQ, а моя голова в районе EDGX.


Грубо говоря, это биржевой даркпул - с технической точки зрения полная аналогия FOREX-агрегатора без прайм-схемы.

Поэтому возможен не только нулевой спред, но и отрицательный, которого, например, на FOREX относительно много. И главное, который вполне реально торговать, независимо от того, где находятся голова и стена.

 
C-4:

1. По первому вопросу могу сказать что есть платформы не для открытого использования где все что вы говорите  есть  (вроде тиков, скринов стакана). Например, такая платформа стоит у меня на работе. Она крутиться на  сервере масштаба предприятия который требует специальных режимов по энергоснабжению, например в обычный бизнес-центр его уже не поставишь.

2. Согласен, согласен. 

p.s. И прошу не надо упирать на мой яко бы "опыт". Я никогда не занимался тиками, не строил систему на стакане - все это сфера не моих интересов. Но могу сказать что все то, о чем Вы грезите не панацея для трейдера. И посыл в духе что "если бы была информация о том-то и том-то - я был бы прибыльным трейдером" не верен. 

Забавное у вас "p.s." вышло.. от куда вы это навыдумывали-то все... ну да ладно.

 
gdtt:
а об этом уговора не было, я подозревал конечно, но не был уверен

Гггг. Хорошая шутка. Усиливает всю нелепость то, что что-бы выдать такое, нужно быть либо изворотливым ловкачом, либо откровенным олухом.  

 

hrenfx:

Грубо говоря, это биржевой даркпул - с технической точки зрения полная аналогия FOREX-агрегатора без прайм-схемы.

Поэтому возможен не только нулевой спред, но и отрицательный, которого, например, на FOREX относительно много. 

Не совсем корректное сравнение с даркпулом, конечно. Но есть системы, делающие профит на этой разнице м/у площадками + доплаты за добавление ликвидности, факт. 

 
vtb24:

А что-нибудь по опционам слышно ? 

Обязательно сделаем, уже подготовительную работу провели.
 
hrenfx:

К сожалению, кроме гуманитарных объяснений, вычитанных или пересказанных из книжек, ничего не встречал.


в этом-то вся прелесть ни кто ни чего не знает, но все прут, как бараны на бойню,

простите за грубое сравнение, но по большей части это так

ЗЫ: а вообще если убрать кредитование для шортов, то всё сведётся к банальной пирамиде:

ты не выйдешь пока не согласишься продать дешевле чем купил или не найдёшь того кто согласится купить твоё, дороже чем купил ты.

 
Renat:
Обязательно сделаем, уже подготовительную работу провели.

Ренат, подскажите, пожалуйста, почему могут отличаться реальные объемы на одинаковых ТФ одного инструмента между квиком и МТ? Каждый день я замечаю небольшие отклонения. В чем может быть причина?

Вот пример сегодня - 18:42, МТ5 - 3267, QUIK - 3270.

За день отклонения скапливаются еще больше.

(брокер открытие, реальный счет)

МТ5

 

Да уж. Абаржака со стаканом!)))

А вообще, для тех кому надо, можно было бы и сделать ленту котировок. Например с подпиской как на стаканы. Не такая уж нагрузка будет, я думаю.

Есть еще такой способ онлайн-решения:

book_med=(best_ask+best_bid) /2;
if (last > book_med) { last_direct = buy;}
if (last < book_med) { last_direct = sell;}

PS. РТС ваще позор... 

1...456789101112131415161718...79
Новый комментарий
Причина обращения: