Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 17

Sergey Andreev
5806
Sergey Andreev  
FinEngineer:

1. а) Насчет склеенных фьючерсов...особо не разбирался, но по-моему тестер с ними не работает(ни одной сделки, пробовал тестировать стандартные советники, которые есть в терминале).

    б)  В мт5 от бкс уже появились склееные фьчерсы основных голубых фишек, не отставайте.

    в) Было бы здорово в тестере иметь возможность задавать спред вручную, оптимизировать стратегии было бы значительно проще. 

Я тоже видел эту проблему. Думаю, причина в том, что на склееном фьючерсе цена шага - 0.
Viktor Fateev
282
Viktor Fateev  

Вот пример некорректной работы тестера при тестировании простой системы пересечения 2-х скользящих средних.

Некорректность заключается именно в определении (расчете) спреда при совершении сделки.

 

 Некорректные только последние 4 сделки BUY которые совершаются по ценам Ask. У первой спред около 20000 пунктов, у остальных спред около 5000 пунктов, конечно это некуда не годится.

Моё предложение разработчикам:

Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:

 1. Спред

2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)

3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)

FinEngineer
40
FinEngineer  
FateevVV:

Моё предложение разработчикам:

Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:

 1. Спред

2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)

3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)

+1, да, именно вручную задавать!!!
Sergey Andreev
5806
Sergey Andreev  
FateevVV:

Вот пример некорректной работы тестера при тестировании простой системы пересечения 2-х скользящих средних.

Некорректность заключается именно в определении (расчете) спреда при совершении сделки.

 

 Некорректные только последние 4 сделки BUY которые совершаются по ценам Ask. У первой спред около 20000 пунктов, у остальных спред около 5000 пунктов, конечно это некуда не годится.

Моё предложение разработчикам:

Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:

 1. Спред

2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)

3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)

Извините, а у Вас демо? У меня такая фигня только на демо-счете проявлялось. А на реальном счету все в порядке.
Viktor Fateev
282
Viktor Fateev  
sanderz:
Извините, а у Вас демо? У меня такая фигня только на демо-счете проявлялось. А на реальном счету все в порядке.
Нет счет реал, брокер "Открытие". Такой спред появляется в 10:00 и в 19:00, сразу после клиринга (покрайней мере в приведенном примере последние 4 сделки).
hrenfx
3482
hrenfx  
FinEngineer:

А вот добавить в получаемую структуру MqlTick  (в виде SymbolInfoTick(_Symbol,latest_price)) еще параметр о том,  как прошла сделка по биду или по аску - считаю необходимым, ну или в виде отдельного запроса по рыночной информации,  эту информацию передает биржа и она требуется для многих роботов, в том числе и для моих.

Есть некоторые сомнения.
Сторона сделки в T&S. - Клуб алготрейдеров - Форумы StockSharp
Сторона сделки в T&S. - Клуб алготрейдеров - Форумы StockSharp
  • stocksharp.ru
Получается, что биржа делит участников на два лагеря: активные и пассивные. Кого конкретно кем считать - не имеет значение. Суть разделения - придать разные знаки. Хотелось бы тогда понять, как разделение происходит, если лимитник бьется лимитником (например, лимитник по цене хуже текущей - эмуляция маркета с ограничением по проскальзыванию). А...
FinEngineer
40
FinEngineer  
hrenfx:
Есть некоторые сомнения.
Биржа дает информацию по сделкам, была ли каждая  сделка покупкой или продажей, как уж там биржа ведет этот учет со всеми деталями и на сколько полезна данная информация - это уже второй вопрос нас, ведущих обсуждение в данной ветке, не интересующий...эта информация официальная и я хочу ее получать, в квике я могу ее запросить и на ее основе создать алгоритм автоматической торговли...какие у Вас сомнения есть?
hrenfx
3482
hrenfx  

Без четкого понимания смысла  разделения сделок в T&S, использование его (разделения) сомнительно.

Alexey Klenov
1823
Alexey Klenov  

Хотел уточнить. При торговле на бирже (ммвб/ртс на фортсе) если я экспертом используя стандартную библиотеку отправляю запрос на открытие сделки по рынку по малоликвидному инструменту (необязательно) и выставляю SetDeviationInPoints в какое то значение то это может гарантировать что при рыночном исполнении я не пролечу сильно далеко по стакану.

К примеру есть текущая ликвидность на одной цене а дальше пустой стакан на несколько десятков пунктов, я выставляю проскальзывание в 10 п и отправляю запрос на покупку. но ликвидность ближайшую  резко убирают всю и будет доступна только что далеко выше по стакану. Ордер вернется ? или исполнится без учета проскальзывания.

Читал про политики ENUM_ORDER_TYPE_FILLING


Но что то не нашел именно своего варианта. Или просто справка об этом не сообщает.


К примеру в мт4 при рыночном исполнении проскальзывание из эксперта игнорируется.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
MetaQuotes
Админ
26954
Renat Fatkhullin  
При рыночном исполнении проскальзывание не учитывается по самому принципу (купить по рынку без указания цены) исполнения.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5