Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это древний пост одной ветки. Тогда уже была выложена реализация расчетов. Далее продолжились уже совсем специфические исследования.
Хотелось бы поинтересоваться - а каков ваш сегодняшний статус в этих исследованиях? Вы пришли к чему-то стоящему или все еще в процессе поиска?
Мне не хотелось бы быть героем подобных сценариев:
Теперь о трейдинге. Как делятся информацией трейдеры? Идет рассказ о решении какой-либо проблемы и вдруг фраза "так, дальше рассказывать не буду потому, что ...." или какая-нибудь аналогичная фраза. И все. Предметного обсуждения быть не может. Последователи не смогут повторить то исследование, которое провел автор. Эта информация в пустоту, информация ради информации. Я понимаю, что автор не хочет открывать коммерческие секреты, и это нормально. Не нормально другое, зачем начинать говорить "А", когда знаешь что "Б" не будет. Когда нельзя выложит полную методику и результаты потому, что идея до сих пор приносит прибыль. Зачем? Для чего?
Поэтому скажу лишь, что для меня сам процесс исследования был очень полезен и полного практического использования полученных результатов еще не было.
Мне не хотелось бы быть героем подобных сценариев:
Поэтому скажу лишь, что для меня сам процесс исследования был очень полезен и полного практического использования полученных результатов еще не было.
Я думаю Vladix имел в виду не результаты Ваших исследований во всех подробностях и выводы в виде готовых алгоритмов со всеми настройками и рекомендациями))) Такое ясное дело только простофиля выложит бесплатно. Скорей всего имелось в виду вопросы которые вы подымали. Открытие такой информации и Вам не повредит коммерчески и другим даст пишу для размышлений, повысив тем самым Ваш авторитет, если для Вас это имеет хоть какое то значение))) Что то на подобии только на данный момент.
Меня лично Ваши рассуждения в некоторых постах заинтриговали, предполагаю как и многих. Хотя как на практике такие технологии применить пока не знаю, но чисто интелектуально очень интересно.
Я думаю Vladix имел в виду не результаты Ваших исследований во всех подробностях и выводы в виде готовых алгоритмов со всеми настройками и рекомендациями))) Такое ясное дело только простофиля выложит бесплатно. Скорей всего имелось в виду вопросы которые вы подымали. Открытие такой информации и Вам не повредит коммерчески и другим даст пишу для размышлений, повысив тем самым Ваш авторитет, если для Вас это имеет хоть какое то значение))) Что то на подобии только на данный момент.
Меня лично Ваши рассуждения в некоторых постах заинтриговали, предполагаю как и многих. Хотя как на практике такие технологии применить пока не знаю, но чисто интелектуально очень интересно.
Яндекс в помощь. Hrenfx уже очень много предоставил материала. Его копать-неперекопать. Зачем ему это делать повторно?
Да это понятно, зачем включать Капитана Очевидность, я гуглом пользуюсь. Раз уж были объявлены вопросы именно в этой ветке, то можно здесь с ними и разобраться, чтобы была у ветки значительная информационная ценность. Например server привел ссылку на вопрос №10. Алгоритмы ценообразования. Так бы подобрать статей, квалифицированных форумных сообщений, или какого либо иного концентрированного материала под каждый вопрос, наиболее качественно раскрывающих тему. И было бы счастье.
Понятно что где то в интернете есть вся нужная информация, суть в том чтобы максимально быстро и качественно её получить, а если искать поискавиками, то не факт что именно так оно и будет. Я ж не предлагаю секреты раскрывать, но просто подобрать открытую инфу под каждый вопрос.
Хотя можно и просто побраниться, по обсуждать чьё то волатильное эквити, забиться у себя в коморке и как плюшкин копить инфу, которая потом вдруг окажется мусором потому что, вероятность ошибки одного человека куда больше чем коллектива.
Ну, это так мысли в слух... Наверное papaklass прав, трейдер трейдеру волк и о синергичном сотрудничестве, даже по никому не угрожающим вопросам, речи быть не может.
...
Ну, это так мысли в слух... Наверное papaklass прав, трейдер трейдеру волк и о синергичном сотрудничестве, даже по никому не угрожающим вопросам, речи быть не может.
Совместное движение финансовых инструментов есть но каждый раз одни останавливаются другие идут дальше на некоторое расстояние связано это с выемкой финансов и заливкой их на рынок после заливки подтягивается отставший инструмент к тому на который залили и наоборот(рынок не совсем закрыт) так-же происходит и с индексами
Я бы и рад поделиться инфой, только не представляю, как это сделать в форумном формате, чтобы и не напрягало еще в дальнейшем. Писать статьи не в состоянии.
Все сводится в итоге к осознанию, что же хочется получить. А хочется найти реальные рыночные взаимосвязи. Очевидно, что если на выборке двух ВР первые 90% времени цены каждого практически не менялись, а в 10% оставшегося - ходили, то принимать во внимание 90% нельзя при поиске взаимосвязей. Поэтому перед применением мат. методов всегда различными способами (самый простой - ВР из локальных экстремумов) преобразуются исходные цВР. Это позволяет также убрать временную синхронизацию и т.д. Вообщем, таким образом найденные взаимосвязи куда адекватнее, чем без предварительного преобразования. Такими преобразованиями можно простыми линейными мат. методами находит нелинейные взаимосвязи. Т.е. городить огород с хи-квадратами и прочей ересью не требуется.
Если рассматривать каждый ФИ в отдельности, то пришло понимание, что надо искать не флэт и тренд, а стабильную ЛИНЕЙНУЮ регрессию. Интересные показатели получаются, если исследовать по часам, когда у какого ФИ лин. регрессия наиболее стабильна.
Вообще характер движения каждого ФИ колоссально зависит от времени суток и даже от дня недели. Очевидно, что заставлять свою ТС работать круглосуточно - сильное самоограничение в поиске закономерностей.
Также у меня образовалась гипотеза симметричного распределения. Например, для лин. регрессии всегда встает вопрос выбора размера выборки. Но ее можно сделать адаптивной по следующему алгоритму: находите крайнюю выборку, у которой распределение цены вокруг лин. регрессии наиболее симметричное. Такая выборка, а точнее лин. регрессия с таким периодом будет наиболее точно отражать текущие реалии рынка.
Когда сам выставляешь лимитники, влияя на лучшую цену в ECN/STP, то начинаешь анализировать, какова вероятность, что ты можешь выставить сюда-то свой лимитник. Т.е. уровни цены преобретают вероятностный характер видения. Какова вероятность, что один из тысяч участников рынка выставит сюда свой лимитник? Ну и исследуется это.
Короче, много всякой ерунды можно было бы еще написать, и по каждому пункту долго углубляться. У меня нет копирайтов на посты и работы. Пользуйтесь на свое усмотрение. Основная цель уже не беседа, а просто чтобы люди думали.
Ну и по ценообразованию в широком смысле статья, что приводили выше, - сплошная вода. Мне эта тема примитивно видится так:
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.