L_Correlation - индикатор для MetaTrader 4

Производится расчет коэффициента корреляции между графиками котировок двух валютных пар (между валютной парой, к чарту которой прикреплен индикатор и парой, указанной в параметрах индикатора).

В окне индикатора отображается:

• График коэффициента корреляции (можно отключить отображение, как на приведенных рисунках)

• График скользящей средней от кривой коэффициента корреляции (можно отключить отображение)

• Среднее значение коэффициента корреляции за указанное число последних баров
  
• Гистограмма по значениям коэффициента корреляции (функция распределения)

Параметры индикатора

Mode = 0, 1, 2... - параметр, определяющий, для какого именно параметра ценового графика вычислять корреляцию (0 - для цены закрытия бара, 1 - для разности между ценой закрытия и ценой открытия, 2 - для отношения цены закрытия к максимальной цене бара,... полностью - см. комментарий в коде индикатора)

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - валютная пара, для которой требуется вычислить коэффицент корреляции
ShowCorrelation = true - если нужно отображать буфер коэффициента корреляции, = false, если не нужно
ShowMA = true - если нужно отображать буфер скользящей средней коэффициента корреляции, = false, если не нужно
CorrelationRadius = 15 - радиус корреляции
MA_Period = 10 - период скользящей средней
ResultingBars = 0 - количество баров, по которым вычисляется итоговое среднее значение коэффициента корреляции (это значение выводится в нижнем левом углу окна). Если ResultingBars = 0, то среднее считается по всем полученным значениям коэффициента корреляции

FontName = "Verdana" - фонт, которым выводится среднее значение коэф. корреляции
FontSize = 10 - размер фонта
FontColor = Black - цвет фонта

Дополнения

• Добавлена возможность расчета автокорреляции (управляется параметром AutoCorrelation, параметр AutoCorrelationShift - величина смещения). В этом режиме параметр Pair игнорируется.

• Выделяются существенные точки, т.е. экстремумы коэффициента (авто-)корреляции, которые превосходят некоторый заданный уровень (EssentialLevel)

          ShowEssentialPoints - Количество существенных точек для отображения. Если =0, то отображаются все точки, если =-1, то не отображаются

• В режиме автокорреляции на чарте отображаются области, для которых были получены существенные значения коэффициента

          ShowEssentialRanges - Количество границ существенных интервалов (вертикальные линии) для отображения. Если =0, то отображаются границы, если =-1, то не отображаются

          ShowEssentialRectangles - Количество существенных областей (прямоугольники на чарте) для отображения. Если =0, то отображаются все области, если =-1, то не отображаются

• Добавлена возможность автоматического выбора параметров CorrelationRadius и AutoCorrelationShift в зависимости от тайм-фрейма (для этого нужно установить им нулевые значения)
  

• Добавлены новые варианты базовой функции (т.е. возможные значения параметра Mode). Подробнее см. комментарий к коду индикатора.
• В итоговой надписи выводится два вида среднего значения коэф. корреляции: первое число - это максимум гистограммы, а второе - это скользящее среднее с периодом на всю длину истории (или только по последним ResultingBars барам)
• Отображение итоговой надписи вкл(откл) параметром ShowSummary