Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Hurst Exponent - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2008
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2018.05.03 15:59
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Показатель Хёрста используется в качестве показателя долгосрочной памяти таймсерий. Это связано с автокорреляцией таймсерий и со скоростью, с которой они уменьшаются по мере роста запаздывания между парами значений. Изучение показателя Хёрста было впервые проведено в гидрологии для практического определения оптимального размера плотины на Ниле, в условиях высокой волатильности дождей и засух, наблдюдавшихся в течение долгого периода времени. Название показателю дано по имени Гарольда Эдвина Хёрста (1880 - 1978), который был в этой работе ведущим исследователем. К его фамилии относится и стандартное обозначение показателя — H. S
Показатель Хёрста рассматривается как "индекс зависимости" или "индекс долгосрочной зависимости". Он количественно определяет относительную склонность таймсерий либо к сильному снижению в направлении среднего значения, либо к концентрации в определенной направленности.
- Значение H в диапазоне 0.5 - 1 говорит о таймсериях с долгосрочной положительной автокорреляцией. Это означает и то, что высокое значение в серии будет сопровождаться другим высоким значением, и то, что значения будут оставаться высокими в течение долгого времени в будущем.
- Значение H в диапазоне 0 - 0.5 указывает на долгосрочное переключение между высокими и низкими значениями в смежных парах. Это означает, что единичное высокое значение будет с высокой вероятностью сопровождаться низким, и что значения эти будут иметь склонность к прыжкам между высокой и низкой точкой в течение долгого времени в будущем.
- Значение H = 0.5 может указывать на абсолютно некоррелирующиеся серии. Но фактически оно может быть применимо к сериям, для которых автокорреляции при небольшом запаздывании могут быть положительными или отрицательными, но абсолютные значения автокорреляции экспоненциально быстро убывают к нулю. Это отличается от типичного закона разложения степеней для случаев 0.5 < H < 1 и 0 < H < 0.5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20588
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.
KWAN_RDPПростейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iDemarker, iMFI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.
Два осциллятора: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator).
WSO & WRO ChannelЭта версия WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator) показывает канал на графике, вместо отображения значений осциллятора в отдельном окне.