ハースト指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ハースト指数は、時系列の長期記憶の尺度として用いられます。これは、時系列の自己相関と、これらの値が対の値の間のラグとして減少する割合に関係します。ハースト指数についての研究は、もともとは、ナイル川の激しい雨や長期間観測された干ばつ条件のために最適なダムの大きさを特定するための実用的な問題として、水文学で開発されました。「ハースト指数」または「ハースト係数」という名前は、これらの研究の主任研究者であったHarold Edwin Hurst （1880 - 1978）に由来します。 係数に対する標準表記H< i2>の使用もまた、彼の名前に関係しています。

ハースト指数は、「依存インデックス」または「長距離依存インデックス」と呼ばれます。時系列の相対的な傾向は、平均的に強く回帰するか、ある方向に集中するかのどちらかとして定量化されます。

• 0.5~1の範囲にあるHの値は、長期的な肯定自己相関を有する時系列を示し、これは、高値の系列の後におそらく別の高値が続き、遠い未来でもまた高値である傾向があるということを意味します。
• 0~0.5の範囲にあるHの値は、隣接する対における高値と低値との間の長期間の切り替えを伴う時系列を示し、高値の後にはおそらく低値が続き、その後の値は高くなる傾向があり、将来的に長時間続く高値と低値との間で切り替わる傾向があることを示します。
• H = 0.5は完全に無相関な系列を示すことがありますが、実際には、小さな時間的遅れを伴う自己相関が正または負であり得るが、自己相関は指数関数的に急速にゼロに減衰する系列を示す値です。これは、0.5 < H < 1 及び 0 < H < 0.5 の場合に典型的な冪乗則減衰とは対照的です。