Hurst Exponent - indicador para MetaTrader 5

O Exponente de Hurst é usado como um indicador da memória de longo prazo de TimeSeries. Isso se deve à autocorrelação da timeseries e à velocidade com que elas diminuem à medida que o atraso entre pares de valores aumenta. O estudo do índice de Hurst foi realizado pela primeira vez em hidrologia para a determinação prática do tamanho ótimo da barragem no Nilo, em condições de alta flutuação de chuvas e de secas que foram observadas por um longo período. O nome do indicador é dado pelo nome do seu autor - Harold Edwin Hurst (1880 - 1978).

O índice de Hurst é considerado como um "índice de dependência" ou um "índice de dependência a longo prazo". Ele determina quantitativamente a propensão relativa das TimeSeries, seja em relação a uma forte diminuição na direção do valor médio, seja em relação a uma concentração numa determinada direção.

• O valor H no intervalo 0,5 - 1 indica que se trata de uma TimeSeries com autocorrelação positiva a longo prazo. Isso significa que um valor alto na série será acompanhado por outro valor alto e que os valores permanecerão altos por um longo tempo no futuro.
  
• O valor H no intervalo 0 - 0,5 indica a alternância a longo prazo entre valores altos e baixos em pares adjacentes. Isso significa que um único valor alto na série provavelmente será acompanhado por outro baixo e que esses valores tenderão a saltar entre o ponto alto e o ponto baixo por um longo período no futuro.
  
• O valor H = 0,5 pode indicar séries absolutamente incorrigíveis. Mas, na verdade, ele pode ser aplicado a séries para as quais as autocorrelações com um pequeno atraso podem ser positivas ou negativas, mas cujos valores absolutos decaem exponencialmente a zero. Isso difere da lei típica de decomposição de potências para os casos de 0,5 < H < 1 e 0 < H < 0,5.