Ala 6
Não poderia ser pior (se a maneira de desviar a probabilidade é conhecida, por que você a usaria contra você mesmo)?
Sugestão para quebrar a relação. Há duas questões aqui:
1. Se é possível fazer isso.
2. Em caso afirmativo, como. Obviamente, qualquer violação terá um sinal positivo para o comerciante. Pois se encontrarmos um algoritmo que choca mais frequentemente com o SL, só precisamos inverter os negócios e haverá TPs mais freqüentes.
Então, pergunta 1: É possível? O que os colegas ilustres pensam? :-)
Eu levantei o assunto em um tópico emhttp://forexforum.ru/showthread.php?t=2587
Em seguida, a fechou devido à morte do fórum e à falta de interesse em escrever no vazio.
O algoritmo é demonstrado em uma conta de demonstração:
Todos podem calcular a relação de SL para TP para qualquer peça de história mais ou menos perceptível de pelo menos uma dúzia de tráfegos. A probabilidade de TP é obviamente maior do que 50%. Enquanto isto está funcionando em condições reais de propagação :-)
Não. Você está sendo bobo. Posso parafraseá-lo satisfatoriamente da seguinte forma: Você espera que depois de 10 rolos de cabeças, haja mais de 50% de chance de que a 11ª vez seja um rolo de rabos. Não mais do que isso. Você pode organizar uma experiência em qualquer pacote matemático se não acreditar na lógica (arrependo-me, embora eu soubesse que tinha que ser 50%, eu organizei isso).
Grosso modo, você está sugerindo testar o gráfico no passado através da regra "se você abre e vê - como - muitos - completados porTP e como - muitos por SL" e tirar conclusões? De jeito nenhum.
Eu estava me referindo a uma série subseqüente, não a uma única profissão. Uma profissão é para os amantes do martingale, eu não sou um deles.
Dr.Drain:
Assunção 2: Se nesta geometria experimental, o núcleo que forma as decisões de "comprar" ou "vender" "adivinha" de modo que a probabilidade de um fechamento comercial no TP seja visivelmente maior do que a probabilidade de fechamento no SL (mesmo em alguns por cento) - o que mais você precisa, aí está - o Graal.
Eu dei um exemplo do teste. https://forum.mql4.com/ru/38834/page417 (sétimo posto). Vou colocá-lo em Demonstração, quando terminar todas as pesquisas e cálculos.
Graal ou não - não sei, mas a preponderância é óbvia. A série não conta aqui.
É encorajador ver que muitas pessoas têm as mesmas idéias. Sobre o Graal ser óbvio. E a única questão é o núcleo algorítmico. Minha construção se resume à construção de um filtro sem atraso.
http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Se não é segredo, há quanto tempo você está trabalhando em seu núcleo algorítmico, que deve tomar decisões na geometria do experimento "muitos ofícios com TP=SL"?
Roman100 em https://forum.mql4.com/ru/38834/page418
Fiz algo semelhante, mas o rejeitei no lixo. Ela se baseia simplesmente no fato de que o preço retorna, e que o gráfico no cronograma diário é mais um flat global e os riscos são calculados com base nisso, mas ninguém garante a ausência de um salto catastrófico.
Eu acho que o sistema é inútil.
Sim, meus pensamentos definitivamente vão juntos :-))) Também pensei no "plano global", mas o rejeitei de imediato. Se TP=FL=50 pips ou 100 pips, nunca funcionará.
Se não é segredo, há quanto tempo você está trabalhando em seu núcleo algorítmico, que deve tomar decisões na geometria do experimento "muitos ofícios com TP=SL"?
Relativamente recentemente. Ainda há muito trabalho a ser feito.
E como você está se saindo? Eu ainda não descobri se você conseguiu obter um desempenho estável de MO na TP=SL pelo menos nos testes ?
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Bom dia, colegas.
Tomarei a liberdade de demonstrar aqui um sistema comercial que foi previamente discutido por alguns dos autores como uma construção perfeita, mas que não foi concluído na prática.
É um sistema que não garante perdas e nenhum lucro.
Deixe-me lembrar brevemente a essência do sistema comercial. Vamos supor, para maior clareza, que o spread = 0. E examinar um par de moedas. Tudo acontece independentemente para cada par de moedas, então o resultado para uma pilha é simplesmente uma superposição de resultados para certos pares. Assim, abrimos uma pilha de negócios com TP=SL. O que temos na produção? Certo, 50% dos negócios fechados em TP, 50% em SL.
O que se segue são afirmações importantes.
Asserção 1. Se você, com todos os seus indicadores e raciocínio, não mostrar lucro nesta geometria de experimento - você não terá sucesso em nenhuma outra geometria, o sorteio é garantido. Não vale sequer a pena tentar.
Assunção 2: Se o núcleo, que forma as decisões de "comprar" ou "vender" nesta geometria de experimento "adivinha" de tal forma, que a probabilidade de um negócio fechar em TP é muito maior do que a probabilidade de fechar em SL (mesmo em alguns por cento) - o que mais você precisa, aqui está - o Graal.
Penso que se as pessoas pensarem sobre isso, a validade de ambas as afirmações é óbvia. A única questão é ter um "núcleo" que tome decisões com uma "probabilidade de substituição" de pelo menos um pouco mais de 50%.
Para começar, gostaria de pedir uma resposta a uma pergunta como esta. Qualquer pessoa (digamos em uma conta demo) em tal geometria de experimento pode tornar a probabilidade de SL maior que 50% e a probabilidade de TP menor que 50%? De jeito nenhum. Não é possível obter SL com probabilidade superior a 0,5. Este problema é igual ao problema de obter um AT com uma probabilidade de mais de 50%.
Portanto, 50/50 de super estabilidade é garantida. Melhor ainda ... Tudo em suas mãos - se você resolver o problema - então a probabilidade de TA você aumentará (para demonstrar a correção da solução você pode aumentar a probabilidade de SL na demonstração). Portanto: o pior caso é 50/50 com uma garantia, ou apenas melhor. Não pode ser pior (se você sabe a maneira de desviar a probabilidade, por que você a usaria contra você mesmo)?