Probabilidade comercial - página 9
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Em geral, para entender o que é probabilidade, você tem que imaginar que é assim que a neve faz tais "deslizamentos" por causa do vento, aqui está a "distribuição" e a não-uniformidade - a teoria da probabilidade é "em essência" - "estatística no tempo".
Um profundo equívoco. No início dos anos 900 Lenine escreveu um livro muito bom chamado "Materialismo e Empiriocritismo" . Ninguém a refutou. Mas a economia comportamental está em plena floração.
Você e eu temos opiniões muito diferentes sobre economia e sua relação com o comportamento real dos preços. Portanto, acho que é inútil discutir mais a respeito deste ponto.Eu não li Lenin e não acho que seja necessário lê-lo.
Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".
Palavras douradas, mas o principal ponto de colagem da minha lógica é a proporção da curvatura do intervalo de tempo. Como a derivada calculada da duração do segundo ciclo, a partir dos resultados (estatísticas) do primeiro ciclo. Mova o eixo do segundo ciclo, na direção das posições negativas, e eles o cruzarão novamente em uma proporção de 50/50. E parte das posições do primeiro ciclo já detém (+), o que traz o total para o lucro do saldo.
Não é segredo neste fórum que uma previsão precisa é improvável (embora eu não seja tão categórica),
daí a declaração do problema ou melhor, o tempo de abertura do problema previamente definido
transforma-se em tempo de abertura|direção|(set TP e SL).
Agora o cerne da questão: o que é melhor: um pequeno_stop loss|big_stake profit ou pequeno_stake profit|big_stop loss ?
Teoricamente, quanto menor for a remoção, menor será a perda ou lucro (por variações),
mas quanto mais distante o nível estiver, menor será a probabilidade de ser alcançável por cumulativo.
Eu não acho que este seja o problema certo para resolver. Ou temos uma probabilidade de direção de movimento, então simplesmente mantemos uma posição na direção mais provável, obtemos um sistema de inversão que não precisa de paradas (paradas em caso de força maior). Ou, estimamos a probabilidade do negócio com alguns TP e SL, podemos com diferentes variantes de TP/SL, e negociar o negócio com a maior probabilidade de um resultado favorável.
Mas isto é só para constar, apenas passando por....)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
Muito bem, o desenvolvimento da probabilidade direcional é a segunda parte, na primeira é necessária uma saída estatisticamente confiável da posição.Embora possa parecer uma carroça diante do cavalo, mas o orgulho do UkrAvtoProm "Zaz-968" é a prova de que o esquema é viável :o)
Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.
Но это так к слову, мимо пробегал....)
Não consigo entender por que esta medição da faixa de movimentos de preços em paradas ou lucros?
Desde o início eu escrevi que quanto maior o número de instrumentos envolvidos, mais forte é a tendência de se fazer médias. Fui por este caminho porque é impossível obter desvios catastróficos. O uso de paradas ou lucros não joga do seu lado, mas do lado dos CD's.
Eu pessoalmente ( mais uma vez ) como as abordagens de Getch ( visão ) para a solução, ele está nessa linha, lembre-se quando todos começaram a rir novamente ( comportamento estranho ) então ele sugeriu que estendêssemos o problema ainda mais - se tivermos uma distribuição uniforme no momento da abertura e tipo sell/buy obtemos o seguinte "Regularidade" ( dimensões => determinar probabilidade), mas se mudarmos ( em VOCÊ ( e em mim ) É O QUE FAZEMOS ) esta distribuição, digamos apenas um tipo para começar, deixe a VENDA cair mais vezes do que COMPRAR, deixe ser P_VENDA = 0.65 e P_Buy = 1 - P_Sell, então, naturalmente, intuitivamente, é claro que esta regra deve parar de funcionar. Mas será que vai - será que vai parar de funcionar? Esta é a pergunta, e a resposta é de fato muito importante - porque nos permite entender se nossos esforços farão sentido ou não.
*** Oh... Pessoalmente, não sei a resposta a isso. Ou eu acho que não sei - talvez, e assim às vezes acontece - por trás do texto começa a parecer que há algo complicado, mas acontece - que você só precisa fazer uma mosca simples. :))
Não consigo entender por que está medindo a gama de movimentos de preços em paradas ou lucros?
são saídas, um elemento de AT - níveis de preços após os quais a vantagem estatística não nos satisfaz mais. O TA opera somente com eventos no espaço preço/tempo-volume e a entrada/saída é definida nestas dimensões. Exit by TP e SL usa apenas uma dimensão - preço, é apenas mais conveniente e historicamente e tem sido apoiado por corretores por muito tempo.