Ala 6 - página 59

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É patético o que esta USE me fez.
 
Meu argumento é que a questão da construção de três filtros sem retardo a partir de três gráficos simultaneamente não é a mesma que a construção de três filtros a partir de três gráficos separadamente. No primeiro caso, você tem uma equação de acoplamento adicional (ligando os filtros não retardados, bem como os preços) que está ausente no segundo. Assim, o problema 1 é mais simples do que o problema 2. Pode ser que o problema 2 não tenha solução, enquanto o problema 1 tem. Não é óbvio?
 
Dr.Drain:
Landau L.D., Lifshits E.M. Curso de Física Teórica, vol.1. Mecânica. Páginas um e dois. Conceito de número de graus de liberdade. Sente-se e leia.

Em essência, em resposta à pergunta daqui:

https://www.mql5.com/ru/articles/1351

Naturalmente, seria mais interessante reduzir os movimentos da moeda para uma ou mais variáveis independentes - isto simplificaria muito a tarefa de restaurar o atrativo do mercado e prever as cotações.

Nota: o número de variáveis independentes é sempre menor do que o número de gráficos em questão :-) não pode ser de outra forma, pois existem equações de acoplamento. Assim, a tarefa torna-se realmente simples.

 

Eu, como a DmitiyN, também não entendo. Vamos pegar duas variáveis: x, y. E movê-los de forma independente e aleatória no tempo. Ao mesmo tempo, calcularemos a 3ª variável dependente z=x/y. Assim, o médico afirma que, de alguma forma, podemos prever x e y.

Antecipe a resposta: "Mas x e y estão correlacionados, não 100%, mas pelo menos de alguma forma". Se estivessem 100% correlacionados, então z=x/y seria uma constante. Certo? Então pegamos x=EURUSD, y=GBPUSD (de alguma forma correlacionados entre si) e obtemos z=x/y=EURGBP. No caso da correlação de 100% entre EURUSD e GBPUSD, EURGBP era uma linha reta horizontal. Mas não é. Podemos supor que os desvios do EURGBP de uma linha reta plana são ruídos e trocas no EURGBP voltando a algum valor constante (ou alguma curva suave, quem quer que seja), o que dezenas de escaladores como o comercial FAP TURBO já fazem. Funciona bem se as pastas forem pequenas.

 
gpwr:

O Dr afirma que, de alguma forma, podemos prever x e y.

Absolutamente não. Não há como prever nada. Mais uma vez, leia o acima:

Dr.Drain:
Estou errado. Pensei ter mencionado neste ponto que não precisamos construir um filtro linear, vamos construir um filtro não linear, mas é claro, fisicamente viável, ou seja, sem espreitar adiante.

Não estou falando, de forma alguma, em espreitar o futuro. Estou falando de não ficar para trás. Não é o mesmo que estar à frente do tempo. Não é nada igual.

 
gpwr:

Podemos assumir que os desvios do EURGBP de uma linha reta plana são ruídos e trocas no EURGBP retornando a algum valor constante (ou alguma curva suave, quem quer que seja), o que dezenas de escaladores como o comercial FAP TURBO já estão fazendo.

Pode-se supor isso. E negociar desta forma. Entretanto, não por muito tempo.
 
gpwr:

Eu, como a DmitiyN, também não entendo. Vamos pegar duas variáveis: x, y. E movê-los de forma independente e aleatória no tempo. Ao mesmo tempo, calcularemos a 3ª variável dependente z=x/y. Portanto, o Dr afirma que, de alguma forma, podemos prever x e y.

Woot, e se houvesse um dickfix aqui, ele corrigiria que a equação deveria ser z=x^a*y^b. Mas também há alguns problemas de previsão, ou mesmo de não atraso.
 
DmitriyN:
Surge a pergunta: de onde podem vir as informações adicionais?
De onde você tem não um gráfico, mas dois. O quanto é suficiente. Há tantas informações no gráfico GBPUSD quanto no EURUSD. Quando você exibe apenas EURUSD, você tem 1 gráfico. Quando você examina o triângulo EURUSD, GBPUSD e EURGBP, você tem dois gráficos independentes (coordenadas generalizadas, ou seja, a razão entre o euro e a raiz quadrada da libra e a raiz cúbica da libra e o dólar; no entanto, existem dois gráficos independentes). Já chega disso. Se fosse óbvio, eu não me permitiria comentá-lo :-))) A pontuação está subindo, você diz?
 
DmitriyN:
Um MA construído sobre o gráfico EURUSD usando os valores dos gráficos GBPUSD e EURGBP, o que não ficará defasado?
É incrível como você pode distorcer um pensamento...
 
DmitriyN:
Você está colocando posições na direção da linha do filtro, tanto quanto eu entendo. Mas, como você determina o número deles, os lotes máximos de posições?
Eu não coloco posições na direção da linha do filtro. Tantos quantos você puder. Estou colocando posições na direção do retorno do filtro. Já fui questionado sobre isso e estava discutindo a operação ruidosa da diferenciação numérica em princípio e o fato de que a curva inicial em si não é adequada para ela porque não é suave. Eu simplesmente não posso saber a "direção do filtro". Ela não existe. O número de posições, tamanho do lote, pares para abrir, quando etc. - tudo está fora de questão. Será que isso importa? O mercado irá calcular a média de tudo.
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