O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 17
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Sobre o tema, ou seja, o que faz dos movimentos de preços um processo não estacionário aleatório,
é preciso primeiro definir o que é a não-estacionariedade em si.
A não-estacionariedade é a mudança (não constância) da expectativa matemática e da dispersão
no tempo, ou seja, a dispersão média em M5 derivada dos últimos, digamos, 100 valores não é
não é igual à dispersão média obtida no mesmo intervalo de tempo há 24 horas.
nos gráficos do 365, que foram citados na faa1947, essa mesma não-estacionariedade pode ser claramente vista
no primeiro gráfico - um processo Markoviano, autoregressivo, no segundo parece ser misto
média autoregressiva-deslizante e ambos os processos, como eu disse, são não estacionários e
é preciso prever antes de mais nada, trazendo-o para uma estacionária.
Por exemplo: Diferença(2)=preço(2)-preço(1)..... Diferença(100)=preço(100)-preço(99),
e depois aplicar o modelo de previsão linear apropriado
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Se você colocar um grande lote com um limite.de ordem para que seja visível na pilha, então em um mercado fino os preços da licitação mais próxima e pedir - o centro da pilha - começam a se afastar dela. Às vezes isso desencadeia uma reação em cadeia - o "machado" se move fora de vista do copo. Então você atinge esses preços praticamente no mercado por um tempo, e então você tira seu "machado". O mercado volta praticamente para onde estava.
Eu mesmo já me dei mal (no rayke, entre outros), até que uma vez fui atingido na cabeça - minha oferta (alguém de uma grande empresa) foi satisfeita, muito (!))) parcialmente satisfeita a dele, o mercado foi na direção oposta, e então estes bichos retiraram sua oferta insatisfeita - ou seja, eles jogaram este jogo. Graças a Deus, o mercado não se moveu muito na época e minhas perdas foram mínimas.
Presumo que o primeiro é afastar suas ofertas do machado. E a segunda é aumentar a volatilidade nas proximidades da licitação do machado?
como eu disse, é não-estacionário e
É preciso prever antes de tudo, trazendo-o para uma estacionária.
Por exemplo, pegue as diferenças, ou seja: Difference(2)=price(2)-price(1)..... Difference(100)=price(100)-price(99),
e então selecione o modelo de previsão linear apropriado
IMHO, isto é uma simplificação do problema. Questões menores à parte: dependendo dos parâmetros do modelo ARPSS, há várias variedades de modelos e argumenta-se que identificando no modelo passado é possível fazer previsões para o futuro. Para mim, é óbvio que isto pode ser feito se o modelo ARPSS em si não tiver mudado em períodos futuros. Eu não encontrei tal suposição no Box. Portanto, o problema da previsão para modelos não estacionários permanece no sentido que mencionei.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"o próprio modelo ARPSS" é exatamente o que é o modelo ARMIA (Auto-Regression-Integrated Moving Average),
Eu entendo auto-regressão e média móvel, mas o que você quer dizer com "pró-integrado"?
como em "o problema de previsão para modelos não estacionários permanece no sentido que mencionei".
Talvez as instruções diretas do Box para trazer a não-estacionariedade a uma forma estacionária sobre o tema da previsão
são esses. "suposições" ou seja? :)
mas o que quer que seja.
"o próprio modelo ARPSS" é exatamente o que é o modelo ARMIA (Auto-Regression-Integrated Moving Average),
Eu entendo auto-regressão e média móvel, mas o que você quer dizer com "pró-integrado"?
em relação a "o problema de previsão para modelos não estacionários permanece no sentido que mencionei". "
Talvez as instruções diretas do Box para trazer a não-estacionariedade a uma forma estacionária sobre o tema da previsão
são esses. "suposições" ou seja? :)
mas o que quer que seja.
Com o Box, "reintegrado" são diferenças de uma ordem superior a uma, ou seja, diferenças de diferenças até conseguirmos um processo estacionário. A caixa produz um formulário estacionário, mas para dados históricos, o que acontecerá para dados futuros? O modelo ARPSS terá os mesmos parâmetros que para os dados históricos. Isto é o que se pretendia.
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Você pode dizer algo sobre o que eu disse sem se tornar pessoal?
Por favor, note que eu não estou fazendo uma referência pessoal a você. Você acha que eu não o faria?
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
Se havia um ponto em suas declarações, eu o perdi há muito tempo... A impressão que resta de você neste tópico: Não entenda do que estamos falando (ou finja não entender), mas tente provar que o homem está errado e geralmente um idiota, pois ele "usa" m1 para predição. E eu não estava ficando pessoal, apenas pedi que não estragassem um ramo, pois um ramo deu uma idéia interessante, e seus comentários estão afetando fortemente a idéia de idéias realmente úteis...
Com isso, eu me retiro e não quero me juntar a vocês para estragar este fio... Tenha um bom dia...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Caro senhor, você só foi convidado a falar e apresentar seus argumentos, não é verdade? Embora seu comportamento seja bastante compreensível.
Se você não entendeu o objetivo de suas declarações ou até mesmo o perdeu, eu não tive nada a ver com isso. Mas posso lhe oferecer algumas idéias para que sua neurose não chegue até você, o que seria uma pena. Em todo caso, desejo boa sorte e recuperação de todas as suas doenças e distúrbios!
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
É claro que são. Porque você os fez assim. A forma como os dados mais antigos são derivados produz componentes espectrais que não estão na série original.
Qual é o objetivo de analisar algo que não existe?
Além disso, se este é um analisador Finvar, tenho grandes dúvidas sobre sua qualidade. Eles não conseguem nem mesmo calcular corretamente os filtros simples.