Da teoria à prática - página 470
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Infelizmente, não há como fazer previsões. Em essência, é semelhante à definição de uma mudança de tendência na tequanálise clássica. Apenas algum tipo de modelo estatístico é adicionado, dentro do qual você pode contar intervalos de confiança, probabilidades, etc.
Qual é a teoria dos espaços aleatórios, o que você quer dizer? Em MO eu uso transformações de espaços de características para encontrar a melhor separabilidade de pontos
Quando o TS começa a cair, é claro que o mercado está quebrado )
você não me deu esse link?http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf
não consegue lembrar de onde é, à espera de ser saudado )
Qual é a teoria dos espaços aleatórios, o que você quer dizer? Em MO eu uso transformações de espaços de características para encontrar a melhor separabilidade de pontos
E quando o TS começa a quebrar é claro que há uma descontinuidade no mercado).Peço desculpas, pr-in é processos )
Provavelmente, a descontinuidade, mas talvez muito risco nas negociações. Você tem que considerar a probabilidade.
3) mudar de séries cronológicas não-estacionárias para estacionárias e usar a análise de séries cronológicas existentes ou redes neurais - valores de preços específicos não são importantes para o comércio, é apenas importante conhecer a tendência de novos movimentos
Infelizmente, nem sempre isso é possível. Um exemplo típico é uma mudança brusca de tendência (top/trough)
Infelizmente, isto nem sempre é possível. Um exemplo típico é uma mudança brusca na tendência (top/trough)
Ninguém proíbe considerar um preço como um conjunto de incrementos - um incremento positivo se tornou negativo.
Agora quero decompor o ZigZag por este princípio, pelos incrementos do ângulo ZigZag
Mas se você analisar o movimento de preços, não há nada melhor que os indicadores padrão; suas fórmulas foram desenvolvidas por ninguém sabe quando e por quem, mas elas operam melhor que o aparato matemático clássico.
3) mudar de séries cronológicas não-estacionárias para estacionárias e usar o aparelho matemático existente para análise de séries cronológicas ou redes neurais - os valores específicos dos preços não são importantes para o comércio, é apenas importante conhecer a tendência de novos movimentos
Você está pensando certo, meu amigo!
Mas é uma maneira muito, muito difícil... Há um ano que trabalho nesta direção... O resultado, até agora, é este:
No gráfico à esquerda vemos a soma dos incrementos de cotações de carrapatos na janela deslizante = 24 horas para o fluxo Erlang de 30ª ordem (média de 1 a cada 30 segundos)
O da direita mostra um gráfico de valores ACF médios sobre o conjunto naquela janela.
A não-estacionariedade do processo é:
1. o volume desigual das citações de carrapatos durante o dia - é diferente, durante a noite e durante o dia. Portanto, a única solução verdadeira é trabalhar em uma janela deslizante = 24 horas. Somente neste caso temos um fluxo pseudo-Poisson de citações de carrapatos.
2. Eu pensei que 1) era a única razão para a não-estacionariedade... Errado... Isso acontece... A segunda razão da não-estacionariedade - existência de "memória" do processo, ou seja, quando ACF >0 no gráfico da direita. Como você pode ver, é naqueles momentos em que a dispersão do processo começa a aumentar acentuadamente (linhas azul-avermelhadas no gráfico da esquerda). Especialmente, é visível para a EURJPY, não é?
I MUITO espero "suavizar" a variação, mudando para trabalhar com fluxos Erlang de ordem mais alta.
Eu ainda estou a caminho.... No caminho que leva ao Graal...
Espero que você possa fazer isso mais rápido...
Por enquanto, todos - cavalheiros. Estarei fora do fórum nos próximos dias.
Boa sorte a todos!
A não-estacionariedade do processo é:
1. o volume desigual das citações de carrapatos durante o dia - é diferente durante as horas noturnas e diurnas. Portanto, a única solução verdadeira é trabalhar em uma janela deslizante = 24 horas. Somente neste caso temos um fluxo pseudo-Poisson de citações de carrapatos.
Seja em barras eqüitativas, já escrevi muitas vezes antes. Na verdade, não são suficientes os equestres; deveria haver mais carrapatos por bar à noite, menos de dia e apenas um por bar durante as notícias.
O segundo motivo de não-estacionariedade é a presença de "memória" do processo, ou seja, quando ACF >0 na tabela da direita.
A única "razão" para a não-estacionariedade é o próprio princípio do preço, preço é uma série integrada, ou seja, I(1) e não I(0).
Estacionário (para uma aproximação aproximada) seria o derivado da série de preços, ou seja, as primeiras diferenças.
Barras de igual-tick, como eu já escrevi muitas vezes. Na verdade, carrapatos iguais não são suficientes, à noite deveria haver mais carrapatos por barra, durante o dia menos, e nas notícias não há nenhum.
Eu não analiso carrapatos agora, eu costumava fazer minha história por densidade de carrapatos, se há poucos carrapatos eu os escrevia em uma barra, se há muitos carrapatos então muitas barras seriam formadas, isso resultaria em poucas barras à noite, cerca de uma barra em 15-30 minutos, enquanto durante o dia eu gravava até 3 barras em um minuto sobre carrapatos nas notícias
não posso dizer que tal conversão seja de muito valor, de qualquer forma a análise de entrada no mercado mesmo em М1 tem um lucro em torno do spread, eu atualmente analiso gráficos de М5
Você está pensando bem, meu amigo!
Espero que você faça isso mais rápido ...
Eu não acho que ninguém faz isso, tudo o que pode funcionar é uma estratégia comercial com alta expectativa de vencer, e se um ganho contínuo é maior do que uma perda contínua por várias vezes - definitivamente não vai funcionar, apenas no testador
Como explicar o problema, que todo mundo entende, mas tem medo de dizer em voz alta por si mesmo... Eu gosto de exemplos simples: aqui está um baralho de cartas, aqui estamos jogando pôquer, você pode encontrar uma maneira de jogar para que você sempre ganhe? - Mesmo que você tome um iniciante no pôquer como seu oponente, ainda haverá um momento em que você não terá uma boa carta e terá que perder. Assim é com as estratégias de mercado, e note que não há iniciantes no mercado, apenas profissionais - tentamos negociar com base em suas ações passadas - o movimento de preços no gráfico. Isto não é uma ilusão que se possa sentar na frente de um PC e encontrar um lucro contínuo no gráfico, não pode e não deve ser. Infelizmente, a gestão do dinheiro é mais importante do que a própria estratégia, o lucro cessante também é ruim, grandes perdas após uma série de pequenos ganhos também são ruins .....
Infelizmente, tudo tem que ser calculado e não se trata da probabilidade da futura direção do preço, mas da possibilidade de se obter um grande lucro ou um grande prejuízo.
Alexander_K2 mesmo assim você tem que transferir seus cálculos para a MT, sua análise em um programa de terceiros não permitirá que você calcule a probabilidade de ganhar
A única "razão" para a não-estacionariedade é o próprio princípio do preço, preço é uma série integrada, ou seja, I(1), e não I(0).
Estacionário (para uma aproximação aproximada) seria o derivado da série de preços, ou seja, as primeiras diferenças.
É perfeitamente correto dizer que é correto falar de estacionaridade dos incrementos. É que, neste fórum, a precisão da redação de alguma forma se perde com o tempo)
Mas meu ponto é que os preços são essencialmente não estacionários. Ou seja, nenhuma transformação algorítmica (tomar diferenças de qualquer ordem, substituir uma variável, etc.) pode levá-la a uma série estacionária durante um intervalo de tempo suficientemente longo. Os mesmos tops/troughs são um bom exemplo disso. Mas é possível aproximá-lo com alguma precisão através de processos por etapas com incrementos estacionários. Para fazer isso, pode-se usar métodos do problema de decomposição.
É muito correto falar da estacionaridade dos incrementos. É que, neste fórum, a precisão da redação de alguma forma se perde com o tempo)
Mas meu ponto é que os preços são essencialmente não estacionários. Ou seja, nenhuma transformação algorítmica (tomar diferenças de qualquer ordem, substituir uma variável, etc.) pode levá-la a uma série estacionária durante um intervalo de tempo suficientemente longo. Os mesmos tops/troughs são um bom exemplo disso. Mas é possível aproximá-lo com alguma precisão através de processos por etapas com incrementos estacionários. Você pode usar métodos do problema de decadência para fazer isso.
Por que isso não pode ser feito...? :) clicável
O que há de errado com isso...? :) clicável
São estas diferenças? Em caso afirmativo, como contá-las nas bordas?