Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 5
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Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
Posso responder isso, FOXXXi? O lognormal está no citado. Este modelo teórico é inerente à fórmula de avaliação de opções. timbo pode confirmar isso, pois ele conhece a fórmula de Black-Scholes.
Há muito tempo se fala da distinção da lognormalidade - mas é o modelo mais simples.
Com SB, eu não sei.
Agora isso se chama falsificação. A pergunta era sobre o divagamento aleatório e você inadvertidamente mudou para o processo de reversão de meios, que, como dizem em Odessa, são duas grandes diferenças.
Do mesmo lugar:
Um processo autoregressivo de primeira ordem em r = 1 é chamado de caminhada aleatória. Se m = 0 , então é uma caminhada aleatória no sentido próprio, enquanto que quando m ¹ 0 é uma caminhada aleatória com drift.
Z.I. Eu não ia fazer nenhuma falsificação. Mas se as definições diferirem das suas, então forneça links para elas
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Nós olhamos no livro - vemos uma figura.
Isto NÃO é vagar ao acaso, a menos que p seja igual a 1. O autor estipula imediatamente que é menos de 1. Ou seja, trata-se de um processo de reversão de mau gosto, não de uma SB.
Só faz sentido falar sobre o que você sabe, e se você não sabe, fique quieto ou pergunte. A ignorância não é um pecado, o pecado é a ignorância militante.
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
Por que lognormal? Não estamos falando (ainda) de preços, ou seja, nossa SB poderia facilmente entrar em território negativo. Portanto, é simplesmente normal.
Nós olhamos no livro - vemos uma figura.
Isto NÃO é vagar ao acaso, a menos que p seja igual a 1. O autor estipula imediatamente que é inferior a 1. Ou seja, trata-se de um processo de reversão de mau gosto, não de uma SB.
Só faz sentido falar sobre o que você sabe, e se você não sabe, fique quieto ou pergunte. A ignorância não é um pecado, o pecado é a ignorância militante.
Sim em p=1 SB. E o que implica que o processo é estacionário? Eu escrevi que não é estacionário. FOXXXi pediu uma definição de SB lá. Qual é o problema? :)
As primeiras diferenças DY t de um processo autoregressivo de primeira ordem com r =1 são simplesmente erros e t, ou seja, as primeiras diferenças são estacionárias. Um processo não-estacionário cujas primeiras diferenças são estacionárias é chamado de processo integrado de primeira ordem e é denotado por I(1). Um processo estacionário é denotado por I(0). Se as diferenças k-e de um processo aleatório são estacionárias, então ele é chamado de k-a ordem integrada e é denotado I(k).
Eu escrevi a mesma coisa da segunda página várias vezes
É exatamente o oposto. É impossível prever o comportamento de um indivíduo em particular. No nível agregado, entretanto, o comportamento de uma multidão de muitos indivíduos é muito mais fácil de prever. A publicidade, a tecnologia eleitoral, o marketing, etc., são construídos a partir disso.
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
Concordo plenamente com a última frase, é uma possibilidade e estamos negociando.
Concordo plenamente com a última frase, é uma probabilidade e comércio.
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
OK, tudo bem, que seja normal se os valores puderem ser negativos.
Então, o que isso vai fazer de bom? A princípio, é ainda um processo I(1).
P.S. A propósito, o lognormal tem que cauda - grossa?
Sim, vejo, em primeira aproximação é algo como um grau com um modulo expoente negativo que aumenta lentamente.
MAS!!!
A questão é que a multidão está sendo controlada! As ações desses "gerentes efetivos" são muito mais difíceis de calcular. Se eles puderem ser mal calculados. Aqui "gerentes efetivos" não são indivíduos específicos, mas uma categoria de fatores (onde indivíduos específicos não são excluídos, é claro).
Daí a instabilidade.
Este é o caso.