O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 18
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obrigado interessante...mas a questão é por que Hedrick e não MA, por exemplo... ou SSA...
Pode-se dizer que a HP é melhor que a MA, mas não é essa a questão. O objetivo de decompor um quociente inicial não estacionário é obter um resíduo estacionário.
e quanto o residual depende do número de amostras de teste? ou seja, 137 agora e se tomarmos 2000, por exemplo.
Eu tentei, o erro de previsão aumenta. Acho que precisamos reduzir o tamanho da amostra. Precisamos de uma previsão com um passo de antecedência, não é ? Não vejo o problema de excesso de equipamento, pois para a previsão para o próximo castiçal, estimamos novamente o modelo. É provável que o coeficiente mude. Eu gostaria de manter o modelo estruturalmente inalterado.
Sugiro que terminemos, respeitando o autor do fio. Pretendo abrir uma filial apropriada. Convido-os para lá.
Pelo contrário, na econometria o ponto de decomposição é isolar o máximo possível as tendências estacionárias, reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo não estacionário. Ou seja, quanto mais não-estacionário for o resíduo, melhor será a decomposição produzida. Em termos gerais, este é o caso.
reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo não estacionário.
Isto é novidade para mim. Desde que o residual seja não-estacionário - nenhuma previsão é possível, pois em uma série não-estacionária a variável é mo e variância. Este é o ponto de utilização dos modelos ARCH, que modelam diferentes tipos de não-estacionariedade no residual.
Se sim - a queda também não é apanhada... Mas é interessante... Devemos usar o TS e olhar para a equidade...
Isso faria mais sentido.
.
Há sinais na figura que se relacionam com o momento atual - portanto, não preste atenção a eles.
O momento em questão é destacado com linhas verticais - isto é o que nos interessa.
Assim,
na TF D -- OpenSell ........... na TF H4 -- CloseSell
Aqui opções de trabalho apenas para baixo -- Vender
O rebote é obviamente falso - a variante Comprar não é sequer considerada.
Na econometria, o ponto de decomposição é isolar o máximo possível as tendências estacionárias
Sugiro que terminemos, respeitando o autor do fio. Pretendo abrir um fio apropriado. Convido-os para lá.
reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo instável.
Isto é novidade para mim. Enquanto o resíduo for instável, nenhuma previsão é possível, pois a variável na série instável é mo e variância. Este é o ponto de usar os modelos ARCH, que modelam diferentes tipos de não-estacionariedade no residual.
Esqueci de esclarecer ... Com qual parâmetro a Hedrick é utilizada ? ou seja, quantas barras são posteriormente redesenhadas no modelo de preços ? ou são cortadas imediatamente ?
A previsão é feita com base nos componentes estacionários alocados. É por isso que eles são destacados. O residual é considerado um erro, embora também possa ser previsto, se desejado.