O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 29
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Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
Qual é este método, não consigo descobrir. Parece ser "estatisticamente irrazoável" () :o) Muitos métodos são baseados na divisão de uma série em um conjunto de segmentos e na investigação do comportamento dos parâmetros das distribuições dos segmentos em relação uns aos outros. Grosso modo, eles simplesmente investigam se existe uma tendência (por outros critérios) entre uma série de parâmetros. E a questão é que estes segmentos devem ser muito, é simplesmente impossível entender se existe ou não uma tendência entre duas amostras.
A propósito, tenho certeza de que se você pegar uma série estacionária gerada aleatoriamente, você pode obter sua não-estacionariedade em algumas circunstâncias.
Tenho certeza de ter feito os cálculos corretamente, colega. Em vez de um monte de segmentos, eu escolhi dois. O número de barras em ambos os segmentos é de cerca de 22 mil, os dados são de outubro de 2006. É claro que posso ir mais fundo na história, mas não tenho uma história tão longa. O resultado não é totalmente inesperado. O primeiro momento da diferença de preço fica em torno de zero, o que indica que não há tendência. O segundo momento sobe de 1 para 3,4 à medida que passamos do primeiro segmento para o final do segundo segmento. Também é claro. O primeiro segmento inclui os preços para 2006-2008 e o segundo segmento inclui os preços para 2008-2010. A volatilidade do mercado aumentou significativamente durante esse período. Assumir que o segundo momento de diferença de preço é constante no tempo é assumir que não há períodos de calma econômica (crescimento) e crises, que estamos atravessando agora. Isto se dá em prazos maiores. Em prazos mais curtos, a volatilidade (ou variação) também não é constante devido a notícias que causam picos e brechas nos preços em determinadas horas do dia e dias da semana. Portanto, posso entender porque não há estacionaridade no mercado mesmo sem a matemática, mesmo se você tomar a primeira diferença de preço. Embora eu esteja disposto a mudar de idéia se alguém apresentar seus cálculos indicando que a diferença de preço é estacionária, pelo menos no sentido amplo.
A propósito, não estou alegando que não há curtos períodos de estacionariedade nos preços. Por exemplo, a EURGBP se comporta bastante calma na noite européia, sem nenhuma tendência significativa e a volatilidade explode devido à falta de notícias sobre ambas as moedas naquele momento. Este par é um paraíso para os comerciantes de tubulações. Basta perguntar ao YuraZ :-)
Porque a relação de moedas (e não apenas elas) nunca entrará em território negativo. O que a escala de preços absoluta tem a ver com isso? Adicionar/diminuir para/de 1,18 até mesmo um bilhão - o primeiro impulso da SB será zero. Seu lucro esperado é de 11800 pips? - Isso é ótimo! Só estou dizendo que está na hora de você cortar.
O que o preço médio tem a ver com a margem de lucro? Não vejo a compra e retenção como uma estratégia.
Você está olhando para o preço como uma SB ou SB geométrica?
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
1) Sinto que estou falando com a parede - não, claro que não. Então, você ainda tem o primeiro momento não zero?
2)Como a SB.
1) Eu me sinto como se estivesse dizendo à parede - não, claro que não. Então, seu primeiro momento ainda não é igual a zero?
2)Como a SB.
Ainda não é igual.
По прежнему не равен.
Para aqueles que ainda estão no tanque - o M.O. de caminhada(s) aleatória(s) é zero.
Caminhada aleatória e caminhada geométrica aleatória são coisas diferentes. Duvido muito que o preço possa ser inferior a zero. Assim você pode deduzir qual de nós está "no tanque".
p.s. Para divagações aleatórias, é claro que você está certo.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Porque a relação de moedas (e não apenas elas) nunca entrará em território negativo. O que a escala de preços absoluta tem a ver com isso? Adicionar/diminuir para/de 1,18 até mesmo um bilhão - o primeiro momento SB será zero. Seu lucro esperado é de 11800 pips? - Ótimo! É isso que estou dizendo - "está na hora de você cortar".