O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 16
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>Você acha que não são as propostas mais próximas que são executadas, mas o momento da apresentação?
no preço, se o preço for igual no prazo + se o preço for igual à oferta do market maker, o último após o mercado (suas ofertas)
>Acontece que se meu pedido está o mais distante possível de todos, mas todos os outros o submeteram depois de mim, então o fabricante do mercado é obrigado a honrar meu pedido,
Sim, desde que a proposta ou pedido seja seu
>E se não houver uma ordem contrária e ninguém quiser negociar ao lado da pilha, mas quiser negociar no meio?
Portanto, não executará até que a licitação ou o pedido seja feito, e se a licitação ou o pedido for seu, não executará antes de sua licitação ou pedido.
>Como a ordem será pendurada e o algoritmo será encravado (estou lhe dizendo isto como programador).
Eu não entendo, como programador, não entendo.
> Você não pode regular tudo, e há uma lacuna em cada regulamentação.
Acredita-se que as condições devem ser abertas e eqüitativas, e vocês as resolvem entre si, mas as brechas só podem ser arranjadas de acordo com as regras do jogo geralmente aceitas.
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Se o algoritmo der uma cunha, podemos usar os logs para resolver a disputa
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
O tema é muito interessante.
Você espera rastrear as intenções do market maker através do comportamento da cotação?
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Por exemplo, o chamado "machado" - colocar uma grande oferta no mercado, o que faz com que o mercado "fuja" dele, e depois pegue os fugitivos. Esta ordem é retirada.
Na mamba foi assim que durante algum tempo os fundos estavam sinalizando uns aos outros. ))) Há muito mais do que isso. Na verdade, na maioria das vezes não é um segredo - tudo é de domínio público.
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Os tiques certamente não são uma panaceia, mas são a fonte mais precisa de informações da BP. Deve-se entender claramente que a mudança para 1M e grandes prazos (a forma como é feita na maioria das plataformas comerciais) leva a um erro irrecuperável.
Na primeira e muito grosseira aproximação, este erro pode ser comparável à diferença (Alto-Baixo) de uma barra no intervalo de tempo selecionado.
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
Isto pode ser visto analisando as licitações junto com os carrapatos. Não há tais informações sobre forex. Estamos falando de análise de carrapatos, existe alguma informação sobre como essas estratégias podem afetar o fluxo de carrapatos?
Oh, que interessante. O que significam tecnicamente os termos "fugir" e "pegar fugitivos"?
Presumo que o primeiro é afastar as ofertas do machado. E a segunda é aumentar a volatilidade nas proximidades da licitação do machado?
Os tiques certamente não são uma panaceia, mas são a fonte mais precisa de informações da BP. Você deve entender claramente que mudar para 1M e grandes prazos (como é feito na maioria das plataformas comerciais) leva a um erro irrecuperável.
Na primeira e muito grosseira aproximação, este erro pode ser comparável à diferença (Alto-Baixo) de uma barra no intervalo de tempo selecionado.
É interessante executar diferentes períodos de tempo através do analisador. Este EURUSD M1 02/05/20000 a 01/06/2000 é de 480 horas no total.
Esta é a mesma 480 horas, mas no prazo H1
Este trabalho poderia ter sido evitado: as séries cronológicas na M1 e na H1 são séries cronológicas diferentes com características diferentes. E o fato de um ser obtido do outro não diz nada (para mim).
Oh, que interessante. O que significam tecnicamente os termos "fugir" e "pegar fugitivos"?
Presumo que o primeiro é afastar as ofertas do machado. E a segunda é aumentar a volatilidade nas proximidades da licitação do machado?
Existem técnicas especiais para a negociação de grandes licitações. Antigamente, uma licitação de US$ 10 milhões para a EU RAO movimentava o preço em cerca de 1%. Houve compras de US$ 50 milhões e US$ 100 milhões com um faturamento diário de vários bilhões de dólares. O desafio: como comprar e minimizar os movimentos de preços? Li estas técnicas em um livro há 20 anos, mas é quase impossível reconhecer grandes posições em um mercado real.
Em termos puramente práticos, se eu tentar simular a situação: eu preciso comprar quinhentos milhões de euros.
Isto significa que para realizar o volume de negócios, durante um longo período de tempo eu preciso executar compras no mercado e colocar ordens onde a asc está. O principal volume de negócios é meu. Não quero deixar o preço subir mais, ele não é lucrativo. Mas o preço estará subindo o tempo todo, então terei que subir para o Ask. Para não permitir que o preço suba muito, tenho que usar parte de meus volumes para controlar o preço, para baixá-lo para minhas ofertas.
Acho que vou obter algum tipo de onda corretiva ascendente no mercado e terei um grande impacto sobre os carrapatos.
Em termos puramente práticos, se eu tentar simular a situação: eu preciso comprar quinhentos milhões de euros.
Isto significa que para realizar o volume de negócios, durante um longo período de tempo eu preciso executar compras no mercado e colocar ordens onde a asc está. O principal volume de negócios é meu. Não quero deixar o preço subir mais, ele não é lucrativo. Mas o preço estará subindo o tempo todo, então terei que subir para o Ask. Para não permitir que o preço suba muito, tenho que usar parte de meus volumes para controlar o preço, para baixá-lo para minhas ofertas.
Acho que desta forma vou obter algum tipo de onda corretiva crescente no mercado e terei uma forte influência sobre os carrapatos.
Exatamente. Mas você tem que ter certeza de que seus 500 milhões movimentarão o mercado. Os volumes comerciais são escondidos de nós, mas o Banco Central de qualquer país sabe disso.