Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
по цене, при равенстве цены по времени + при равенстве цены с заявкой маркетмейкера, маркетмейкеровские в последнюю очередь после рыночных (твоих) заявок
>Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
Да, при условии что бид или аск твой
>а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
Значит не будет исполнена пока не доскользит бид или аск, а если бид или аск твой, не будут исполнены их заявки до твоей
>как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Это я не понял, как программист не понял
> Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
Считается, что условия должны быть открыты и равноправны, а там уж сами меж собой разбирайтесь, но устраивать лазейки можно только по общепринятым правилам игры
---
Если алгоритм даст клина, можно по логам решить спорный вопрос
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Тики конечно не панацея, но наиболее точный источник информации о ВР. Надо четко представлять себе, что переход на 1М и большие таимфреймы (в таком виде, как это сделано в большинстве торговых платформ) приводит к неустранимой ошибке.
В первом и очень грубом приближении, эта ошибка может быть сравнима с разностью (High-Low) одного бара на выбранном таимфрайме.
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
Это можно увидеть проанализировав заявки вместе с тиками. На форе такой информации нет. Речь идет об анализе тиков, есть какая-то информация как эти стратегии могут сказываться на потоке тиков?
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Я так понял, что первое - это отодвигание своих заявок подальше от топора. А второе - увеличение волатильности в окрестности заявки топора?
Тики конечно не панацея, но наиболее точный источник информации о ВР. Надо четко представлять себе, что переход на 1М и большие таимфреймы (в таком виде, как это сделано в большинстве торговых платформ) приводит к неустранимой ошибке.
В первом и очень грубом приближении, эта ошибка может быть сравнима с разностью (High-Low) одного бара на выбранном таимфрайме.
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Я так понял, что первое - это отодвигание своих заявок подальше от топора. А второе - увеличение волатильности в окрестности заявки топора?
Существует специальные техники отоваривания больших заявок. В былые времена заявка по РАО ЕС на 10 млн$ двигала цену примено на 1%. Покупки бывали и на 50 и 100 млн при дневном обороте несколько миллиардов $. Задача: как купить и минимизировать дижение цены? Эти приемы я читал в какой-то книжке 20 летней давности, но распознать большие позы в реальном стакане практически не возможно.
Чисто практически если попробовать смоделировать ситуацию: мне нужно купить пятьсот миллионов евро.
Это значит, что бы реализовать объем сделок, на продолжительном промежутке времени мне нужно исполнять покупки с рынка и размещать заявки там где аск. Что бы основной объем сделок был мой. При этом нежелательно допускать большего подъема цены, это невыгодно. Но цена всё-время при этом будет убегать вверх от меня, за аском придется подниматься. Что бы не допускать большого ухода цены вверх, часть объемов придется пустить на контроль цены, на её сбивание вниз, к своим заявкам на покупку.
Мне кажется так я получу что-то вроде коррекционной восходящей волны на рынке и сильно повлияю на тики.
Чисто практически если попробовать смоделировать ситуацию: мне нужно купить пятьсот миллионов евро.
Это значит, что бы реализовать объем сделок, на продолжительном промежутке времени мне нужно исполнять покупки с рынка и размещать заявки там где аск. Что бы основной объем сделок был мой. При этом нежелательно допускать большего подъема цены, это невыгодно. Но цена всё-время при этом будет убегать вверх от меня, за аском придется подниматься. Что бы не допускать большого ухода цены вверх, часть объемов придется пустить на контроль цены, на её сбивание вниз, к своим заявкам на покупку.
Мне кажется так я получу что-то вроде коррекционной восходящей волны на рынке и сильно повлияю на тики.
Именно так. Но надо быть уверенным, что Ваши 500 миллионов будут двигать рынок. Объемы торгов от нас скрывают, но ЦБ любой страны это знает.