O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 20
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Нет и не встречал, ищу компанию.
Isto é um paradoxo matemático?
Pensei que o método Reshetov poderia tornar qualquer série estacionária. )
Esta é uma tentativa de aplicar uma variação de Fourier a uma série não estacionária. A questão é que não nos preocupamos com as dificuldades da BP não estacionária porque precisamos de uma inversão de mercado com uma probabilidade decente. Todos os AT são construídos a partir disto. Várias Fibos, Três Soldados, etc.
Sou mais rico do que você - tenho-os também para a série N-dimensional.
Eu o invejo. Em qualquer caso, agora entendo a promessa da idéia. Obrigado por sua franqueza.
Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.
Sou mais rico do que você - eu os tenho, e também para a série N-dimensional.
Se for possível fazer algumas perguntas:
1. Existe uma grande divergência entre os testes e a realidade?
2. Quais são os parâmetros comerciais: fator de lucro, talvez outros?
É claro, minha curiosidade não se justifica. Há muitas traças NS, mas não tenho visto sistemas com um fator de lucro superior a 2. Para o método estacionário, não é nada.
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
É possível construir uma carteira de ativos não estacionários cujo retorno mínimo será estritamente estacionário - uma linha reta perfeitamente ascendente (o patrimônio nunca ficará abaixo desta mesma linha na história), mas somente se houver um grande número de instrumentos financeiros.
Simplificando, o patrimônio da carteira será uma tendência clássica com uma linha de apoio plana para cima. Isto é, se você comprar uma carteira quando seus retornos estiverem na linha de suporte, é altamente provável que você possa então vender com um lucro gordo.
Если можно несколько вопросов:
1. Сильно ли расходится тестирование и реал?
2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?
Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.
Eu negocio à mão, estou ganhando experiência como comerciante, e estou trabalhando em idéias para automação, por isso é difícil responder sobre testes e outras coisas,
Portanto, tenho que esperar, mas acho que está saindo muito bem.
É possível construir uma carteira de ativos não estacionários cujo retorno mínimo será estritamente estacionário - uma linha reta perfeitamente ascendente (o patrimônio nunca ficará abaixo desta mesma linha na história), mas somente se houver um grande número de instrumentos financeiros.
Simplificando, o patrimônio da carteira será uma tendência clássica com uma linha de apoio plana para cima. Isto é, se você compra uma carteira quando seus retornos estão na linha de apoio, é altamente provável que você possa então vender com um lucro gordo.
Ali estava seu fio condutor, o glorioso seguidor de Markowitz e outros trapaceiros schnobel. Sua persistência não é mais surpreendente, mas suspeita. Assim que a linha chega a algo construtivo, há o Reshetov, que teimosamente se recusa a ver até mesmo um ano de história, quando todos os ativos desceram e depois subiram apressadamente. Esta não é a primeira ou última vez que os mercados fazem isto.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Francamente, sua propensão para implicar com Reshetov e outros camaradas criativos é ainda mais desconfiada.
Isso me lembra imediatamente Goebbels, que tinha seu dedo no gatilho da palavra "inteligência". Perdoe a associação, se houver alguma coisa. É assim que as coisas são.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Quanto à história, muitas ferramentas entraram em colapso em 2008, mas:
1. Nem todos eles. Havia instrumentos lucrativos até o final do ano.
2. Não de uma só vez, mas caindo ao longo do ano, um a um
Uma carteira bem construída permite, em muitos casos, excluir ativos suspeitos - que são propensos a cair de sua composição.
Uma carteira não é uma panaceia para todos os males. É um sistema de proteção ao investimento. Muito parecido com um capacete ou um cinto de segurança para um construtor. Se um tijolo atingir sua cabeça, o construtor com um capacete tem mais chances de sobreviver ou mesmo de sobreviver ileso do que sem ele. Se você for atingido diretamente por um objeto pesado, um capacete não será capaz de salvá-lo.
Portanto, não devemos apresentar casos individuais como casos gerais. Cada mecanismo de proteção tem sua própria área na qual pode prevenir conseqüências indesejáveis.