O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 5
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Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Bem, essencialmente não há tempo para citações como tal,
As barras as têm, mas os carrapatos formadores não têm tempo e o próximo carrapato não é cronometrado, mas quando houve uma mudança.
Indo mais longe na filosofia, você poderia argumentar que não há tempo na natureza, apenas mudanças na posição das partículas no universo,
Se você não mudar a posição de pelo menos um tique, o tempo ficará de pé.
Deste ponto de vista é verdade, mas quantas decisões comerciais podem ser tomadas desde o último tick e quantas estratégias são revistas neste contexto, a pressão informativa sobre cada tick pode ser muito diferente.
É como tirar uma foto de mim andando pela estrada e depois virar a esquina,
e a partir destas fotos, pode-se argumentar que eu não entrei em uma padaria.
O que é interessante é que há pessoas aqui que sabem muito sobre engenharia de rádio.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
Também posso usar uma máquina de costura :o)
Também posso usar uma máquina de costura.
A literatura correta, você pode elaborar sobre qual delas?
Por exemplo http://www.amazon.com/dp/0122796713
Não é óbvio para mim pessoalmente, você pode elaborar?
Você define a taxa de amostragem e calcula os valores nos pontos desejados usando os resultados da interpolação.
A melhor opção é a aproximação cubic spline + filtragem de ruído ADC (erro de bit baixo) na entrada .Você define a taxa de amostragem e calcula os valores nos pontos desejados usando os resultados da interpolação.
Em outras palavras, nós "descartamos parcialmente" o tempo. E como escolher a taxa de amostragem ideal?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
o tempo de previsão aumentou com precisão=constante. Checado com um simples polinômio. da mesma ordem, é claro. O ganho cúbico ou linear não é uma grande diferença. O ganho maior foi dado pelo filtro ADCBem, na verdade, as citações não têm tempo como tal,
As barras as têm, mas os carrapatos formadores não têm tempo e o próximo carrapato não é cronometrado, mas quando houve uma mudança.
Indo mais longe na filosofia, é possível afirmar que na natureza não existe em todo momento e que só há mudanças de posição das partículas no Universo,
Ela não mudará até que pelo menos uma parte tenha mudado sua posição.
Não seja filosófico.
Há tempo, isso é um fato. E certamente os carrapatos: "Thomson Reuters Tick History fornece dados de carrapatos com carrapatos milisegundos, que remontam a onze anos, cobrindo 35 milhões de OTC e instrumentos negociados em bolsa em todo o mundo"(http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history)
o tempo de previsão aumentou com precisão=constante. Checado com um simples polinômio. da mesma ordem, é claro. O ganho cúbico ou linear não é uma grande diferença. O filtro ADC deu um ganho maior
Vejo, obrigado :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Sem um conhecimento confiável do trabalho do formador de mercado no mercado de ações, eu acho que é uma tarefa de sistema.
Afirmo isto com base na observação de que mesmo a Metacquotes não conhece o algoritmo do fabricante do mercado,
ou melhor, todos podem ter um algoritmo diferente.
Tenho escrito um EA aqui (funciona em carrapatos) e é interessante,
No testador, quando otimizado para qualquer mês e depois executado para o ano inteiro, ele invariavelmente mostra um lucro estável,
mas, quando testado em tempo real, falha consistentemente.
O Expert Advisor escolheu simplesmente o algoritmo de geração de tick no Strategy Tester, enquanto o verdadeiro criador de mercado usa um algoritmo diferente.
Embora eu concorde com a opinião de que é possível escolher um algoritmo baseado no histórico do tick, ele só será lucrativo no futuro?
a lea, Prival
nenhuma filosofia, portanto nenhuma filosofia.
Você pode obter o histórico de carrapatos aqui http://ratedata.gaincapital.com/, mas se isso o ajudará com seu corretor é questionável.