O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 11

 
Urain >>:

Вы наблюдали за построением бара в тестере?,

открытие если клос меньше опен те бар в целом медвежий то тики идут сначало к максимуму потом к минимуму а потом к клосу(имеется в виду тики М1),

в реале это невозможно никто не знает как закроеться бар.

А вот советник случайно выявил эту закономерность постоения тиков в тестере.

Ainda não faz sentido. Primeiro, mesmo no testador, a EA não sabe como a barra irá fechar.

E em segundo lugar, se o testador inverter a direção dos carrapatos, o graal não vai funcionar?

 
Andrei01 escreveu >>

Ainda não é lógico. Em primeiro lugar, a EA não sabe como a barra irá fechar no testador.

E, em segundo lugar, se o testador inverter a direção dos carrapatos, o graal não vai funcionar?

A EA não sabe, mas o testador sabe, e a EA simplesmente usa o conhecimento do testador.

Se a velocidade (tamanho do tick) for maior do que o limite, o sistema capturando o avanço será ativado e se a barra vai ser grande (e o testador sabe disso com antecedência), então primeiro o forte empurrão contra o movimento é dirigido e então o sistema atrai e captura com sucesso o lucro no movimento oposto.

 
а... Posso ver se agora está pipsqueaky. :)
 
NTH писал(а) >>

Bem, todo o AT certamente não é construído sobre isso. As previsões são probabilidades, e com alguma lógica podem ser eliminadas e um padrão pode ser detectado.

Pegue triângulos, galhardetes, fibos, ou qualquer coisa baseada em indicadores. A ocorrência de algo assim permite que as pessoas que acreditam nisso possam prever a direção dos preços. Há outra categoria que procura tal combinação e tenta substanciar o significado estatístico de tal figura com a ajuda de um testador. O significado não muda.

 
timbo писал(а) >>

Deus esteja com você, para onde eles foram? Em termos de não-estacionariedade, simplesmente, pelo menos um dos parâmetros não é uma constante. And scientifically speaking, it's https ://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.

Não quero me meter nisso. Concordo, há, mas variáveis, embora se definindo estacionaridade não se deva parar em momentos, mas sim dar ao meu modelo BP e dentro dele a definição de estacionaridade ou não, como Box e Denkins, por exemplo.
 
lea писал(а) >>

Um exemplo, por favor.

Sinal ~ valor justo?

O que o valor justo tem a ver com isso, não há nenhuma justiça. Eu escrevi sobre o U-turns.
 
faa1947 писал(а) >>
Eu escrevi sobre reversões.

E eu pedi um exemplo de estacionariedade nos mercados.

 
O preço menos o muving é bastante baixo, revertendo. Não vou falar pela estacionariedade.
 
Mathemat писал(а) >>
O preço menos a muda é praticamente uma reversão média. Não vou falar pela estacionariedade.
Eu escrevi acima que a decomposição wavelet é muito útil, quando a primeira coluna da matriz é a tendência, a segunda coluna é a média da diferença entre a tendência e a BP, etc.
 
Prival >>:


а меня гнет другой вопрос и не по детски. поясню. Анализ тиков и сразу пипсовка это вилами по воде писано. Второе меня просто не устраивают бары. бары это сжатие информации с потерями и потери необратимы. кто то берет 1 цифру клоуз 5 минутки. за час у него 12 цифр. посчитайте на досуге через частоту дискретизации, какой минимальный приод колебаний возможно обнаружить.
уменя в анализе тот же час, только оцифрован он правильно. Данных намного больше... выводы делайте сами.

Bem, é pior do que apenas uma perda de informação. É uma distorção que faz com que algo apareça no espectro que não estava lá. E a impossibilidade de separar os componentes originais dos artificialmente criados. Só se pode estimar o erro.

E a pergunta não infantil que me interessa - quem diz que pode ser prevista?

позволяет точно спрогназировать допустим движение величиной 160-170 пунктов (5 знаков) 

Sua previsão funciona dessa forma?

Ou a palavra-chave aqui é "supor"?

Razão: