Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 12

Новый комментарий
 
fxsaber:

Лет двести уже.

Двести лет назад компьютеров не было) А Вы про что?
 
Dmitriy Skub:
Двести лет назад компьютеров не было) А Вы про что?

Давно уже, как массово создаются кастомные символы со своей фильтрованной тиковой историей и в режиме "по реальным тикам" гонятся на них ТС в Тестере, показывая результат в пипсах.

 
fxsaber:

Прошел ровно месяц с момента публикации статьи.

Два месяца.

 
Вопрос переоптимизировать или нет снялся сам собой :)
 

Вчера вечером все 8 стратегий зашли и вышли синхронно 2 раза подряд?


 
Andrey Khatimlianskii:

Вчера вечером все 8 стратегий зашли и вышли синхронно 2 раза подряд?

В прицепе отчет. В отчете реджекты, конечно, не отражены. Поэтому некоторые входы по времени могут не соответствовать Тестеру. Синхронизатор старался не уводить входы (не время, а цены) от Тестера.

Положительное проскальзывание (микро-гэп) серьезно сказалось на результате.

Файлы:
Report_24092019.zip  161 kb
 
fxsaber:

В прицепе отчет. В отчете реджекты, конечно, не отражены. Поэтому некоторые входы по времени могут не соответствовать Тестеру. Синхронизатор старался не уводить входы (не время, а цены) от Тестера.

Положительное проскальзывание (микро-гэп) серьезно сказалось на результате.

Наглядно! Еще бы в таком же удобном виде сделки на чарте (тиковом?) визуализировать.

 

Нашел интересным проведение ГА-Оптимизации с двумя настройками исполнения лимитных (и тейков) ордеров

  1. Со скольжением.
  2. Без скольжения.

В первом случае ГА находит высокочастотку. Во втором - толстокожесть.
 

Меня спросили (вопрос не озвучиваю). Отвечаю.


Перевод делался по инициативе MetaQuotes в очень короткие сроки. Предполагаю, что из-за мониторинга.

В конце текста есть немаленькое заключение, так что можете прочеть. Сакральности там нет, все только по делу.


Пересказывать статью смысла нет. Кратко.

  • Перед каким-либо исследованием нужно аргументировано подойти к выбору источника исторических данных. Критерий оценки дан, включая исходный код.
  • Работать с тиковыми данными. Поскольку их очень много, можно применять фильтрацию. Один из вариантов предложен с исходным кодом.
  • Исследовать не один символ, а все. Т.е. создавать таски для Оптимизации. Готовый инструмент для этого для MT5 опять же имеется с исходным кодом.
  • Показано, какие подводные камни может содержать Тестер. Предложены шаги по настройке Тестера, чтобы уменьшить вероятность самообмана.
  • Предлагается писать ТС кроссплатформенно. За эталон удобства торгового API взят MT4. Предложена обертка (исходный код) этого API под MT5. По аналогии можно делать подобную обертку под любую платформу.
  • Обсуждается важность мат. ожидания и способы борьбы за его увеличение.
  • Высказаны мысли, почему форвард-оптимизация не желательна.
  • Подчеркивается важность времени суток для рыночных закономерностей. Предложен рабочий с исходным кодом простой способ мгновенного нахождения оптимального суточного интервала. Это ускоряет оптимизацию на порядки.
  • Рассказывается про важность качества исполнения со стороны брокера.
  • Предлагается способ с исходным кодом для решения сложной проблемы расхождений результатов между реалом (реджекты, частичные заливки, обрывы связи и т.д.) и тестером.
  • Объясняется причина сложности прибыльного копирования торговых сигналов ТС с малым мат. ожиданием.
  • Кратко подтверждается, что ММ (мартины, сетки и т.д.) не увеличивают прибыльность.
  • Предлагается создавать портфель из одной и той же ТС. В мониторинге это показано.
  • На примере реальной торговли продемонстрировано влияние положительных проскальзываний лимитных ордеров на общий результат.
  • Доказано, что посредственные торговые условия часто заставляют авторов потенциально-прибыльных ТС выбрасывать их в помойку.
  • Статья является внятным изложением реального случая нахождения одной из прибыльных (пока) ТС с помощью ранее выложенного инструментария с открытым исходным кодом. После такого случая возникла идея написания статьи-рецепта с мониторингом на старте. MetaQuotes полностью поддержала идею и в кратчайшие сроки рецензировала статью, текст и скрины которой были готовы через пару суток с момента обнаружения ТС (была найдена влегкую почти сразу с помощью MultiTester).

Чем выше квалификация в написании автоматических ТС, тем больший интерес представляет статья.


Ответ на вопрос "зачем это нужно автору?"

Мне не хватает силы воли, чтобы делать торговые инструменты только для себя. Когда делюсь ими, то принуждаю себя четко формулировать свои результаты и приводить их в удобное состояние. Это помогает мне.

Также получаю отзывы в виде сообщений об ошибках, новых идей и предложений. Заинтересованные лица связываются со мной и иногда дают полезную информацию.

 

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.


Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.


Случилась классическая рыночная ситуация. До тейка не дошла два пункта и пошла в обратку безоткатно на фигуру.

В распределениях по длительности такой лебедь выделяется (здесь лучше видно) следующим образом.

Почему могла произойти катастрофа? Потому что это один из самых прибыльных сетов в тестере (да и лучший на реале все время был). И если бы классически был поставлен только он, то счет испытал бы рекордную просадку, хоть и профит мог быть значительно круче.

Вот из-за таких, в частности, невезучих ситуаций, когда пункт/два не доходит до закрытия, и резонно запускать портфель из одной и той же ТС.

1...5678910111213141516171819...33
Новый комментарий
Причина обращения: