Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 12

Новый комментарий
 
aleger:

Интересны не только "самые минимальные движения цены", но и общие (в том числе минимальные) продолжительности этих движений...

Пожалуйста (значения справа - переход через выходные). Сервисов анализа довольно много.

 
fxsaber:

Пожалуйста (значения справа - переход через выходные). Сервисов анализа довольно много.

Это данные по какому "инструменту"?

 
aleger:

Это данные по какому "инструменту"?

Обновляемые данные с замониторенного в статье счета.

 
fxsaber:

Обновляемые данные с замониторенного в статье счета.

Спасибо. Ещё бы действительно научиться/приспособиться выцарапывать профит в полном объёме - от начала и до конца каждого достаточно доходного текущего тренда/движения!

 
fxsaber:

Пожалуйста (значения справа - переход через выходные). Сервисов анализа довольно много.

Интересный мониторинг. Можно взять за образец представления результатов торговли.

Жалко, что только форекс. И интерактивного анализа нет (насколько я понял).

 
Dmitriy Skub:

интерактивного анализа нет (насколько я понял).

Что это?

 
fxsaber:

Что это?

Например, исследовать параметры ТС в зависимости от включения/выключения сделок во все понедельники/вторники и т.д. Или часов внутри дня.

И т.п.

 
Dmitriy Skub:

Например, исследовать параметры ТС в зависимости от включения/выключения сделок во все понедельники/вторники и т.д. Или часов внутри дня.

И т.п.

Это все можно.


Например, распределение прибыли по каждой из запущенных ТС. Они не менялись с момента запуска.

 

Вот так можно увидеть, что по четвергам было нежелательно торговать. Но подобный анализ, конечно, лучше делать на бэктестах.


А для поиска лучших интервалов суток на своем счете, включая биржу, можно использовать такой скрипт.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: BestInterval

fxsaber, 2018.10.12 16:38

#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // Вычисление лучшего интервала торговли

void OnStart()
{
  BESTINTERVAL BestInterval; // Создали объект для вычисления лучшего интервала торговли
  
  // Массив закрывающих сделок
  DEAL Deals[];
  
  // Нужно для каждой закрывающей сделки записать два поля
  // Deals[i].Profit - профит закрывающей позицию сделки
  // Deals[i].OpenTime - время открытия (не закрытия) позиции, что закрывает сделка
      
//  BestInterval.Set(); // Поместили историю торгов - использует MT4Orders
  BestInterval.Set(Deals); // Разместили самостоятельно подготовленную историю торгов
  
  const int AmountIntervals = 3; // Сколько наихудших интервалов торговли выбросить
  
  for (int i = 0; i < AmountIntervals; i++)
    if (BestInterval.DeleteWorseInterval()) // Если что-то выбросили
      Print(BestInterval.ToString());       // Распечатаем полученные данные торговли
    else
      break;                                // Иначе - выйдем
}

Т.е. Вы можете какие угодно данные подавать на вход для расчета лучшего интервала. Библиотека не зависит от платформы.


Результат запуска этого скрипта

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 672.54 (100.00%), Total = 1680 (78.87%), PF = 2.43, Mean = 0.40, DD = 60.68, RF = 11.08
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (22.55%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:59:57 - 22:47:36 : Profit = 78.94 (11.74%), Total = 269 (78.81%), PF = 2.15, Mean = 0.29, DD = 33.47, RF = 2.36
21:11:48 - 21:59:37 : Profit = 109.40 (16.27%), Total = 309 (85.11%), PF = 2.55, Mean = 0.35, DD = 26.98, RF = 4.05
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (49.45%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 3 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 642.76 (100.00%), Total = 1692 (78.55%), PF = 2.28, Mean = 0.38, DD = 82.89, RF = 7.75
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (23.59%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:11:48 - 22:47:36 : Profit = 158.56 (24.67%), Total = 590 (81.19%), PF = 1.93, Mean = 0.27, DD = 58.69, RF = 2.70
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (51.74%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 2 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 584.95 (100.00%), Total = 1842 (76.60%), PF = 1.95, Mean = 0.32, DD = 117.17, RF = 4.99
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (25.92%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
00:00:00 - 22:47:36 : Profit = 433.32 (74.08%), Total = 1620 (75.25%), PF = 1.78, Mean = 0.27, DD = 105.41, RF = 4.11
Amount of Delete Intervals = 1 (2019.07.25 - 2019.09.25), 23:00 - 23:00, CountHours = -1

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
Amount of Delete Intervals = 0 (2019.07.25 - 2019.09.25)

Показывает, что не надо было торговать с 22:47 до 23:00. Но это, скорее всего, подгонка, анализ на форварде не делался. Тем более, что правильно сначала избавляться от влияния ММ - как раз считать все в любимых пипсах.

 

Тогда вопросов нет - предусмотрели все, что надо.

Насчет считать в пипсах - согласен. Как бы только это втемяшить в головы разработчиков МТ, которые уже 30 лет считают МО в валюте депозита.

Правда, тестером не пользуюсь - может что-то изменилось?

1...5678910111213141516171819...36
Новый комментарий