Vai romper hoje ou não? - página 11
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Olá boa tarde,
@Jonathan Pereira obrigado pelos comentários e por favor dê seus pitacos estamos aguardando....
O Sr. Mercado não vê fundamento, ele é um ser duas cabeças e as duas são bipolares e ambas devoram dinheiro. Veja as ADR Brasil estouram nas bolsas EUA, até a OI BR falida subiu 10%, o movimento de pura euforia, não é prá menos os Americanos estão com USD 400 bi no bolso para ir as compras, e os bancos com USD 2000 bi... Quando for decretada a quarentena na industrias aí sim teremos a mínima pautada o PAYROLL de 3 de abril e o de 1º maio serão cruéis.
Interessante hoje não interromperam as negociações com índice no teto de 8% ( ! ? ).
A bolsa subiu tanto hoje e nos últimos 2 dias que as puts fora do dinheiro que vendi com prêmio de 6% já perderam quase todo o valor. A partir de agora, mesmo que a bolsa continue subindo, esse valor residual dificilmente vai diminuir muito além disso no curto prazo, dada a volatilidade do mercado e o prazo que ainda falta pro vencimento.
Então resolvi zerar a posição vendida em puts embolsando logo esse lucro parcial (4% em 3 dias).
Achei melhor colocar logo 4% no bolso e liberar as LFTs para dar lastro a novas operações do que esperar 25 dias com as LFTs presas pra tentar raspar os 2% restantes do prêmio, com risco de perder os 4% já ganhos.
Estou zerado de bolsa agora e só volto e entrar no próximo dia de pânico (que eu não tenho dúvida de que virá em breve).
Enquanto não existir fundamento pra haver alta, vou permanecer montado em 1/3 ouro, 1/3 dólar e 1/3 LFT, entrando na bolsa só pra vender volatilidade nos dias de pânico e zerar nos repiques de alta, como fiz hoje.
obs: reserva de emergência à parte, toda em LFT (nunca se deve colocar em risco dinheiro q possa precisar ser usado no próximos meses).
@Rogerio Giannetti Torres, eu não confiaria muito em crédito privado (CDB's, debêntures e assemelhados) neste atual contexto onde existe um forte risco de crédito (quebradeira de empresas em cascata) no caso de a pandemia se tornar mais longa e/ou mais intensa que o esperado. Acho pouco prêmio pra muito risco. Tem que ver a que tipo de empresa vc está emprestando dinheiro. Se for energia elétrica ou saneamento, tudo bem, mas, se for comercio varejista ou cia aérea, por exemplo, eu ficaria de fora. É possível que empresas desses setores afetados pela crise lancem CDB's com taxas altamente convidativas, já que precisarão desesperadamente de caixa para honrar a folha de pagamento durante os meses com receita reduzida. Também acho arriscados os CDB's de bancos pequenos, pois eles são credores dessas empresas que podem quebrar e, numa grande crise de crédito, quebram atrás delas. Claro que tem a garantia do FGC. É uma garantia que tem funcionado bem no caso de falências pontuais de uma empresa ou outra. Mas será que o FGC tem lastro pra garantir todos os títulos no caso de uma crise de crédito generalizada?
@Ruy Christian Hoffmann, tenho estado fora do day trade por enquanto. Os robôs que construí até o momento não se mostraram consistentes em diferentes cenários. Davam lucro consistente somente em cenários específicos. Mas estou trabalhando, nas minhas escassas horas vagas, num robô com uso de IA (machine learning / deep learning), ainda em fase de desenvolvimento e simulações. Se não vier a dar lucro, pelo menos vai me proporcionar diversão e aprendizado.
Olá boa tarde,
@Jonathan Pereira obrigado pelos comentários e por favor dê seus pitacos estamos aguardando....
O Sr. Mercado não vê fundamento, ele é um ser duas cabeças e as duas são bipolares e ambas devoram dinheiro. Veja as ADR Brasil estouram nas bolsas EUA, até a OI BR falida subiu 10%, o movimento de pura euforia, não é prá menos os Americanos estão com USD 400 bi no bolso para ir as compras, e os bancos com USD 2000 bi... Quando for decretada a quarentena na industrias aí sim teremos a mínima pautada o PAYROLL de 3 de abril e o de 1º maio serão cruéis.
Interessante hoje não interromperam as negociações com índice no teto de 8% ( ! ? ).
Eu estou aproveitando para comprar algumas empresas que nunca tive como itsa e ggbr, mas meio com medo de uma força vendedora vir com força, rsrsrs....
Sigo fazendo uns scalpers no índice para ver se levanto uma graninha.
A bolsa subiu tanto hoje e nos últimos 2 dias que as puts fora do dinheiro que vendi com prêmio de 6% já perderam quase todo o valor. A partir de agora, mesmo que a bolsa continue subindo, esse valor residual dificilmente vai diminuir muito além disso no curto prazo, dada a volatilidade do mercado e o prazo que ainda falta pro vencimento.
Então resolvi zerar a posição vendida em puts embolsando logo esse lucro parcial (4% em 3 dias).
Achei melhor colocar logo 4% no bolso e liberar as LFTs para dar lastro a novas operações do que esperar 25 dias com as LFTs presas pra tentar raspar os 2% restantes do prêmio, com risco de perder os 4% já ganhos.
Estou zerado de bolsa agora e só volto e entrar no próximo dia de pânico (que eu não tenho dúvida de que virá em breve).
Enquanto não existir fundamento pra haver alta, vou permanecer montado em 1/3 ouro, 1/3 dólar e 1/3 LFT, entrando na bolsa só pra vender volatilidade nos dias de pânico e zerar nos repiques de alta, como fiz hoje.
obs: reserva de emergência à parte, toda em LFT (nunca se deve colocar em risco dinheiro q possa precisar ser usado no próximos meses).
@Rogerio Giannetti Torres, eu não confiaria muito em crédito privado (CDB's, debêntures e assemelhados) neste atual contexto onde existe um forte risco de crédito (quebradeira de empresas em cascata) no caso de a pandemia se tornar mais longa e/ou mais intensa que o esperado. Acho pouco prêmio pra muito risco. Tem que ver a que tipo de empresa vc está emprestando dinheiro. Se for energia elétrica ou saneamento, tudo bem, mas, se for comercio varejista ou cia aérea, por exemplo, eu ficaria de fora. É possível que empresas desses setores afetados pela crise lancem CDB's com taxas altamente convidativas, já que precisarão desesperadamente de caixa para honrar a folha de pagamento durante os meses com receita reduzida. Também acho arriscados os CDB's de bancos pequenos, pois eles são credores dessas empresas que podem quebrar e, numa grande crise de crédito, quebram atrás delas. Claro que tem a garantia do FGC. É uma garantia que tem funcionado bem no caso de falências pontuais de uma empresa ou outra. Mas será que o FGC tem lastro pra garantir todos os títulos no caso de uma crise de crédito generalizada?
@Ruy Christian Hoffmann, tenho estado fora do day trade por enquanto. Os robôs que construí até o momento não se mostraram consistentes em diferentes cenários. Davam lucro consistente somente em cenários específicos. Mas estou trabalhando, nas minhas escassas horas vagas, num robô com uso de IA (machine learning / deep learning), ainda em fase de desenvolvimento e simulações. Se não vier a dar lucro, pelo menos vai me proporcionar diversão e aprendizado.
Eu tenho operado apenas manualmente, as estratégias que eu operava via robo ja param de funcionar com essa mudança de humores a tempos, rsrsrsrsrs, o importante é saber desligar né hahaha.
No meu trabalho venho desenvolvendo ferramentas de deep learning e machine learning para a empresa, inclusive desevolvi uma classe wrapper para o uso da biblioteca keras implementando as diversas arquiteturas de deep learning, como CNN, EnconderDecoder, Vanilla, Bidirecional Convolutional, LSTM entre outras. Mas rapaz te falar não achei features que se possam ser usadas no mercado financeiro, da a letra ai? rsrsrsrs....
Brincadeiras a parte, tenho ideia em misturar classificadores e regressares, mas a única coisa que ate então consegui fazer, é a otimização de uma estratégia baseada em indicadores usando rede neural, a partir de agora quero implementar um classificador para me mostrar a melhor estratégia para aquele momento. Como agora é possivel rodar python diretamente no metaTrader facilitou e muito as coisas, sem a necessidade de criar uma conexão socket, pipesNomeados ou ate mesmo algum tipo de API Rest.
Pra quem ainda não experimentou o uso de python eu recomendo fortemente, linguagenzinha viciante eim....
Eu tenho operado apenas manualmente, as estratégias que eu operava via robo ja param de funcionar com essa mudança de humores a tempos, rsrsrsrsrs, o importante é saber desligar né hahaha.
No meu trabalho venho desenvolvendo ferramentas de deep learning e machine learning para a empresa, inclusive desevolvi uma classe wrapper para o uso da biblioteca keras implementando as diversas arquiteturas de deep learning, como CNN, EnconderDecoder, Vanilla, Bidirecional Convolutional, LSTM entre outras. Mas rapaz te falar não achei features que se possam ser usadas no mercado financeiro, da a letra ai? rsrsrsrs....
Brincadeiras a parte, tenho ideia em misturar classificadores e regressares, mas a única coisa que ate então consegui fazer, é a otimização de uma estratégia baseada em indicadores usando rede neural, a partir de agora quero implementar um classificador para me mostrar a melhor estratégia para aquele momento. Como agora é possivel rodar python diretamente no metaTrader facilitou e muito as coisas, sem a necessidade de criar uma conexão socket, pipesNomeados ou ate mesmo algum tipo de API Rest.
Pra quem ainda não experimentou o uso de python eu recomendo fortemente, linguagenzinha viciante eim....
Oi Jonathan
Sim, sem dúvida, o grande segredo da coisa é modelar um bom conjunto de features, que tenham forte correlação com a variável alvo e fraca correlação entre si. Isso não só no mercado financeiro, mas em qualquer aplicação de DL/ML (trabalho com isso aplicado a outras áreas: energia elétrica, petróleo, visão computacional, processamento de linguagem natural).
Sim, também já estou usando Python e rodando TensorFlow e scikit-learn dentro do metatrader! Facilitou bastante, embora a comunicação com um script python externo via named pipes tb funcione muito bem.
Voltando à bolsa, nos próximos dias, o único gráfico onde pretendo fazer "análise técnica" é este aqui:
Enquanto essa curva amarela continuar apontando pra cima com esse formato exponencial, eu não compro ações de jeito nenhum.
No máximo vendo umas puts p/ embolsar o prêmio da volatilidade (nesta semana embolsei 1 ano de CDI em 3 dias em cima das minhas LFT's) ... e só vendo put com strike OTM beeem lá embaixo, pra não correr risco de ficar comprado durante a crise.
Na hora que a curva amarela começar a desacelerar (gráfico de torres ficar horizontal), eu já vou vendendo puts com strike ITM e, na hora que ela começar a se inclinar um pouco mais mais pra horizontal (gráfico de torres decrescente), eu reduzo ouro/dólar pra voltar a entrar pesado nas ações.
Vou acompanhar também o gráfico do Brasil:
Ah, hoje passei um pedacinho das LFT's pra pré-fixado 2023 ... com a recessão que vem por aí, não vejo nenhuma possibilidade de a SELIC, nos próximos 2 anos, chegar nem perto dos 5,72% que o pré-2023 tá pagando ... e pode até rolar uma valorização boa no curto prazo, se o BC reduzir ainda mais a SELIC para combater a crise.
Bom dia a todos.
@Trader_Patinhas o crédito privado tem sempre risco e quanto maior o risco é melhor para doador e mais caro para o tomador e por aí vai .... O que eu estou achando, é esse golpe no sistema financeiro nem se compara com o inicio da crise de 2008, o de hoje já é muito, mas muito mais profundo. Na época tínhamos um sistema financeiro robusto e tocado pelo Meireles, hoje quando leio o jornal Valor Econômico leio tantos: se(s), talvez, pode ser ... e não leio palavras como: suficiente, eficaz, sólido... que chego a concluir é que estão tão perdidos como eu um leigo no assunto e isso me assusta. Sim, o CDB que comprei é de um Bancão.
@Jonathan Pereira estava reticente em programar em Python, seu comentário despertou minha curiosidade e vou começar minhas incursões na linguagem... Quanto aos meus EA(s) são todos setups clássicos, muitos apoiados em AT, outros baseados em indicadores clássicos e os demais Price Action. Deste 09/03 mês devido a volatilidade, pois funciona muito bem em períodos de volatilidade alta, tenho usado o setup de rompimento da primeira barra ( TF 15min ) e ontem tomei meu segundo stop, dessa feita um stop duplo de 1860 pts.
Aqui só tem fera em leitura de gráfico, mas é bom frisar que o PICO de contaminação ainda não se configurou, então sair do isolamento nesse período significa um risco alto de trazer a doença para dentro da sua casa. Cuidem-se e cuidem de seus próximos.
Bom final de semana.
The month after
Bom dia a todos,
iniciando mais uma semana com índices futuros movimentos contraditórios entre Asia x Europa x América, petróleo em forte queda... mal prenuncio!
PS: GAP de abertura do IND 30 pts ou seja zero!
Nesta segunda e terça-feira (hoje e amanhã) tem um outro elemento presente no mercado que talvez pouca gente esteja se dando conta.
É o seguinte ...
Tanto aqui quanto lá fora, os fundos classificados como "fundo de ações" (aqueles que no Brasil têm alíquota de IR 15% flat) são obrigados a ter um percentual mínimo da carteira em ações. Esse percentual é aferido trimestralmente.
Como as ações caíram em torno de 40% neste trimestre que está se encerrando agora, isso significa que, se um fundo tinha R$ 1 bi em ações, esse R$ 1 bi encolheu pra R$ 600 mi.
Se esse fundo já estava próximo do seu percentual mínimo em ações antes da queda, para cumprir seu mandato ele precisará fazer o rebalanceamento de sua carteira antes do fim do trimestre.
Ou seja, esse fundo será obrigado a comprar R$ 400 mi em ações (na verdade menos que isso, mas nessa ordem de grandeza) no máximo até amanhã (31/3), mesmo que o gestor não ache uma boa ideia entrar tão pesado no mercado neste momento.
Esse detalhe regulatório talvez esteja gerando agora no mercado um fortíssimo fluxo comprador compulsório, que esteja sustentando artificialmente os preços e talvez até provocando altas como as que vimos na semana passada.
Esse fluxo comprador artificial, que só vai existir até amanhã (31/MAR), pode estar impedindo os preços de caírem como seria esperado nesse cenário em que a economia mundial se encontra quase paralisada por tempo indeterminado.
Por isso, receio que o mercado volte a cair com força quando esse fluxo cessar, a partir da quarta-feira 1 de abril.
Este é mais um humilde palpite do palpiteiro leigo em finanças Trader Patinhas, baseado no que ouvi certa vez de um analista financeiro sobre o rebalanceamento trimestral dos fundos de ações! :-)