Artigos sobre como programar e utilizar indicadores técnicos na linguagem MQL5

Neste artigo consideraremos um exemplo que mostra como criar indicadores padrão multissímbolos e multiperíodos que usam um buffer de indicador e funcionam numa subjanela do gráfico principal. Prepararemos classes da biblioteca para trabalhar com indicadores padrão que funcionam na janela principal do programa, ou que tenham mais de um buffer para exibir seus dados.

Neste artigo começaremos a desenvolver métodos para trabalhar com indicadores padrão, o que nos permitirá criar indicadores multissímbolos e multiperíodos padrão. Também adicionaremos o evento "Barras ausentes" às classes das séries temporais e descarregaremos o código do programa principal movendo as funções de preparação da biblioteca para a classe CEngine.

O artigo aborda os princípios de análise e cálculo de expressões matemáticas com ajuda de analisadores baseados na precedência de operadores. Implementa analisadores Pratt e estação de triagem, geração de bytecode cálculos com base nele. Mostra o uso de indicadores como funções em expressões e como aplicá-los ao configurar sinais de negociação em EAs.

Neste artigo, começaremos a modificar os objetos-buffers de indicador e a classe da coleção de buffers para trabalhar nos modos multiperíodo e multissímbolo. Veremos o funcionamento dos objetos-buffers para receber e exibir dados de qualquer timeframe no gráfico do símbolo atual.

Neste artigo, começaremos a ver um conjunto de ferramentas para marcação gráfica usando atalhos de teclado. É bastante conveniente: clicaremos num botão e aparecerá uma linha de tendência, clicaremos noutro e aparecerá um leque de Fibonacci com os parâmetros desejados. Também poderemos alternar timeframes, mudar a ordem das "camadas" de objetos ou remover todos os objetos do gráfico.

Neste artigo, veremos a criação de uma classe-coleção de objetos de buffers de indicador, testaremos tanto as possibilidades de criar qualquer quantidade de buffers para programas-indicadores quanto as de trabalhar com eles (o número máximo de buffers que podem ser criados em indicadores MQL é de 512 buffers).

Neste artigo, veremos a criação de classes de objetos-buffers de indicador como herdeiros de um objeto-buffer abstrato, o que simplifica a declaração e trabalho com buffers de indicadores ao criar programas-indicadores próprios baseados na biblioteca DoEasy.

Com este artigo começaremos a criar classes de buffers de indicador para a biblioteca DoEasy. Hoje, criaremos uma classe base de buffer abstrato que será o alicerce para a criação de diversos tipos de classes de buffer de indicador.

No quinto artigo relacionado à criação de um monitor de sinal de negociação, nós consideraremos os sinais compostos e implementaremos a funcionalidade necessária. Em versões anteriores, nós usamos os sinais simples, como o RSI, WPR e CCI, e também introduzimos a possibilidade de usar os indicadores personalizados.

Nesta parte, nós expandimos o sistema de busca e edição de sinais de negociação, além de apresentar a possibilidade de usar indicadores personalizados e adicionar a localização do programa. Nós criamos anteriormente um sistema básico para busca de sinais, mas ele era baseado em um pequeno conjunto de indicadores e em um conjunto simples de regras de busca.

No artigo anterior, nós desenvolvemos a parte visual do aplicativo, bem como a interação básica dos elementos da GUI. Desta vez, nós adicionaremos a lógica interna e o algoritmo de preparação dos dados do sinal de negociação, bem como a capacidade de configurar os sinais, buscá-los e visualizá-los no monitor.

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base no método de vetores de suporte, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece indicadores de teste e EAs. Embora este abordagem ainda não tenha sido implementada em MQL, em primeiro lugar, precisamos conhecer determinado modelo matemático.

No artigo anterior, nós criamos a estrutura do aplicativo, que nós usaremos como base para todo o trabalho adicional. Nesta parte, nós prosseguiremos com o desenvolvimento: nós criaremos a parte visual do aplicativo e configuraremos a interação básica dos elementos da interface.

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base na decomposição em modos empíricos, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece indicadores de teste e EAs.

Neste artigo, nós discutiremos a ideia de criar um monitor de sinais de negociação de várias moedas e desenvolveremos a estrutura do futuro aplicativo juntamente com o seu protótipo, além de criar sua estrutura para as operações adicionais. O artigo apresenta uma criação passo a passo de um aplicativo flexível de várias moedas que permitirá a geração dos sinais de negociação e que ajudará os traders a encontrar os sinais desejados.

Nos dois artigos anteriores, nós discutimos a aplicação dos padrões de Merrill a vários tipos de dados. Um aplicativo foi desenvolvido para testar as ideias apresentadas. Neste artigo, nós continuaremos trabalhando com o Construtor de Estratégia, para melhorar sua eficiência e implementar novos recursos e capacidades.

Este artigo apresenta o Oscilador Pivô Médio (PMO), uma implementação da média móvel cumulativa (CMA) como um indicador de negociação para as plataformas MetaTrader. Em particular, nós introduzimos primeiro o Pivô Médio (PM) como um índice de normalização para as séries temporais que calcula a fração entre qualquer ponto de dados e o CMA. Em seguida, nós criamos o PMO como a diferença entre as médias móveis aplicadas a dois sinais de PM. Também são relatadas algumas experiências preliminares realizadas no símbolo EURUSD para testar a eficácia do indicador proposto, deixando um amplo espaço para considerações e melhorias adicionais.

No artigo anterior, nós consideramos a aplicação dos padrões de Merill a vários dados, como em valores de preço em um gráfico de par de moeda e de indicadores padrão do MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI, entre outros. Agora, vamos tentar criar um conjunto para a construção de estratégias baseado nos padrões de Merill.

Neste artigo, examinaremos criticamente a divergência clássica e analisaremos a eficácia de vários indicadores. Também oferecemos variantes de filtragem para aumentar a precisão da análise e continuar a considerar soluções não padrão. Como resultado, criaremos uma ferramenta atípica para resolver a tarefa em questão.

Como é sabido, desde seu lançamento, o MetaTrader 5 vem oferecendo testes multimoedas. Essa função é procurada pela maioria dos traders, mas, infelizmente, não é tão universal quanto gostaríamos. O artigo apresenta vários programas para traçar gráficos usando objetos gráficos baseados no histórico de negociação a partir de relatórios nos formatos HTML e CSV. A negociação de vários instrumentos pode ser analisada em paralelo em várias sub-janelas, ou numa só janela usando a comutação dinâmica realizada pelo usuário.

A maioria de nós concorda com a opinião de que o processo de análise da situação atual do mercado começa com uma revisão dos períodos gráficos maiores, o que acontece até passarmos para o gráfico em que fazemos trading. Esta análise é uma das condições para uma negociação bem-sucedida e uma abordagem profissional. O artigo discute indicadores multiperíodo, formas de criá-los com exemplos de código MQL5. Além disso, avalia as desvantagens e vantagens de cada versão e propõe uma nova abordagem de indicadores usando o modo MTF.

Automatize a coleta de dados sobre a taxa de juros para melhorar o desempenho de um Expert Advisor.

O objetivo deste artigo é criar uma ferramenta personalizada que permita aos usuários receber e usar todo o array de informações sobre os padrões discutidos anteriormente. Nós vamos criar uma biblioteca de funções relacionadas aos padrões que você poderá usar em seus próprios indicadores, painéis de negociação, Expert Advisors, etc.

No artigo anterior, nós analisamos 14 padrões selecionados de uma grande variedade de formações de velas existentes. É impossível analisar todos os padrões um por um, portanto, outra solução foi encontrada. O novo sistema busca e testa novos padrões de velas com base nos tipos de velas conhecidos.

Neste artigo, nós vamos considerar os padrões populares de velas e tentaremos descobrir se eles ainda são relevantes e eficazes nos mercados atuais. A análise de velas ou candlestick apareceu há mais de 20 anos e desde então se tornou bem popular. Muitos traders consideram as velas japoneses a forma de visualização de preços de ativos mais conveniente e fácil de compreender.

Com base nas ferramentas universais projetadas para trabalhar com as redes de Kohonen, nós construímos o sistema de análise e seleção dos parâmetros ótimos do EA e consideramos a previsão das séries temporais. Na Parte I, nós corrigimos e melhoramos as classes das redes neurais publicamente disponíveis, adicionando os algoritmos necessários. Agora é hora de colocá-los em prática.

Esse artigo considera o fenômeno gap - situação em que a diferença entre o preço de fechamento do timeframe anterior e o preço de abertura do próximo é significativa. Adicionalmente, toca a questão da direção tomada pela barra diária. Aqui é implementada a DLL de sistema da função GetOpenFileName.

O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados, tendências e vários padrões gráficos.

Este artigo descreve um algoritmo para construir indicadores de bolsa com base em volumes reais usando as funções CopyTicks() e CopyTicksRange(). Também apresenta as particularidades de construção desses indicadores, bem como seus aspetos de funcionamento tanto em tempo real quanto no testador de estratégias.

Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil desenvolvedores, com dezenas encomendas diárias e com localização em 7 idiomas.

Ao desenvolver algoritmos de negociação, muitas vezes enfrentamos o desafio de como determinar onde começa e termina a tendência/fase de correção. Neste artigo, tentaremos criar um indicador universal compatível com sinais para diferentes tipos de estratégias. Procuraremos simplificar ao máximo o recebimento de sinais para operações de negociação no EA. Exemplificaremos como combinar diferentes indicadores num único indicador.

A maior loja de aplicativos prontos para algotrading já possui 13 970 produtos — entre eles 4 800 robôs, 6 500 indicadores, 2.400 utilitários e outras soluções. Quase metade dos aplicativos (6 000) não podem ser comprados, mas, sim, alugados. Um quarto dos produtos (3 800) é totalmente gratuito.

O serviço Sinais de negociação se desenvolve rapidamente. E como você está confiando seu dinheiro a um provedor do sinais, seria bom minimizar o risco de perder o depósito. Como lidar com essa selva de sinais de negociação? Como encontrar esse sinal que trará o lucro para você? O artigo propõe a criação de uma ferramenta para analisar visualmente o histórico de trades de sinais de negociação no gráfico do instrumento.

O artigo apresenta a criação do indicador ZigZag de acordo com os termos de referência para um dos exercícios descritos no artigo "Como criar uma especificação de requisitos para solicitar um indicador". O indicador é construído com base em extremos determinados com a ajuda de um oscilador. O indicador suporta o uso de um dos seguintes osciladores: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.

Muitas vezes, para tomar decisões, no processo de negociação, é necessário analisar simultaneamente gráficos em vários timeframes. Ao mesmo tempo, há objetos de análise gráfica nos gráficos. Implementar os mesmos objetos em todos os gráficos é incômodo. Neste artigo, proponho automatizar a clonagem de objetos em gráficos.

Na maioria das vezes, a primeira etapa no desenvolvimento de um sistema de negociação é a criação de um indicador técnico, que pode identificar padrões favoráveis ​​de comportamento do mercado. Um indicador desenvolvido de forma profissional pode ser encomendado no serviço Freelance. Neste artigo você aprenderá a criar uma Especificação de Requisitos apropriada, que o ajudará a obter o indicador desejado mais rapidamente.

A plataforma-indicador do ZUP permite pesquisar padrões populares com parâmetros já definidos. Embora eles estejam definidos, você também pode ajustá-los de acordo com suas necessidades. Há também a possibilidade de criar novos padrões usando a interface gráfica do ZUP e salvar seus parâmetros num arquivo. Depois disso, você pode verificar rapidamente se há novos padrões nos gráficos.

O artigo fala sobre a construção automática de linhas de suporte e resistência atravessando máximos e mínimos locais, nos gráficos de preços. Para determinar estes extremos, é aplicado o popularmente conhecido ZigZag.

Este artigo descreve o indicador NRTR e módulos de negociação criados com sua ajuda. Para estes fins, é criado um módulo de sinais de negociação que permite criar estratégias baseadas nas combinações do NRTR e indicadores adicionais que confirmam a tendência.

São examinados 7 tipos de médias móveis (MA), é criada uma estratégia de negociação para trabalhar com eles. É levado a cabo o teste e comparação de diferentes MA numa mesma estratégia de negociação, são apresentadas as características comparativas quanto a eficiência de cada média móvel.