Blau_CMI 캔들 모멘텀 지수 지표 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

캔들 모멘텀 지수 (Candle Momentum Index, CMI)는 q기간 캔들의 정규화된 모멘텀 (q기간 캔들의 정규화된 평활 모멘텀)을 나타내는 지표입니다. 윌리엄 블라우가 저서 『 모멘텀, 추세, 발산』에서 설명한 지표입니다.

q-기간 캔들의 평활화된 모멘텀 값은 백분율 척도로 환산됩니다(표시 범위 [–100, +100]). 각 q-주기 캔들 평활 모멘텀 값은 절대값을 기준으로 한 q-주기 캔들 평활 모멘텀 값에 대해 정규화됩니다.

이러한 정규화를 통해 CMI 값을 시장의 과매수(양수) 또는 과매도(음수) 정도를 나타내는 지표로 해석할 수 있습니다.

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인할 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_폴더\MQL5\Include\
• Blau_CMI.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 캔들 모멘텀 지수

계산 방식:

캔들 모멘텀 지수 공식:

여기서:

• q - q기간 캔들 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• price1 - q 기간 종료 시점의 종가;
• price2 - q 기간 시작 시점의 시가;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1], - q-기간 캔들의 모멘텀;
• |cmtm(price1, price2, q)| - q-기간 캔들 모멘텀의 절대값;
• CMtm(price, q, r, s, u) - q 기간 캔들의 3중 평활 모멘텀;
• EMA(...,r) - 1차 평활화 - 지표에 적용된 r 기간의 지수 이동 평균(지수); [각각: 1)q-주기 캔들의 모멘텀과 2) q-주기 캔들의 모멘텀의 절대값에 적용됨];
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 s의 지수 평활화를 기간 r의 지수 평활화에 적용한 것;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3차 평활화 - 2차 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수 이동 평균;

• q - q주기 캔들의 모멘텀을 계산하는 주기 (기본값 q=1);
• r - q 기간 캔들의 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - 시가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1인 경우, 해당 EMA 기간에 대해 평활화가 수행되지 않음;
• 최소 가격 배열 크기 = (q-1+r+s+u-3+1).