Blau_CSI 캔들 지수 지표 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우의 q-주기 캔들 지수(q-주기 캔들의 정규화된 평활 모멘텀; q-주기 캔들 길이에 따라 정규화됨)는 『 모멘텀, 추세, 발산』이라는 책에 설명되어 있다.

캔들스틱 지수 (Candlestick Index, CSI)는 q-기간 캔들의 정규화된 모멘텀(q-기간 캔들의 정규화된 평활화된 모멘텀)을 나타내는 지표입니다. q-주기 캔들스틱의 평활화된 모멘텀 값은 백분율 척도로 환산됩니다(표시 범위 [–100, +100]).

각 q-기간 캔들 스무딩 모멘텀 값은 q-기간 가격 변동 범위(또는 q-기간 캔들의 길이)로 정규화됩니다. 이러한 정규화를 통해 CSI 값을 시장의 과매수 상태(양수) 또는 과매도 상태(음수)의 정도로 해석할 수 있습니다.

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인할 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_디렉터리\MQL5\Include\
• Blau_CSI.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 q-주기 캔들 기준 정규화 모멘텀 지표

계산 방식:

캔들 지수 공식:

여기서:

• q - q-기간 캔들 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• price1 - q 기간 종료 시점의 [종가];
• price2 - q 기간 시작 시점의 [시초가];
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1] - q-기간 캔들의 모멘텀;
• LL(q) - 이전 q 기간 동안 q 기간 내 최저 가격의 최소값;
• HH(q) - 지난 q 기간 동안 q 기간의 최고가 중 최대값;
• HH(q)-LL(q) - q 기간 동안의 가격 변동 범위 (q 기간 캔들 길이);
• CMtm(price1, price2, q, r, s, u) - q 기간 캔들의 3회 평활화된 모멘텀;
• EMA(...,r) - 1차 평활화 - 지표에 적용된 r 기간의 지수 이동 평균(지수);
  
  1. q-기간 캔들의 모멘텀;
  2. q-주기 가격 변동 범위(또는 q-주기 캔들 길이)에 적용된;
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 s의 지수 이동 평균을 기간 r의 지수 이동 평균에 적용한 것;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수 이동 평균;

• q - q주기 캔들의 모멘텀을 계산하는 주기 (기본값 q=1);
• r - q 기간 캔들의 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - 시가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN>).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1인 경우, 해당 EMA 기간에 대해 평활화가 수행되지 않음;
• 최소 가격 배열 크기 = (q-1+r+s+u-3+1).