Candlestick Momentum Index Blau_CMI - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Candlestick Momentum Index (CMI, esta basado en el indicador Candlestick Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

• WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
• Blau_CMI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Los valores del indicador Candlestick Momentum son normalizados (por valores absolutos) y mapeados entre los intervalos [-100,+100]. Debido a la normalización, los valores positivos del CMI corresponden a los estados de sobrecompra del mercado, y los valores negativos corresponden a los estados de sobreventa del mercado.

Candlestick Momentum Index

Cálculo:

Candlestick Momentum Index es calculado por la fórmula:

donde:

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Candlestick Momentum;
• price1 - precio de cierre;
• price2 - precio de apertura q barras atrás;
• cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1] - Candlestick Momentum;
• |cmtm(price1,pric2,q)| - valor absoluto de Candlestick Momentum;
• CMtm(price,q,r,s,u) - Triple suavizado de Candlestick Momentum;
• EMA(...,r) - 1er suavizado EMA(r), aplicado a:
  
  1. Candlestick Momentum;
  2. Valor absoluto de Candlestick Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
• r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);
• s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
• u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
• AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
• Min rates =(q-1+r+s+u-3+1).