Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2011.07.04 15:41
Индикаторы

Индикатор индекса моментума свечи Blau_CMI - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Просмотров:
1379
Рейтинг:
голосов: 12

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс моментума свечи (Candle Momentum Index, CMI) - это индикатор нормированного моментума q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Величины сглаженного моментума q-периодной свечи приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]). Каждая величина сглаженного моментума q-периодной свечи нормируется на величину сглаженного моментума q-периодной свечи, взятую по абсолютному значению.

Нормировка позволяет значение CMI интерпретировать как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_CMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс моментума свечи Уильяма Блау

Индекс моментума свечи Уильяма Блау

Расчет:

Формула индекса моментума свечи:

                                             100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)              100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CMI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                               EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)         EMA(EMA(EMA( |cmtm(price1,pric2,q)| ,r),s),u)

если EMA(EMA(EMA(|cmtm(price1,pric2,q)|,r),s),u)=0, то CMI(price1,price2,q,r,s,u)=0

где:

  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
  • price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
  • price2 - цена открытия на момент начала периода q;
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - моментум q-периодной свечи;
  • |cmtm(price1,pric2,q)| - абсолютное значение моментума q-периодной свечи;
  • CMtm(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный моментум q-периодной свечи;
  • EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю [соответственно: 1)к моментуму q-периодной свечи и 2)к абсолютному значению моментума q-периодной свечи];
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:
  • q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
  • r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

Индикатор моментума свечи Blau_CMtm Индикатор моментума свечи Blau_CMtm

Индикатор моментума свечи Уильяма Блау.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Уильяма Блау.

Индикатор индекса свечи Blau_CSI Индикатор индекса свечи Blau_CSI

Индикатор индекса свечи (Candlestick Index, CSI) Уильяма Блау.

Эргодический CMI-осциллятор Blau_Ergodic_CMI Эргодический CMI-осциллятор Blau_Ergodic_CMI

Эргодический CMI-осциллятор Уильяма Блау.