Индикатор индекса моментума свечи Blau_CMI - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс моментума свечи (Candle Momentum Index, CMI) - это индикатор нормированного моментума q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Величины сглаженного моментума q-периодной свечи приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]). Каждая величина сглаженного моментума q-периодной свечи нормируется на величину сглаженного моментума q-периодной свечи, взятую по абсолютному значению.

Нормировка позволяет значение CMI интерпретировать как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_CMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс моментума свечи Уильяма Блау

Расчет:

Формула индекса моментума свечи:

где:

• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
• price1 - цена закрытия на момент окончания периода q;
• price2 - цена открытия на момент начала периода q;
• cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - моментум q-периодной свечи;
• |cmtm(price1,pric2,q)| - абсолютное значение моментума q-периодной свечи;
• CMtm(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный моментум q-периодной свечи;
• EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю [соответственно: 1)к моментуму q-периодной свечи и 2)к абсолютному значению моментума q-периодной свечи];
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

• q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
• r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).