Blau_CMtm 캔들 모멘텀 지표 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우의 캔들 모멘텀 지표(q-기간 캔들 모멘텀; 평활화된 q-기간 캔들 모멘텀)는 『 모멘텀, 추세, 발산』이라는 책에 설명되어 있다.

모멘텀은 현재 가격(일반적으로 오늘의 종가)과 이전 가격(일반적으로 어제의 종가) 간의 차이를 말합니다. 모멘텀은 가격 차트의 어떤 기간에서든 가격 변동을 반영할 수 있습니다.

캔들 모멘텀 (윌리엄 블라우에 따르면)은 한 기간(한 캔들) 내에서 종가와 시가의 차이를 말합니다. 캔들 모멘텀의 부호는 가격 변동 방향을 나타냅니다: 양의 캔들 모멘텀은 해당 기간 동안 가격이 상승했음을, 음의 캔들 모멘텀은 해당 기간 동안 가격이 하락했음을 의미합니다.

캔들 모멘텀 공식:

여기서:

• close - 현재 기간(캔들)의 종가;
• open - 현재 기간(캔들)의 시가.

범용성의 관점에서 캔들 모멘텀의 정의를 확장해 보 겠습니다:

1. 캔들 모멘텀은 가격 차트의 어떤 기간에서든 가격 변동을 반영할 수 있습니다;
   
2. 가격 기준(종가, 시가)은 임의로 설정할 수 있습니다.

q-기간 캔들의 모멘텀 정의

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인하실 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_폴더\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 파일은 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 캔들 모멘텀 지표

계산 방식:

q-기간 캔들 모멘텀 공식:

여기서:

• q - 캔들 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• price1 - 기간 q 종료 시점의 종가;
• price2[q–1] - 기간 q의 시작 시점의 시가.

q 기간 캔들 스무딩 모멘텀 공식:

여기서:

• q - q기간 캔들 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• price1 - q 기간이 끝나는 시점의 종가;
• price2 - q 기간 시작 시점의 시가;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1] - q 기간 캔들의 모멘텀;
• EMA(cmtm(price1, price2, q), r) - 1차 평활화 - q 기간 캔들의 모멘텀에 적용된 r 기간의 지수 이동 평균(EMA);
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - r 기간의 지수 이동평균에 s 기간의 지수 이동평균을 적용한 것;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수 이동 평균.

• q - q주기 캔들의 모멘텀을 계산하는 주기 (기본값 q=1);
• r - q 기간 캔들의 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - 시가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1인 경우, 해당 EMA 기간에 대해 평활화가 수행되지 않음;
• 최소 가격 배열 크기 = (q-1+r+s+u-3+1).