VeritasX
- エキスパート
- Daisuke Arimizu
- バージョン: 1.1
Veritas-X for MT4は、世界中のトレーダーが愛用するMetaTrader 4プラットフォーム向けに設計された、高度なクオンツ・トレーディングシステムです。グローバル市場の移行フェーズ（週明け）で発生する「構造的価格不連続性（週末の価格乖離・窓）」を、最新の数理モデルを用いて精密に攻略します。
■ ストラテジーの核心：クオンツ平均回帰
多くのリテール向けEAが遅行指標に頼る中、Veritas-Xは「クオンツ平均回帰（Quantum Mean Reversion）」の原則に基づき動作します。価格が機関投資家的均衡点から数学的に過剰に乖離した瞬間を特定し、均衡点への回帰（窓埋め）をスナイパーのような精度で捉えます。
3つの技術的柱
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TEC (Temporal Equilibrium Correction): 流動性の真空地帯が生み出す「異常始値点」を特定。外科手術のような精密さで、前週終値の均衡点への回帰を狙います。
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Zスコア・フィルター: 価格変位の標準偏差を算出。変位がクリティカルなZスコア閾値に達した時のみ執行し、有意な市場アノマリーのみをターゲットにします。
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タイムディケイ管理: 窓埋めの優位性は時間の経過とともに減衰します。優位性が消失した後は迅速にポジションを中和し、予期せぬトレンド転換から資本を守ります。
■ 実績メトリクス (Performance Metrics)
本ストラテジーは、徹底したバックテストにより以下の高い数値を記録しています。
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プロフィットファクター (PF): 2.78
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勝率 (Winning Percentage): 81.36%
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リカバリーファクター: 5.10
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NOナンピン / NOマーチンゲール: すべてのポジションに厳格なストップロスを設定。
■ 推奨運用環境
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プラットフォーム: MetaTrader 4 (MT4)
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通貨ペア: USDJPY専用 (円の流動性サイクルに最適化)
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時間足: M15 (ノイズ除去と執行精度の最適なバランス)
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口座タイプ: 低スプレッド口座 / ECN口座推奨
■ 黄金設定（デフォルトパラメータ）の数理的根拠
MT4版Veritas-Xには、最適化された「黄金設定」がプリセットされています。
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高度なエントリー構造
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待機ロジック (15分): 市場オープン直後の極端なスプレッド拡大とカオスを回避するため、最初の15分間はエントリーをバイパスします。
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精密な乖離範囲 (5 - 25 Pips): 信頼性の高い回帰ゾーンをターゲットにしつつ、異常乖離によるリスクを除外します。
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スプレッド・シールド (5 Pips): 流動性が不十分な場合は自動的にエントリーをブロックします。
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定量的リスク管理
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アグレッシブな成長設定: 1トレードあたりのリスク（InpRiskPercent）はデフォルトで2.0%〜15%まで調整可能。
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非対称アルファ設計: 利確倍率1.7に対し、損切係数2.4を設定。円の歴史的な平均回帰行動に数学的に整合させています。
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動的なポジション保護
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ブレークイーブン・シールド (0.5 Ratio): 利益が目標の50%に達した時点で、損切りを建値に移動。即座に「リスクフリー」の状態を作り出します。
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トレイリング・エグジット: 進捗率80%でトレイリングを開始。利益を確保しつつ、さらなる価格の伸びを追求します。
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■ MT4版の優位性
MT4版Veritas-Xは、その軽量な動作と堅牢な執行ロジックにより、世界中の多くのブローカー環境で安定した運用が可能です。MT5版で培われた「構造的整合性ガード」も完全に移植されており、最適化されていない通貨ペアでの不適切な執行を阻止し、お客様の資本を最も高確率な環境でのみ運用します。
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Veritas-Xのセットファイル（Veritas-X.set）は、10年間のバックテストで約1.8億円の利益を達成した「極限性能テスト（Extreme Stress Test）」用の構成となっています 。以下に、設定内容の技術的な解説をまとめます。
Veritas-X セットファイル詳細解説：極限収益・堅牢性モデル
この設定は、20%という通常では破綻が前提となる高いリスク設定下でも、システムの堅牢性によって指数関数的な成長を実現することを目的としています 。
1. ロットおよびリスク管理（資金複利設定）
固定ロットではなく、口座残高に連動してロットが自動増幅する設定です。
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資金連動型ロット: UseFixedLot が「0（無効）」に設定されており、残高に基づいた計算が行われます 。
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リスク比率: RiskPercent は 20.0% です 。1トレードあたり資金の20%をリスクに晒すことで、トレンド発生時の爆発的な収益曲線を生み出します 。
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最大ロット制限: MaxLotSize は 500.0 と非常に大きく設定されており、資金増加に伴うロットのスケールアップを制限しません 。
2. コア・トレードロジック
週単位のサイクルに基づいた、高確率なエントリーポイントを定義しています。
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ギャップ（窓）の閾値: 10 pips以上の窓を検知し（ MinGapPips）、200 pipsを超える異常な乖離は無視します（ MaxGapPips） 。
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利確目標: TP_Ratio は 0.20（20%）に設定されています 。窓の全埋めを狙うのではなく、最も到達率の高い20%のポイントを精密に射抜きます。
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損切り係数: SL_Factor は 0.55 に設定され、窓の大きさに応じた防御ラインを自動構築します 。
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取引頻度: OnlyOncePerWeek が「1（有効）」となっており、週に1度の最高品質のセットアップのみを厳選します 。
3. 高度な構造認識フィルタ
市場の「ノイズ」を排除し、優位性のある局面のみを抽出する多層フィルタリングです。
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トレンド強度（ADX）: エントリーには最低 20.0 のADXが必要で、特に売りトレードではより厳格な 25.0 が要求されます 。
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売り専用厳格フィルタ: SellRequireBearishMA が有効で、長期移動平均線が下降トレンドを示している場合のみ売りを実行します 。
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ボラティリティ・ガード: UseVolatilityFilter が有効で、ATR比が 0.6 〜 1.3 の適正範囲にある時のみ取引を許可します 。これにより、過熱しすぎた相場や停滞した相場を回避します。
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オシレーター制御: RSIによる買われすぎ・売られすぎ局面での「追いかけ」を禁止しています（ BlockOverboughtBuy, BlockOversoldSell） 。
4. ダイナミック防御システム（安全装置）
高リスク設定でも破綻しないための、Veritas-X独自の自動安全弁です。
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動的損切り（Dynamic SL）: 相場が弱含みの際やボラティリティが高い際、SL幅を最大50%〜70%まで自動的に縮小します 。
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動的リスク削減: 弱トレンド時（ WeakTrend_Lot_Multiplier: 0.6）や、3連敗を喫した際（ LossStreak_Lot_Multiplier: 0.5）には、ロットサイズを強制的に縮小して資本を保護します 。
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利益確定の保護: * ブレークイーブン: 含み益が目標の50%に達すると、SLを建値に移動します 。
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トレーリングストップ: 利益が乗るに従ってSLを引き上げ、利益を確実に確保します 。
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注記: このセットファイルは、PF 9.79という驚異的な性能を証明するための「バックテスト再現用」設定です 。実際の運用において、より保守的な運用を希望される場合は、 RiskPercent を 1.0% 〜 2.0% 程度に調整することを推奨します。
