ExpertZZLWA - MetaTrader 5のためのエキスパート

インストール手順

エキスパートアドバイザーをテストするにはZigZagLW Addition指標のでも番をダウンロードします。ZigZagLW Addition.ex5ファイルはMQL5\Indicators\Marketディレクトリに位置しなければなりません。またIsNewBarライブラリとisnewbar.mqhファイルをMQL5\Includeディレクトリにダウンロードします。その後ExpertZZLWA.mq5EAファイルをダウンロードして、エディタで開いてコンパイルします。これでモデルをテストできます。

テスト

この発表の目的は、ZigZagLW Addition指標の潜在的な収益性を示すことです。これは簡単に「トレンド指標」として記述することができます。For a detailed description of the indicator algorithm, please see https://www.mql5.com/ja/market/product/2647. ここではhttps://www.mql5.com/ja/code/19102にあるエキスパートアドバイザーを使って、この指標に基づく自動システムモデル取引を開発します。EA本体からは何も削除されませんでした。代わりに不要な行がコメントされ、必要なコードブロックが追加されました。EA名も変更しました。変更は以下のコメントでマークされています。

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機能のしかた：EAは、適切なシグナルが出現したときに売買するが、逆転EAではありません。すべての注文はストップロスとテイクプロフィットによって決済され、出された注文の数はシグナルの数と等しいです。

自動システムの有効性を評価するための主な基準と、評価の実行方法を決定しましょう。初期段階では、1つのモデルがしかなく、システムを構築するための良い基礎であるかどうかを理解したいと考えます。この質問に対する肯定的な答えは、長い試験期間にわたるバランス曲線形状から得ることができるでしょう。バランス曲線が着実に上昇トレンドを示している場合、このモデルはフィルタ、指標、資金管理などの要素を追加できるシステムの基礎と考えることができます。一般的に、すべての追加のための基礎を提供するには、基盤が安定していなければなりません。

すべてのパラメータでさまざまなバランス曲線を手動で評価するのを避けるため、最も有望なパラメータセットを選択して（推測して）最適化の合理的な制限を設定しましょう。

ここではいくつかの古典的なアイデアを使用できます。ここで本を言及しますが、これは私は最初の選択ではありませんでした。気に入っていたのはトレーダーのための規則の番号付きリストでした。他の著者たちは、そのような考えをテキストを通して一貫性を欠いて提示しています。その本はジョンパイパーの"The Way to Trade"（取引への道）"です。第9章を開いて読んでください。

取引の秘密:

1. 損失を削減する
2. 利益を上げる
3. 取引での選択
4. トレンドとの取引

ここでは、これらの秘密は以下を意味します。

1. ストップロスは小さく
2. テイクプロフィットは大きく
3. モデルにプログラムされていない
4. 買いシグナルで買い、売りシグナルで売る

4つのルールのうちの3つは実装できます。最後の項目にはいくつかの注意点があります。シグナルは長いトレンドを示さないということです。シグナルは、価格が利益を上げるための方法を作りながら、何度も変化する可能性があります。ここでは、シグナルはむしろストキャスティクスのような役割を果たしますが、その必要な特性には、初期のアラートとトレンドの始まりにおける強制的な形成が含まれます。したがって、ここで議論された指標は、項目3と項目4を部分的にカバーすることができますが、それらのどれも完全にはカバーしていないと言うのがより正確です。長期トレンド指標の問題は、致命的な遅れです。しかし、このようなシグナルは、例えば、そのようシグナルが形成されたときにポジションをスケーリングするために使用することもできます。

最初のスクリーンショットは最適化パラメータを示しています。最適化するのはstoplossとtakeprofitの2つのパラメータだけです。

Levelパラメータは、ZigZagLW Addtion指標の使用レベルを意味し、モードはEA動作モードを示します。original_modeでは、EAは元のMT45エキスパートアドバイザーとして機能します。 addition_test_modeでは、ZigZagLW Addtion指標シグナルを使用します。 ma_test_modeではMA交差シグナルを使用します。

https://www.mql5.com/ja/articles/385#filesでの記事で推奨されているように、EAはMetaTrader 5端末でaccess.metatrader5.com:443サーバのデータを用いて最適化されました。1.01.2000 - 31.12.2016データがM15時間枠のControl Pointsモードで使われました。これは2番目のスクリーンショットで示されています。

最適化の結果はcomplete period.xmlとして添付されています。

最高の結果を考えてみましょう。テスト終了時には明らかに長い期間の失敗があり、これはオレンジ色で強調表示されています。

次の最適化は1.01.2012 - 31.12.2016のデータで実行されました。結果はpartial period.xmlファイルにあります。

最高の結果を選択しこれらのパラメータが1.01.2000 - 31.12.2016期間全体でどのように作動するかを見てみましょう。

比較のために、第3のEAモードma_test_modeを追加しました。このモードでは移動平均の交差がシグナルとして使用されます。その目的は、結果を比較し、同じstoplossおよびtakeprofitパラメータで取引信号の影響を評価するために、ほぼ同数の取引を得ることでした。

一般的観察

結果は一部のユーザーを勇気づける一方、他のユーザーにとっては十分ではないかもしれません。ここでは、明白な事実だけを書き留めます。

• このモデルは、経験豊富なトレーダーのロスカットと利益稼働に関する推奨事項に対応しています。バランスライン上のエクイティラインとしてのバランスカーブに反映されています。
• エクイティのカーブは、長期間にわたってわずかのドローダウンを伴う一定の上昇トレンドを示しました。
• 少数の最適化パラメータを有する純粋に機械的なモデルが使用されます。

最適（StopLoss = 3600、TakeProfit = 6700、Level = Long_term1）として使用されるパラメータは妥協です。StopLoss=500およびTakeProfit=8000など、トレーダーの推奨に適したパラメーターをテストする方が面白いでしょう。

移動平均の交差におけるシグナルの同じパラメータを比較しましょう。

StopLoss = 500、TakeProfit = 8000のパラメータを持つモデルの変種は経験豊富なトレーダーの考えに最も近いものですが、心理学の観点から見ると最も複雑なものです。バランス曲線上の長い平坦地と長い負け取引のシリーズ（最大145）があり、非常に少数のトレーダーがアドバイスに従うことができます（おそらくそれがまこれがだ動作している理由です）。

取引に関する実際の仕事に関するほとんどの書籍に記載されている推奨事項やヒントはうまくいきます。私は、たとえ指定された間隔での市場エントリが完全にランダムであったとしても、これらのパラメータは利益を示すと考えています。

いくつかの自動化されたシステムは、同じ順序でパラメータを配置し、選択された間隔でほぼ同じ数の注文で他のものと大きく異なります。

外国為替市場の極端なボラティリティを考えれば、他の低ボラティリティ市場ではおそらくより良い結果が得られた可能性があります。