ExpertZZLWA - MetaTrader 5EA

安装指南

为了测试 EA 交易，需要下载 ZigZagLW 补充 指标的试用版。ZigZagLW Addition.ex5文件必须位于 MQL5\Indicators\Market 目录。另外，下载 IsNewBar 开发库，并把 isnewbar.mqh 文件加到 MQL5\Include 目录，然后下载 EA 文件 ExpertZZLWA.mq5, 在编辑器中打开并编译它。模型就可以用来测试了。

测试

发布这篇文章的目的就是演示 ZigZagLW 补充指标的潜在获利能力，它也可以简要描述为一个“趋势指标”。如需了解指标算法的详细描述，请参见 https://www.mql5.com/en/market/product/2647. 我们将使用来自https://www.mql5.com/en/code/19102的 EA 交易来开发一个基于这个特定指标的自动交易系统模型。没有从EA代码中删除任何内容 - 不需要的代码行被注释掉了，并且加上了所需的代码块。我还改变了 EA 的名称。修改的代码是像下面这样注释的:

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...
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工作原理: 当出现适当信号时，EA会进行买入和卖出，但是它不是一种反转 EA ：所有的订单都是通过止损或者获利来关闭的，并且开启订单的数量等于信号的数量。

让我们确定一下评估自动化系统效率的主要标准以及评估的方法。在初始化阶段，我们只有一个模型，想要了解它是否是一个用于构造系统的好的基础，对这个问题的好的答案可以从长时间段测试的余额曲线来获得，如果余额曲线显示出稳定的向上趋势，这种模型可以认为是一个系统的基础，然后可以再加上过滤器，指标，资金管理和其他元素。一般来说，基础必须是稳定的，作为增加功能的好的基石。

为了避免人工评估使用所有参数的不同的余额曲线，让我们对优化做出合理限制，选择（通过尝试猜测）最好的参数集。

这里我们可以使用一些经典思路，我在这里想提到一本书，它不是我的第一选择，我喜欢其中的交易者原则列表，其他作者提出这样的想法通常是不确定地散布在文字中的，这本书就是 John Piper 的 "交易之路(The Way to Trade)" 。打开第九章阅读:

交易的奥秘:

1. 砍掉你的亏损
2. 让你的利润奔跑
3. 有选择性地交易
4. 顺势交易

在我们的例子中，这些奥秘的意义如下:

1. 止损应当小
2. 获利应当大
3. 在模式种没有程序
4. 在买入信号处买入，在卖出信号处卖出

四个原则中的三个可以实现，尽管对最后一项有些要注意: 信号并不表示长期的趋势，在价格达到获利的过程中，信号可能有多次改变。在这里信号更像是随机振荡的角色，但是它所需的特点包括在趋势的开始有早期的提醒和明确的形态。所以更准确地说，这里讨论的指标可以部分达到项目3和4，但是都不能完全达到它们。长线趋势指标的问题是有巨大的延迟，但是还是可以使用这样的信号，例如当信号形成时用于调整仓位大小。

第一个屏幕截图显示了优化参数，只优化了两个参数，stoploss(止损) 和 takeprofit(获利):

Level 参数的意思是 ZigZagLW 补充指标中使用的水平，而 mode 显示的是 EA 的运行模式。在 original_mode 中, EA 以最初的 MT45 EA 方式运行; 在 addition_test_mode 中，它使用了 ZigZagLW 补充指标的信号; 在 ma_test_mode 中，它是用了移动平均交叉信号。

这个 EA 在 MetaTrader 5 终端中使用了来自 access.metatrader5.com:443服务器的数据进行了优化，因为它在文章 https://www.mql5.com/en/articles/385#files 中被推荐使用, 使用的数据段是2000年1月1日到2016年12月31日，时段为M15的控制点模式 - 它在第二个屏幕截图中已经显示了。

优化的结果在附件的这里 - complete period.xml.

探讨一下最佳结果: 它在测试结束之前明显有一段很长的失败区间，它以橙色突出显示。

下一次优化是在 2012年1月1日到2016年12月31日的数据中所做的。结果位于文件 partial period.xml 中。

让我们选择最佳结果，再看看这些参数在2000年1月1日到2016年12月31日的整个区间工作得如何。

为了便于比较，我增加了第三个 EA 模式 ma_test_mode. 在这种模式中，使用了移动平均的交叉作为信号，目的是取得相同数量的交易，来比较结果并评估使用相同止损和获利参数的交易信号的效果。

总体观察

结果可能看起来对有些人看起来挺鼓舞人心，但是对另一些人来说还不够好。这里我们只需注意不可否认的事实:

• 这种模型对应了经验丰富的交易者的推荐，即砍掉亏损而让利润奔跑：它反应在了余额线上，因为净值线是高于余额线的。
• 净值线在很长的时间段显示了稳定向上的趋势，而回撤较小。
• 一个纯机械模型，使用了少量的参数优化。

最佳的参数 (StopLoss=3600, TakeProfit=6700, Level=Long_term1) 是一种妥协，测试这些参数可能会更加有趣，因为交易者们常推荐的是 StopLoss=500 以及 TakeProfit=8000。

让我们比较用于移动平均交叉信号的相同参数

模型变化后，参数 StopLoss = 500, TakeProfit = 8000 是和有经验的交易者的想法最接近的，但是它在心理学角度上是最复杂的：因为余额曲线有很长的平台，也有长期的连续亏损交易（直到145个），很少有交易者能够遵循这个建议（也许这也是为什么它还有用）。

在大多数书中描述的建议和技巧在交易中是有用的，我想，就算在特定的时间段完全随机入场，这些参数还将会显示获利，

有些自动化系统相互之间差别很大，但是下单参数相同，在选定的时间段中差不多有相同数量的订单，

与在外汇市场这样相当波动的环境下相比，在其他波动较小的市场上可能有更好的结果。